Индикатор Force Index (FRC) – Индекс Силы – эффективный осциллятор, с помощью которого определяют силу покупателей/продавцов в периоды подъема/спада ценового движения.
Разработчиком данного инструмента является авторитетный американский трейдер А.Элдер, в свое время эмигрировавший из Советского Союза. Помимо авторства Индикатора Силы, на его счету создание знаменитой Системы Трех Экранов и еще несколько популярных технических индикаторов.
Описание Force Index (Индикатор Индекс Силы Элдера)
- Главными компонентами Индекса силы являются величина и вектор ценового движения, а также объем рынка за конкретный период.
Если нынешняя цена закрытия превысила вчерашнюю, значит – сила положительная (этот день выиграли покупатели-«быки»). Когда показатель ниже, она – отрицательная (победили продавцы-«медведи»). Объем отражает степень вовлеченности игроков. От его величины напрямую зависит вероятность продолжения тренда. Чем значительнее различие цен и больше объем, тем мощнее сила.
«Сырой» индикатор Force Index представляет собой гистограмму, столбики которой располагаются относительно нулевой линии. Если рынок закрылся выше, чем вчера, индекс имеет плюсовое значение и наоборот. С учетом того, что такая гистограмма очень неровная, ее сглаживают экспоненциальной MA. Период скользящей равен либо двум (краткосрочный индекс), либо тринадцати дням (среднесрочный).
Торговля с краткосрочным индексом Силы Элдера
EMA за двухдневный период отображает краткосрочные изменения сил покупателей и продавцов. Это очень чувствительный индикатор, поэтому его в основном используют, чтобы уточнять сигналы, получаемые от других аналитических инструментов.
При наличии восходящей тенденции снижающееся EMA показывает наиболее интересные моменты для покупки. Движение вверх при падающем тренде позволяет увидеть перспективные точки продажи. А. Элдер рекомендует трактовать сигналы краткосрочного Force Index следующим образом:
- Покупать при восходящей тенденции, если EMA пошло вверх, пребывая в минусовой области.
- Продавать (закрыть позицию) при нисходящей тенденции, если EMA оказалось в плюсовой зоне и развернулось вниз.
- Дивергенция «быков» (цены обновляют минимум, а индекс растет) является сигналом к покупке.
- «Медвежье» расхождение (не подтверждается новый ценовой максимум) призывает к продаже.
Когда во время восходящей тенденции отрицательное EMA разворачивается вверх,
заказ на покупку размещается над максимумом дня. Если движение в этом направлении продолжилось, трейдер входит в игру на повышение. Заказ понижается на один тик, если после роста наблюдается некоторое падение. Как только он начинает действовать, ставится стоп на уровне сегодняшнего или вчерашнего минимума (где ниже).
Положительное EMA при падающем тренде –
оптимальное время для размещения заказа на продажу (под дневным минимумом). Если рост индикатора продолжается, позиция ежедневно повышается таким образом, чтобы располагаться рядом с нижним концом последнего ценового столбика. С падением начнется игра на понижение. Стоп располагается над максимумом этого или прошлого дня.
Добавлять к покупке можно каждый раз, как график опускается под нулевую линию. Когда он пересекает ее вверх, можно дополнительно продавать. Если EMA достигает месячного минимума/максимума, велика вероятность дальнейшего падения/роста цен. Это признак того, что позиции покупателей или продавцов в данный момент особенно сильны и, судя по всему, продолжат укрепляться.
Торговля со среднесрочным Индексом Силы
Тринадцатидневное ЕМА отображает долгосрочные перемены в соотношении сил «медведей» и «быков». Для этого Индекса А.Элдер тоже сформулировал несколько постулатов.
Если плюсовое ЕМА обновляет дневной максимум, значит, восходящий тренд стабилен и можно покупать.
По мере старения, когда объем начинает падать либо замедляется рост цен, он постепенно затухает. После того, как скользящая средняя опускается ниже нулевой отметки, она говорит о том, что хребет «быков» сломан, то есть, пришло время длительного доминирования«медведей». Соответственно, обновление дневного минимума при нахождении EMA в минусовой зоне означает наличие сильной нисходящей тенденции и актуальность продажи. Когда со временем происходит пересечение центральной линии снизу, ломается уже хребет «медведей».
Долгое пребывание скользящей в районе нулевой отметки свидетельствует о том, что рынок пребывает в состоянии флета.
Дивергенция «быков» возникает при нисходящем тренде в момент, когда обновление очередного ценового минимума не было подтверждено индикатором. Это является признаком ослабевания тенденции и высокой вероятностью ее разворота/коррекции. Стоит задуматься о покупке. «Медвежья» дивергенция при растущем тренде – это сигнал к продаже. Она образуется, когда на новый максимум цены Elder Force Index реагирует снижением.
Принятие решения о закрытии позиции определяется стратегией игрока. Если она краткосрочная, продажа при плюсовом EМА осуществляется практически сразу после того, как будет преодолена нулевая линия. Аналогичным образом поступают в отношении сделки на покупку – уходят, когда скользящее среднее из минуса вышло в область положительных значений. Долгосрочный трейдер отказывается от сохранения позиции, только окончательно удостоверившись в развороте тренда или при формировании сильной дивергенции.
Заключение
При работе на рынке Forex или другом рынке, где применяется тиковый объем сделок, помните, что в расчете Индекс Силы учитывается объем денежный.
То есть, работая на коротких таймфреймах трейдер рискует пропустить момент, когда в игру вступят большие игроки. Их крупные сделки могут элементарно затеряться среди множества мелких контрактов остальных игроков. Чтобы избежать подобной ситуации, рекомендуется использовать периоды не короче дневных, чтобы объемы успевали уравновеситься.
Относительным недостатком индикатора Elder Force Index можно назвать запаздывание сигналов, однако это характерно для подавляющего большинства современных осцилляторов. Минимизировать проблему можно, применив дополнительные средства анализа. В остальном – это удобный и простой в управлении индикатор, который способен хорошо вписаться в любую торговую систему.
