Коллеги, добрейшего воскресного!!!
В прошлой статьях мы говорили о том, что возможно мы находимся в точках бифуркации по среднесрочным трендам и что возможно движение по валютным парам и рассказывали о том, какие условия необходимы для подтверждения пробоя:
Фьючерсы и опционы - поиск идей на предстоящую неделю от 26.07.2020
Фьючерсы и опционы - поиск идей на предстоящую неделю от 02.08.2020
Условия пробоя выполнены и нам следует ожидать консолидации в драгметаллах и валютных парах, среднесрочные тренды изменили свое направление...
В принципе видение по текущей ситуации очень хорошо описал почти 2 века назад А. С. Пушкин:
Возможно я ошибаюсь, но лично мое мнение - в драгметаллах началась спекулятивная игра. И здесь уже сложно сказать цели движения и границы консолидаций. Все, что мы можем сделать, это не стоять против тренда и не пытаться ловить развороты на малых таймфреймах. В то же время нужно понимание, что ЗВР в РФ на максимально высоких уровнях, и и мы не можем, наблюдая за турецкой лирой, проецировать те же ожидания в рубле. Между этими размышлениями проскальзывают основные индексы... Но обо всем по порядку и будем рассматривать уже старшие таймфреймы...
СОБЫТИЯ
В понедельник похоже нас ждет низковолатильный день. А вот со вторника начинаем активно включаться в работу. Вспоминаем Пушкина и слова о простом продукте. В понимании экономиста - это данные о ВВП - соответственно, на этих данных заостряем свое внимание. Также не забываем, что в сленге российских трейдеров "простой продукт" - означает натуральный газ. И конечно же в каждой шутке, есть доля истины...
ФЬЮЧЕРСЫ
Не лезть и держать:
S&P по большей части как индикатор:
Нам совсем немного осталось до предыдущего важного максимума 3390 - сомнений уже нет - добьем. Движение хоть и вялотекущее, с снижением VIX, но все же показывает силу тренда. Открывать на текущих уровнях короткую позицию, не смотря на отличный риск/профит не рекомендую. Такую же картинку видят все участники рынка и возможна неэффективность рынка, поскольку, как показала пятница, - многие предпочли просто снизить в риски в длинных позициях по акциям, но не торопятся открывать короткие позиции. Лично мое мнение - те акции, на которых рос индекс - достигли практически своих целей. А вот акции, связанные с реальным сектором экономики, стояли на месте и имеют потенциал роста еще около 40%. Соответственно, если данные о ВВП, экономических настроений и безработице, выйдут лучше ожиданий "аналитегов", то вполне возможно S&P продолжит свой заунывный тренд.
МXI-9.20:
"Подходим к расчетным целям роста, покупать на таких уровнях уже опасно, если и работать, то с короткими стопами. Причина роста объективна - с ослаблением рубля происходит переоценка акций компаний-экспортеров, которая раньше происходила с более большим временным лагом. "- публиковал я в прошлый раз. Теперь добавляю, что рост индекса может быть продолжен за счет компаний, выигрывающих от укрепления рубля, а вот экспортеры возможно даже продолжат рост из-за данных о ВВП. Не стоит шортить данный фьючерс без разворотных сигналов. Давайте терпеливо дождемся кульминации тренда...
NG-9.20:
Вышли из ренжа 1,6-2 вверх, консолидируемся над предыдущим максимумом 2,143 более 5 дней, выполнены условия пробоя. Если пропустили движение, то стоит использовать нижнюю границу консолидации для открытия длинных позиций по инструменту с целями 2,4-2,5. Но поскольку инструмент низколиквидный, решил его отнести к рекомендациям - не лезть и держать. Если уже открывать позицию в нем - то небольшим объемом и с обязательной дисциплиной. Для проверки смотрим старшие таймфреймы на споте:
Натуральный газ, спот:
На дневных - разворотная фигура "двойное дно". Условия пробоя основания фигуры выполнены, возможен тест основания на отметке 2,07, первые цели роста 2,576. Поэтому да, держим и покупаем от вышеозначенных отметок, обязательно с дисциплиной и низким объемом.
Gold-9.20:
На текущий момент не рекомендую лезть в этот инструмент ни с продажами, ни с покупками. Расчетные цели по прежнему 2300, но склоняюсь к мнению о формировании вымпела, от границ которого и нужно будет открывать позицию в соответствии с ожиданиями. Также не рекомендую сейчас открытия каких либо стратегий по опционам в золоте, не смотря на то, что у самого стратегии уже открыты.
ED-9.20:
Ожидаю небольшую консолидацию на текущих уровнях, лучше работать от покупок от нижних границ консолидации на младших таймфреймах, цели по прежнему 1,21 и 1,25.
USDCAD, спот:
На недельных - двойное дно, с концентрацией цен выше линии сопротивления. Тем не менее с покупками не стоит торопится, терпеливо ждем отметок 1,2-1,25. У нас для этого есть фьючерс UCAD-9.20.
