12,6 тыс подписчиков

Фьючерсы и опционы - поиск идей на предстоящую неделю от 07.06.2020

7 июня 20207 июн 2020

5 мин

Коллеги, добрейшего воскресного!!!

По разным причинам трейдер может оказаться перед выбором: открывать или нет новую позицию, когда на рынке уже произошло существенное движение цен. Вот несколько примеров:

1) до этого он не следил за данным рынком;

2) стремясь получить лучшую цену, он тщетно ждал ценовую коррекцию, которая так и не произошла;

3) прежде он скептически относился к надежности данной тенденции, но теперь изменил свое мнение;

Столкнувшись с подобной ситуацией, многие трейдеры будут крайне неохотно торговать "по рынку". В психологическом плане такое поведение вполне объяснимо - открытие новой позиции после того как тенденция утвердилась, в определенном смысле представляет собой частичное признание собственной неудачи...

Ну а нам, волей- не волей предстоит принять решение о среднесрочных стратегиях в следующих контрактах на основные фьючерсы и опционы ММВБ, поскольку через 10 дней экспирация. Поэтому с этого обзора мы переходим на следующие фьючерсные контракты.

СОБЫТИЯ

Нам предстоит укороченная неделя - в пятницу выходной день. В понедельник - вторник участники рынка будут готовиться к решению по ставке ФРС, открывая позиции в соответствие со своими ожиданиями. В среду вечером нервы участников будут на пределе и в четверг будет происходить фиксация ожиданий участников рынка))) . Мы не обладаем даром Ванги, но можем внутренне подготовиться к данным событиям и поэтому работаем над еженедельными идеями:

ФЬЮЧЕРСЫ

Продавать:

S&P по большей части как индикатор:

"Пробили и оттестировали сопротивление 2950 , продолжаем тяжелый поход вверх в среднесрочном up-канале, с первыми целями 3140, а дальше светит 3275" - так мы публиковали в обзоре на прошедшую неделю. Цены подходят к свои целям роста. По крайней мере стоит зафиксировать часть прибыли и немного отдохнуть.

RTS-9.20:

По Ri-9.20 тоже подошли к своим целям роста. Впереди довольно сильные сопротивления на уровнях 127300-127500 и 132000-132500. На мой взгляд стоит дождаться квартальной экспирации и после открыть короткую позицию от уровней сопротивления с целями 120000.

SR-9.20:

Также достигли своих краткосрочных целей и сильных сопротивлений. Как и публиковали вчера в обзоре по акциям и облигациям , открыть короткую позицию лучше в фьючерсах на Сбербанк, не сбрасывая акции из расчета 1 фьючерс - 10 полных лотов акций Сбербанка. Таким образом, при коррекции по акциям Сбербанка мы получим прибыль в фьючерсе, в случае продолжения роста акций, мы сможем продолжать получать прибыль по акциям, а убытки по фьючерсу зафиксировать по стопу. Тем не менее до сентября время еще есть и так просто фиксировать возможные убытки по короткой в фьючерсе явно не стоит - наверняка придем к тесту уровней открытия позиций.

Не лезть и держать:

Фьючерсы в которые стоит не лезть или стоит держать на предстоящей неделе

MXI-9.20:

Подробно описывали ситуацию в предыдущем фьючерсном контракте здесь. Поэтому предполагаем, что в новом контакте пока рано открывать среднесрочные стратегии, давайте дождемся экспирации. Однако сам считаю, что уровни 2660-2680 лучше использовать для открытия длинных позиций в инструменте, а не пробовать ловить шпильки на уровнях 2800.

Фьючерс на нефть WTI:

Потенциал роста фьючерса на нефть WTI в краткосрочной перспективе ограничен, а уровни поддержки довольно далеко - лучше для работы использовать Brent.

SILV-9.20:

Пока цены на фьючерс серебра остаются в торговом диапазоне и могут вести себя в нем совершенно непредсказуемо. На мой взгляд стоит использовать локальную поддержку 16,5 для открытия длинных позиций в инструменте с целями даже 23,2 - предыдущий выход из диапазона до 12 произошел не просто так. А пока лучше не лезть в инструмент или набирать позицию.

ED-9.20:

Такая же ситуация, как и в серебре, в торговом диапазоне сложно вести прибыльную торговлю, на наш взгляд лучше работать от покупок.

Покупать:

Фьючерсы к покупке на предстоящей неделе

Фьючерс на нефть Brent:

Цели ясно видны и естественно участникам рынка их очень хочется достичь. И в отличии от WTI, здесь есть локальная поддержка, от которой стоит попробовать открыть длинную позицию в инструменте с средним соотношением риск/прибыль.

Gold-9.20:

Сейчас как раз тестируем локальную поддержку 1675 - отличная возможность открыть сделку с ограниченным риском.

PLT-9.20 :

Сам я немного поторопился с набором длинной позиции в данном инструменте. Похоже лучшим уровнем для этого выступит отметка 805.

Фьючерс на валютную пару USD/RUB:

На дневных подходим к своей основной поддержке на отметке 68200. Хоть мы весь прошлый контракт и шортили валютную пару, похоже пора зафиксировать прибыль.

ОПЦИОНЫ

RTS-9.20:

Очень подробно описали стратегию в опционах на фьючерс РТС здесь.

Br-7.20:

На данный момент возможно будет актуальным открытие стренгла из длинных позиций из опционов пут BR40BR0 и колл BR43BF0 в раной пропорции. В таком случае:

Мы должны внутренне подготовиться к потерям в размере премий по опционам в районе 3$, если цены так и останутся в диапазоне 39-45 до конца экспирации 25.06.2020. Но есть шанс заработать, зафиксировав прибыль по коллам при движении цен к 46-47, оставив путы, для сокращения убытков по путам, если цены скорректируются к 40.

SR-9.20:

Поскольку мы предполагаем, что в акциях Сбербанка и фьючерсе на них возможна коррекция, то для снижения потерь при коррекции можно попробовать использовать опционы. Можно купить опционы пут с страйками 20000 и экспирацией 15.07.2020 SR22000BS0 по цене 893. Из расчета 10 полных лотов Сбербанка (или 1 фьючерс SR-9.20) - 2 пута. В таком случае случае мы получим ограниченные убытки в случае продолжения роста акций Сбербанка и неограниченную прибыль при коррекции до 206 в акциях и до 20000 в фьючерсе.

Я же предпочту в данном случае захеджироваться продажей 2 коллов SR24000BI0 с экспирацией 16.09.2020 по цене 1057 , на каждые 10 лотов акций или 1 фьючерс в длинных позициях:

Да, я получу ограниченную прибыль при коррекции Сбербанка, но я не буду терять в временной стоимости опционов, если цена просто останется стоять на месте.

Несколько полезных статей по опционам:

ОПЦИОНЫ - основные свойства и ньюансы при открытии стратегий

Один из способов закрытия опционных конструкций

Опционная стратегия СТРЕНГЛ на индекс РТС 24.03.2020

Опционы и волатильность!

Планируемое закрытие опционной стратегии СТРЕДЛ по нефти

Использованы данные с сайтов:

Графики фьючерсов - https://ru.tradingview.com/

Анализ опционных стратегий - http://www.option.ru/analysis/option#position

Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку работы команды нашего канала!