Максим Кондратенко, член правления ВТБ — об особенностях работы риск-менеджмента в текущем году и о проектах, позволяющих банку оперативно реагировать на динамически меняющиеся внешние факторы.
— ВТБ первым из банков в РФ и мире перешел на новый подход к расчёту операционного риска (SMA). С учётом ожидаемого скачка операционных рисков удастся ли также значительно снижать давление на капитал? Стоит ли повторять ваш опыт?
М. Кондратенко: Мы наблюдаем высокую волатильность почти всех риск-факторов: от рыночных индикаторов до киберрисков и устойчивости бизнес-процессов.
Банк России разрешил исключать из базы событий операционного риска, учитываемых при расчете требуемого капитала, потери, которые связаны с последствиями санкций и мобилизационными мероприятиями. Это помогает вернуться в сопоставимые с прошлыми периодами допустимые интервалы потерь.
Сама методика оценки капитала тоже предусматривает определённые сглаживания в части расчёта бизнес-индикатора и коэффициента внутренних потерь.
С другой стороны, в текущей методологии есть и «проциклические» элементы, такие как масштабирование исторических потерь с учетом инфляции, и даже около 10% достаточно, чтобы существенно увеличить вес исторических событий. При этом данный механизм изначально отсутствовал в базельских стандартах.
По этим вопросам мы продолжаем взаимодействие с ЦБ.
Переходить на SMA я бы рекомендовал не только ради повышения эффективности использования капитала, но и для развития качественного и риск-ориентированного контрольного контура во всех внутренних процессах и системах банка.
Новые элементы системы управления операционным риском — риск аутсорсинга, непрерывности деятельности, риск поведения и проектный риск — также требуют дополнительного внимания, что находит отражение в последних регуляторных изменениях.
— Пришлось ли банку в текущем году существенно корректировать риск-стратегию?
М. Кондратенко: Наше инвестиционное подразделение в Европе и Великобритании успешно конкурировало с крупнейшими инвестбанками. Также Банк исторически поддерживает внешнеторговую деятельность и ключевых клиентов, участвующих в международной торговле.
Наиболее существенное изменение под влиянием санкций произошло именно в этих сферах: часть компаний вышла из периметра Группы, часть бизнес-моделей потребовала существенной трансформации. Это, безусловно, оказало влияние на стратегию развития Группы и её отдельные компоненты.
Сейчас основными задачами Банка и риск-менеджмента являются...
Продолжение на https://futurebanking.ru/post/4012