Покупать:
RTS-9.20:
Отличное соотношение риск-профит для открытия короткой позиции скажут наверное большинство авторов, тем более и S&P тоже подошел к своим максимумам. Но на самом деле мы все еще в восходящем тренде и вблизи не только трендовой поддержки, но и концентрировались более 3 недель выше 123500., а выше 120000 более 10 недель. Поэтому добавочно рассматриваем старшие таймфреймы спота:
RTSI:
А на старших таймфреймах - концентрация цен выше 120000 более 10 недель означает "бычье поглощение". Поэтому по прежнему рекомендую работать от покупок в фьючерсе... Также не забываем про дисциплину и помним главное правило ТА - если сигнал не сработал - все идет в другую сторону.
Фьючерс на нефть Brent:
В нефти скоро выход из узкого диапазона цен и на часах тренд все еще восходящий. Стоит по прежнему работать от покупок.
Фьючерс на серебро:
Соблюдены все условия пробоя. Ожидается консолидация, от нижней границы которой лучше покупать. Предполагаю, что нижней границей консолидации выступят отметки 25 и 26,2.
PD-9.20 :
"Палладий все еще в восходящем тренде, возможно и стоит попробовать шорт от верхней границы канала, но все же я бы рекомендовал больше работать от покупок в данном металле, к примеру терпеливо выждав достижения ценами нижней границы up-канала" - мне нечего добавить по этому поводу, единственное добавлю, что на прошлой неделе в Телеграмм-канале "Венчурные инвестиции" нашим трейдером Романом был отработан лонг от нижней границы канала практически полностью, с чем его и поздравляю!!!!
SR-9.20:
Концентрируемся выше пробитого сопротивления 22400. Стоит пробовать открыть длинную позицию от диапазона 21900-22100 с коротким стопом и целями в районе 24000.
Продавать:
Фьючерс на валютную пару USD/RUB:
Фаворита на продажу не меняю, и сам шорчу при первой возможности, но этот новостной фон постоянно заставляет закрывать позицию...
И в заключение по фьючерсам - помните, что данные инструменты маржинальные и со сроком действия - соблюдайте дисциплину, избегайте ловить экстремумы или уровни цен с переносом через ночь!!! А также помните основное правило ТА - неспособность цен двигаться в направление технического сигнала означает вероятность сильного движения в противоположном направлении!!! Лучше потерять свое мнение, но не деньги.
ОПЦИОНЫ
Меняю рекомендации по открытию среднесрочных стратегий в опционах RTS и Br-9.20. По Si-9.20 стратегию оставляю прежней.
RTS-9.20:
Считаю интересным на текущих уровнях открытие стратегии стренгл 1250/1300. Одновременная покупка опционов пут RI125000BU0 и колл RI130000BI0 по цене 3700/3300 соответственно, в пропорции 1:1. Таким образом нам будет совершенно все равно в какую сторону пойдет базовый актив, главное, чтобы движение было не менее 7000 пунктов до экспирации 17.09.2020:
При открытии таких стратегий будьте осторожны, не открывайте слишком большие позиции - если РТС будет стоять на месте - на данной стратегии можно потерять до 100 пунктов в день.
Br-9.20:
Считаю интересным на текущих уровнях открытие стратегии стренгл 44/45. Одновременная покупка опционов пут BR44BT0 и колл BR45BH0 по цене 0,96/1,03 соответственно, в пропорции 1:1. Таким образом нам будет совершенно все равно в какую сторону пойдет базовый актив, главное, чтобы движение было не менее 2 долларов до экспирации 25.08.2020:
При открытии таких стратегий будьте осторожны, не открывайте слишком большие позиции - если нефть будет стоять на месте - на данной стратегии можно потерять до 0,08 долларов в день.
Si-9.20:
Идею с простой покупкой квартальных опционов пут Si73000BU0 по цене премии 850-900 сохраняю:
Таким образом можно ограничить свои убытки и в случае разворота цен и закрепления ниже 73000 получить ощутимую прибыль. Но помните - что опционы с каждым днем дешевеют!!!
На этом на сегодня все - всем хорошего отдыха, коллеги!!!
Если Вы читаете данную статью на другом сайте, то наверняка у Вас неправильно отображаются графики, для правильного отображения перейдите по ссылке здесь.
Несколько полезных статей :
Экономика- это просто. 3 цитаты, смысл которых идет вразрез с основами экономики
Откровение трейдера или несколько реальных историй
Стандартная Позиция при биржевой торговле, что это такое?
Cервис "АВТОСЛЕДОВАНИЕ". Новые условия взаимного партнерства!
Опционы и волатильность!
Один из способов закрытия опционных конструкций
Опционы! Как правильно рассчитать размер открываемой позиции?
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку работы команды нашего канала!
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал Венчурные Инвестиции
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
Использованы данные с сайтов:
Графики фьючерсов - https://ru.tradingview.com/
Анализ опционных стратегий - http://www.option.ru/analysis/option#position
