39 подписчиков

Технический анализ для начинающих — обзор 6 подходов для торговли

6 июня 20206 июн 2020

155

6 мин

Оглавление

1. Что такое технический анализ простыми словами
2. Подходы в техническом анализе
2.1. Тренды — построение линий

Про технический анализ написано много материала. При этом его методы одинаково хорошо работают и на фондовом рынке, и на Форексе. Связано это с большим желанием трейдеров из хаоса выделить правила торговли, найти закономерности. Частично, это получилось сделать лишь небольшой группе трейдеров, которая стабильно зарабатывает на бирже.

В этой статье мы поговорим про различные подходы технического анализа.

1. Что такое технический анализ простыми словами

Технический анализ (сокращенно "теханализ")— это самый распространенный подход к построению торговых стратегий и анализу финансовых рынков, основывающейся исключительно на поведении цены в прошлом. На основе выводов можно осуществлять торговые действия с целью заработка: открывать длинные и короткие позиции.

Можно напридумывать много различных определений, но главная суть технического анализа в том, что трейдер, принимая решения в покупке или продаже активов, больше ничем не оперирует кроме цены. Таким образом, нет необходимости в изучение многих макроэкономических факторов.

В основе технического анализа лежат следующие аксиомы (постулаты):

Цена учитывает все;
Цена имеет свойство цикличности и повторения;
На рынке бывают тренды;

Впервые про методы технического анализа начал писать трейдер Чарльз Доу. Он же считается разработчиком базовых закономерностей. В своих теориях и подходах Чарльз рассмотрел много интересных закономерностей, некоторые из которых используются современными трейдерами до сих пор.

2. Подходы в техническом анализе

Есть множество различных подходов к изучению технического анализа.

Тренды
Индикаторы
Графические модели
Свечной анализ (японские свечи)
Уровни поддержки и сопротивления
Анализ цен на основе теории Эллиотта и волн Вульфа
Альтернативные представления графика цены. Например, график Ренко.

2.1. Тренды — построение линий

Технический анализ без прорисовки линии тренда большая редкость. Если открыть какой-нибудь вебинар по анализу рынка, то наверняка там будут присутствовать различные трендовые линии.

Тренды строятся в виде линий "на глаз". В случае восходящего движения ищутся последовательные возрастающие точки минимума, через которые проводится линия.

В каждой книге по техническому анализу этому подходу посвящается целый раздел. Хотя реально строить стратегию и торговать по линиям трендам невозможно. Это связано с тем, что линия строится уже на истории цены. По мере развития движения цены она будет как ускоряться, так и замедляться. Пока инвестор будет ждать 100% сигнал на вход, то тренд к этому времени уже может подходить к завершению.

Примечание

Есть понятие: "истинные линии тренда". Они подробно описаны в книге "Межрыночный технический анализ" (автор Мэрфи).

2.2. Индикаторы и осцилляторы

С массовым появление компьютеров важную роль в техническом анализе стали приобретать индикаторы. Их на данный момент столько, что и не перечислить. Есть трендовые, есть осцилляторы, есть основанные на объёмах и т.д. Но идеального пока никто не придумал и никогда не придумают.

Каждый индикатор (осциллятор) строится всего лишь на пяти значениях, которые доступны каждому трейдеру для просмотра:

Цена открытия (open);
Цена закрытия (close);
Максимум (high);
Минимум (low);
Объём (volume);

Разница между индикатором и осциллятором

Считается, что осцилляторы строятся в отдельном окне и их основная задача показывать "перегретость" рынка. Они не предназначены для определения трендов в отличии от индикаторов.

Главная идея торговых стратегий на индикаторах опирается на их показания. Существуют понятия зон "перекупленности" и "перепроданности". Если какой-то осциллятор вошел в эту зону, то аналитики будут советовать открывать позиции в противоположную сторону. Иногда это будет давать плюс, но иногда и минус.

Классическими осцилляторами принято считают:

ATR;
RSI;
Stochastic;
ADX;
CCI;
Momentum;

Классическими индикаторами считают:

Скользящие средние (самый популярный);
Описание MACD;
Полосы Боллинджера;
Уровни Фибоначчи;
Индикатор облако Ишимоку;
Parabolic SAR;
Индикатор Фрактал;

2.3. Свечной анализ (японские свечи)

Представление биржевых графиков в виде Японских свечей (баров) является классическим вариантом в техническом анализе. Это огромное и интересное направление для изучения. Есть даже целые книги посвященные исключительно свечным стратегиям.

Японские свечи хороши тем, что показывают сразу 4 основных параметра: открытие, закрытие, максимум и минимум в единицу времени. Этим она является гораздо удобнее, чем линия цены на графике

На основе Японских свечей строятся "свечные модели" (паттерны). Это графические ситуации на графике, которые являются предвестниками каких-то движений. Например, смена тренда, зарождение или продолжение движение. Таких паттернов существуют десятки.

Например, паттерн "звезда Доджи" является предвестником к понижению

Японские свечи — это прекрасная тема для изучения, но они никогда не смогут стать Граалем. У них много ложных сигналов, поэтому нельзя строить свою торговую систему исключительно на них.

2.4. Графические модели

Чартисты (трейдеры, которые изучают подробно колебания цен) внимательно отыскивают различные графические фигуры на графике. Как показывает практика, поведение цен циклично на рынках, поэтому зачастую история повторяется, рисуя одни и те же графические модели.

На графиках часто возникают графические модели. Особенно на крупных таймфреймах h4 и d. Во время торговли сложно заранее понять, что будет за фигура. Трейдер может проводить анализ лишь по завершению формирования фигуры, а это может быть уже слишком поздно для входа в сделку, т.к. цена ушла далеко.

Графических моделей придумано очень много. Рассмотрим популярные

1. Голова и плечи2. Двойная вершина3. Вымпел4. Флаг

Коррекционные движения после роста и дальнейший пробой в сторону тренда — это наиболее часто встречающиеся фигуры.

Ларри Вильямс в своей книге "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" крайне негативно относится к подобным фигурам. Он уверен, что если строить график на основание подбрасывания монеты, то и в нем можно отыскать подобные фигуры, а значит основывать торговую стратегию на них бессмысленно.

2.5. Пробой уровней

Пробои линий сопротивления и поддержки регулярно встречаются на рынках. Большинство пробоев ложные, но истинные могут принести большие деньги. Многие торговые стратегии основаны на пробоях.

Приведем примеры.

1. Пробой уровня сопротивления2. Пробой уровня поддержки

После истинных пробоев следует сильное движения цены в сторону пробоя. На этом можно делать неплохие деньги, но такие ситуации бывают несколько раз в год.

По статистике самые прибыльными торговыми роботами являются пробойные.

2.6. Волны Эллиотта

Теория основанная на волнах Эллиотта носит больше теоретический характер. Главная идея в том, что любое движение на рынке состоит из нескольких фаз. Каждая фаза характеризуется размером движения и временем.

Причём волна Эллиотта на понижение и на повышение имеют те же самые стадии развития. В свою очередь, каждая локальная волна также состоит из маленьких волн.

В реальных торгах сложно отыскать эти волны Эллиотта, а тем более открывать позиции на основании этих данных, поэтому этим подходом мало кто пользуется. Лишь профессиональные трейдеры в состоянии искать точки входов/выходов по волнам. Новичкам не рекомендую заниматься этой теорией.