Приветствую!
Индекс Московской Биржи показал ложный пробой SMA 200 и начал корректироваться. Негативными краткосрочными факторами послужили также готовность к коррекции американских фондовых рынков и готовность Ливии нарастить продажи нефти на международный рынок (Лишнее предложение нефти может вызвать коррекцию на рынке нефти и "потянуть" за собой котировки российских бумаг).
Имея негативный опыт защиты опционом, я на сей раз решил "защищать" портфель фьючерсом на мини-контракт индекса Московской Биржи.
Вернусь немного к прошлой статье и скажу, что я не закрыл позицию в обычке Россетей. Сначала акции немного упали в цене, и жадность не позволила мне всё сделать по плану, а потом котировки падали в цене и падали и время дошло до дивидендной отсечки, и я ушёл в неё с акциями на руках.
Много раз читал в книжках про такие моменты, и поражался с трейдеров - а сам сделал тоже самое! Из-за этого, прямо сейчас мой инвестиционный портфель не досчитался 2% прибыли.
А Ростелеком мне удалось закрыть по 85 рублей. Таким образом, я получил по 19 рублей на акцию. Сделал я это перед публикацией решения ФРС и тут же "захеджил" портфель девятью мини-контрактами индекса Московской биржи, что можно отслеживать по онлайн-мониторингу моих портфелей.
Сегодня коррекция получила развитие, и мой портфель сейчас выглядит вот так:
Примечание: Дивиденды я сам себе "начислил", но на счёт они ещё не поступили
Сейчас рынок упал чуть больше, чем в среднем стоимость моих акций. К тому же стоимость хеджа немного больше стоимости акций, поэтому несмотря на падение рынка, стоимость моего портфеля растёт.
Продолжаю отслеживать как кандидатов для покупки следующие бумаги:
Сбербанк и Сбербанк П
Магнит
НМТП
Татнефть, Роснефть, Лукойл и Татнефть П
Яндекс
МОЭСК, Ленэнерго П, ТГК-1, ОГК-2
ЛСР
Селигдар
ММК, Северсталь, НЛМК
Киви
Нижнекамскнефтехим и Нижнекамскнефтехим П
Большинство из них буду пытаться купить у "низов" 20 - 24 апреля этого года, а такие бумажки как Яндекс и МОЭСК попробую отловить при тестировании 200-дневных SMA.
Покупки естественно буду делать только после закрытия короткой позиции по фьючерсу на индекс Московской биржи.
По американскому фондовому рынку ещё не отработал до конца методологию - работа ещё идёт.
В спекулятивном портфеле, я зашортил сентябрьские фьючерсы на акции Аэрофлота и Магнита - по 2 контракта. А также купил сентябрьский фьючерс на рубль/доллар (1 контракт).
К сожалению, на Смартлабе сейчас спекулятивный портфель отображается неверно, так как туда нельзя внести SI-9.20. Смартлаб считает, что такого инструмента нет:
Написал администрации - надеюсь исправят)).