Сейчас денег у людей становится все меньше, и любые дополнительные источники заработка хороши. Одним из таких источников может быть трейдинг.
✅ Всего на канале уже вышло 4 части по этой теме. Все они тут:
- Часть 1 вводная;
- Часть 2 про торговые стратегии;
- Часть 3 про торговлю уровней.
Сегодня поговорим про объемы и важность их целесообразность при построении торгового алгоритма.
Анализ объемов торгов иногда ошибочно называют видом торговой стратегии. Но объемы — это не торговая стратегия, а индикатор, причем крайне важный.
Объем торгов — это суммарное число лотов / акций / криптомонет и других торговых инструментов, сменивших владельца за единицу времени.
Объем торгов часто считают в эквиваленте денежных средств.
Пример:
За 1 час (Н1) суммарно было продано и куплено 100 000 акций, по средней цене 20 USDt. Объем торгов за H1 составил 100 000 акций или 100 000 * 20 USDt = 2 000 000 USDt.
Чтобы знать больше про финансы и криптовалюты, рекомендую подписаться на дзен-канал cryptonisation.
В основе теории и практики объемов лежат три аксиомы:
1️⃣ Любой рынок двигают "большие деньги".
2️⃣ “Большие деньги” или "умные деньги" появляются на рынке с приходом институциональных игроков, крупных операторов рынка: банков, центробанков, хеджевых фондов, транснациональных корпораций и т.д.
3️⃣ Крупные игроки реализуют на рынке свои интересы, и их можно отследить через объем торгов.
Таким образом, многие рыночные явления и процессы можно отследить с помощью накоплений объема и динамики перемещения объема в рынке.
Анализ объемов важен на истории и в динамике, для оценки вероятности движения цены.
На истории объемы отображают ликвидность инструмента.
👉 Ликвидность — один из основных показателей при отборе инструментов.
Большой объем торгов, позволяет аккумулировать большие позиции, без движения рынка. Более того, проскальзывание в ликвидных инструментах меньше: большее число участников + исполнение рыночных ордеров (в том числе "стоповых" ордеров sell stop и buy stop) по более выгодным ценам.
👉 В динамике объемы торгов также информативны.
Для наглядности разберем примере продажи автомобиля.
Допустим, вы хотите продать автомобиль за 50 000 USDt. Но объемы торгов небольшие, покупателей не много. Автомобиль по установленной цене никак не продается, и вы вынужденно снижаете цену до 45 000 USDt. Допустим, объемов торгов не изменился и находится на том же уровне. Чтобы продать автомобиль, вам и далее придется снижать цену.
✅ Вывод:
- Цена инструмента снижается;
- Объем торгов не меняется = с высокой вероятностью цена продолжит снижение.
Допустим, вы снизили цену до 40 000 USDt и видите, что выходят объемы, т.е. машины по этой цене активно покупают. Что делаем? Понимая, что за 40 000 USDt автомобиль точно продастся, ставим цену чуть выше, например, 42 000 USDt.
✅ Вывод:
- Цена инструмента снижается;
- Объем растет = с большой вероятностью цена пойдет вверх.
Таким образом, недостаточные объемы возникают при непроявлении интереса со стороны участников, а вот наличие хороших объемов способствует колебаниям цен на рынке.
Используя объемы, также имейте в виду, что на рынке может быть крупный продавец, который удовлетворит потребности всех покупателей —> выйдет еще больший объем и цена будет еще ниже.
Именно поэтому, используя только анализ объемов, невозможно осуществлять вход в рынок. Но это крайне информативный и полезный показатель, который целесообразно использовать в комбинации с торговыми стратегиями, сокращая число вероятных сценариев.
Линейку прогнозов легко свести в таблицу:
Цена | Объем | Прогноз
↗️ ➡️ ↗️
↗️ ↘️ ↗️
↗️ ↗️ ↘️
↘️ ➡️ ↘️
↘️ ↘️ ↘️
↘️ ↗️ ↗️
Таким образом, объем позволяет посмотреть на рынок как бы со стороны и оценить тенденции и настроения участников. Он дает возможность оценить силу или слабость того или иного рыночного движения.
🔥 Полезно: Лучшие торговые стратегии в 2023 году
Про объемы вкратце все. В следующую пятницу будем говорить про управление рисками как неотъемлемую часть любой торговли.
Всем хорошего дня и хороших объемов! 👍
