Существует множество стратегий, которые основываются на открытии позиций по направлению пробоев уровней. Это целое направление в трейдинге, которое хорошо работает уже не одно столетие. Причём уровни могут быть разные: уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии, скользящие средние и т.д. В этой статье мы рассмотрим различные варианты с примерами.
1. Пробой уровня — на чём основана стратегия
Пробой уровня — в общем случае это торговые стратегии, при которой вход в сделку осуществляется лишь в моменты выхода цены за какие-то пределы. Большинство пробоев оказываются ложными. Рынок крайне волатилен и ходит от одного уровня к другому. Как говорил, Ларри Вильямс: "цены напоминают пьяного моряка".
Если удалось попасть в волну истинного пробоя, то будьте уверены в получение большой доходности. Цены в зависимости от таймфрейма проходят минимум несколько процентов в направлении пробоя. Если брать долгосрочные варианты, то прибыль будет исчисляться десятками процентов.
До момента пробоя волатильность цены обычно снижается. В этот момент накапливается импульс для резкого выхода из текущего диапазона консолидации.
В какой момент уровень считается пробитым
Во всех пробойных стратегиях всегда есть дилемма в выборе места для входа в позицию. Чем мы раньше войдём, тем большой профит (доход) можем получить, но, с другой стороны, мы можем вовсе не дождаться пробоя.
Всё же классическим вариантом для входа в позиции считается вход на открытии новой свечи. То есть предыдущая свеча должна закрыться выше/ниже предполагаемого значения.
Теперь рассмотрим непосредственно все варианты.
2. Пробой горизонтальных уровней поддержки и сопротивления
Самым классическим вариантом пробоя уровня основан на горизонтальных линиях поддержки и сопротивления. Такие ситуации возникают в периоды длительного флэта, когда цена может "топтаться" на месте несколько месяцев подряд.
Рекомендуемые таймфремы для этого класса стратегий: H4 и D.
Для начала на графике необходимо отыскать наличия ближайших уровней к текущей цене. Далее, ждать пробоя (закрытия выше или ниже). Как только японская свеча закроется (Close) выше сопротивления, то можно открывать позицию на покупку. С продажей ситуация аналогичная, мы ждём закрытие свечи ниже поддержки.
Стоп-лосс необходимо ставить за уровень. Я рекомендую использовать значение от 0,5% до 1,0% уровень стопа от уровня. К примеру, если уровень был 110.3, Вы открыли позицию BUY по 111.9, то закрываться стоит не позже 109,2.
Вот как это выглядит в реальных торгах:
Ещё один пример
Обратите внимание, что мы входим в позицию, на следующей свечке.
Какие есть нюансы пробойной стратегии? Как показывает практика, большинство пробоев оказываются ложными, что вызывает множество небольших убытков. Повысить точность пробоев очень сложно. Для этого необходим опыт в торговле. Тем не менее кое-какие рекомендации можно дать.
- Чем дольше уровень "держится", тем больше вероятность выхода цены из него. То есть если цена уже третий раз пробивает его, то шансы заработать повышаются.
- Классический индикатор MACD и скользящие средние должны перестать падать к тому моменту. То есть эти индикаторы должны начать давать сигнал на вход в сделку.
- Объёмы торгов не всегда смогут подсказать истинность или ложность пробоев.
- Большое тело свечи пробоя является хорошим признаком истинности прорыва.
- После пробоя цена часто через пару дней возвращается к уровню для его ретеста. Многие трейдеры используют этот шанс для входа в позицию.
3. Пробой трендовой линии
Пробой трендовых линий представляет из себя практически то же самое, что и первый вариант. Только в этом случае у нас будет какой-то тренд.
Таймфреймы: H1, H4, D.
Итак, строится трендовая линия и как только цена пробивает её "насквозь", закрываясь ниже/выше телом свечи, мы открываем позицию на следующей за ней свечей.
Приведём пример
Ещё пример
Как показывает практика, после пробоя цена часто возвращается к линии тренда снизу. В этом случае ставить стоп-лосс необходимо значительно выше или же открывать позицию на уровне чуть выше пробоя по лимитному ордеру.
Пробои трендовых линий практически невозможно тестировать. Только вручную в истории просматривая её слева направо.
4. Пробой скользящих средних
Скользящие средние показывают направление тренда. Многие трейдеры пользуются ими для поиска точек входа. Но, помимо этого, можно также входить в позицию в случае пробития ценой линии.
Используют большие значения периодов скользящих средних: 50, 63, 200. Таймфрем выбирают H4 и D.
Сигнал на открытие: уверенное закрытие свечей выше скользящей средней (в случае покупки). Для коротких позиций с точностью до наоборот.
Пример
Ещё один пример
Это отличная простая стратегия. Причём её легко можно запрограммировать и протестировать.
Стоп-лосс можно поставить на уровне 1-2% от цены покупки, в зависимости от волатильности на рынке. Тейк-профит можно искать довольно далеко от текущей цены. Например, можно закрыть позицию при пересечении цены скользящей средней.
5. Пробой графической фигуры
Как известно, существуют десятки графических фигур технического анализа (голова плечи, клин, треугольник, вымпел, флаг и т.д.). Пробой графических фигур даёт отличные сигналы для открытия позиций.
Например, пробой треугольника:
Графические фигуры строятся на графиках H4 и D.
Стоп-лосс в этом случае можно ставить по линии уровня фигуры. Тейк-профит можно поставить на расстояние половине высоты треугольника.
Примечание
Графические фигуры можно строить также и в осцилляторах: MACD, RSI. На них также работает стратегия пробоя уровня.
6. Пробой облака Ишимоку
Индикатор Ишимоку сочетает в себе сразу несколько важных индикаторов. Одной из самых лучших функций облака Ишимоку является указание направление тренда.
Пока цена находится под облаком Ишимоку, то покупать нельзя. Аналогично и в случае поиска точек для коротких позиций: нельзя открывать позиции, пока цена находится выше облака.
А вот пробой облако Ишимоку даёт отличный вход в позицию. Стоп-лосс можно поставить по дальней линии облака. Выходить из сделки следует по стоп-лоссу, т.е. надо использовать трейлинг-стоп.
7. Пробой уровней Фибоначчи
Уровни Фибоначчи указывают возможные точки остановки цены при коррекции. В случае пробоя уровня, цена с большой долей вероятности дойдёт до следующего уровня. На этом основана стратегия.
Стоп-лосс можно установить на отметке пробиваемого уровня или чуть подальше, чтобы дать цене возможность колебаться. Тейк-профит надо ставить на уровне ниже.
Например, если мы открыли позицию на понижение по уровню 61,8%, то тейк профит можно поставить на уровне 50,0%.
Итоги
Существуют десятки подходов к открытию и закрытию позиций в пробойных стратегиях. У каждой из них есть свои преимущества и недостатки. Одно можно сказать точно: на большой дистанции пробойные стратегии работают очень хорошо. Да, пусть количество убыточных сделок больше, чем прибыльных. Зато одна прибыльная сделка покрывает сразу десяток убыточных. В конечном итоге трейдер остаётся в хорошем плюсе.
