20-21 октября 2022 г. в Москве состоялась Russia Risk Conference 2022 - крупнейшее ежегодное профессиональное событие для риск-менеджеров, объединяющее современные подходы, технологии и инновации в области управления рисками финансового сектора.
В работе сессии КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЯХ (ERM) приняли участие представители разных сегментов финансового рынка. Текущая рыночная ситуация оказывает глобальное влияние на любую деятельность, но решения и пути реализации антикризисных мер представителей сектора уникальны и непохожи не только из-за их разной целевой специализации.
Если раньше представители бизнеса в зависимости от рода деятельности компании могли планировать на 3-5-7-10 лет вперед, то сегодня горизонт планирования сократился значительно, старые стратегии потеряли актуальность.
- Какие рыночные изменения 2022 года оказали влияние на бизнес вашего сегмента?
- Что изменилось в стратегическом планировании и в части управления рисками?
- Каким будет дальнейшее развитие компании? Прогнозы?
- Какие иные существенные (но не рыночные) изменения, например, связанные с регулированием, оказали влияние деятельность сектора?
На вопросы блиц-интервью и участников конференции отвечали риск-менеджеры НПФ, управляющих, микрофинансовых и лизинговых компаний.
Микрофинансы
Раиса Докукина, Руководитель портфельного менеджмента российского кластера Robocash Group, перечислила факторы, оказывающие влияние на сектор микрофинансовых услуг. Упомянула об изменениях правил андеррайтинга и принятия кредитных решений и в качестве и стабильности прогностических моделей.
Что оказало влияние и продолжает влиять на сектор микрофинансов? Оценивая ситуацию и факторы влияния на деятельность внутреннего рынка, нужно обратить внимание на три показательных месяца 2022 года (февраль, сентябрь и октябрь).
Первые шоки, как у других представителей рынка были связаны с отключением внешних сервисов и начавшимися проблемами с иностранными инвестициями. Следующей глобальной проблемой стал технологический аспект: резкое подорожание «железа», невозможность его приобрести и доставить.
Если оценивать влияние макроэкономики на клиентов микрофинансовых компаний, то нужно вспомнить кризис 2014 года, который показал, что курс доллара (не важно, 35 или 75 руб.) не оказывает влияния на их поведение. Напомним, что клиент МФО – это клиент, получивший отказ от банка. И продукт, который Robocash представляет в России и других странах Европы, Азии и СНГ, – это классика PDL, где сумма эквивалента в рублях до 30 тыс. предоставляется на срок до 30 дней.
Фактор, оказывающий глобальное влияние на сферу МФО и частично банковского сектора (на рынок заявок) – это отток кадров. Если работодатель не может предложить удаленную работу, то ему придется поднапрячься в поиске хороших IT-специалистов. Но пандемия научила МФО работать удаленно, и наиболее гибкие успешно подстраиваются.
Регулятор также держит в тонусе. С 01.11.2022 на рынке МФО введены в действие изменения формата ответов от БКИ, и игроки рынка понимают, что это однозначно временное снижение качества и скорости принятия решений. Данный риск все кредитные организации обязаны брать себя, пока рынок не наполнится необходимой информацией. Поправки в части показателя долговой нагрузки (ПДН) и макропруденциальных лимитов (МПЛ) и снижение ставок (с 1% до 0,8 и далее до 0,5), которые пока откладываются, также окажут влияние на сектор. Примечательно, как только ситуация в стране становится нестабильной вне зависимости от причин, то сектор МФО ощущает это одним из первых.
Самое интересное, что все происходящее на рынке оказывает влияние на деятельность МФО, и это, прежде всего, приводит к существенным изменениям портфеля. Нельзя сказать, что это ухудшение. Пожалуй, это некий фактор неопределенности, новая реальность или игра, правила которой пока не очень понятны и все только учатся в нее играть.
Представители банковского сектора в любой сложной ситуации оперативно меняют стратеги принятия решений и закручивают скоринги. Эта позиция весьма удобна для МФО, которые расширяют клиентскую базу за счет отказников банков. Здесь нужно вернуться чуть назад и отметить, что ситуация с COVID-19 научила микрофинансовые организации, включая Robocash, принимать максимально оперативные решения, опираясь на свою экспертизу по закрутке скорингов. Но после первых шоков все поняли, что ограничения по выдачам были несколько преждевременны и не совсем верны, и это была больше реакция испуга перед неизвестностью. «Закрутив не тех клиентов», МФО подпортили свою экономику и LTV-кривые на несколько месяцев вперед.
Так в 2022 году Robocash предпочли не применять столь радикальные меры, политика компании в части выдач поменялась на более консервативную, и все заняли выжидательную позицию. Ежедневный мониторинг входящего потока во всех возможных разрезах стал неотъемлемой частью процесса. Большим плюсом для экономики компании является средний срок займа 22 дня, благодаря которому можно быстро выявить ошибку и определить, в какую сторону движется тренд. Небольшие закрутки в начале года дали вызревание рисков, и стало понятно, что ничего глобально плохого не происходит, клиент не пострадал. В момент вызревания рисков отмечена особенность (тенденция), что как только банки сильно ограничивают выдачи, поток входящих клиентов МФО увеличивается и оказывает положительное влияние на риски, так как приходят новые качественные клиенты.
Интересен факт, что при стабильном снижении рисков экономика МФО не показывает хороший рост. Возможно это связано с тем, что банки все же проводят оценку отказных потоков и понимают, что отсеченные клиенты хорошо и стабильно работают с МФО. Всем понятна закономерность, что если один из банков ТОП-5 страны отказал клиенту, то остальные поступят также. И статистику по таким клиентам можно взять только у МФО. Оценив обстановку, банк понимает, что ему нужно вернуть клиента, который конечно же возвращается, так как у банка более интересные ставки. А так как 98% лидеров рынка МФО работают по схеме «первый займ - бесплатно», то работа с новичками всегда убыточна, а весь заработок только на повторных. Иными словами – если новый клиент получил и даже выплатил займ, но больше обращаться не планирует, то для МФО — это неинтересный клиент. И таких клиентов становится все больше, так как банки активно их возвращают. Также в 2022 году ФОТ в стране показывает рост, но люди стали меньше тратить. Отсроченные покупки и личные накопления позволяют не обращаться за займом.
Система принятия решений также претерпела изменения. Внешние поставщики данных, товаров и услуг ушли с рынка, что стало стартом новых возможностей. Примерно пять лет назад в России произошел сильнейший скачек в части получения срезов информации по клиентам и стало намного интереснее работать. Но последние два года информационный сектор находится в состоянии стагнации и очень редко появляется новый источник, который отлично обогащает данные системы принятия решений. И здесь есть куда развиваться МФО, но партнёры/поставщики пока не готовы работать на постоянной основе. Что касается изменений, оказывающих влияние на сектор микрофинансирования, то с ними нужно учиться работать и сосуществовать. Рисковики перестают жить по моделям, проявляют себя более творчески.
