Экономические индикаторы - это статистические данные об экономике той или иной страны. Чаще всего они используются трейдерами - сторонниками фундаментального анализа. Эти показатели помогают понять, в каком стоянии экономика страны. Форекс - трейдеру это поможет предугадать возможное изменение курса валюты.
В этой статье разберемся, какие наиболее важные экономические индикаторы важно учитывать трейдеру, чтобы улучшить результаты торговли.
Дата и время, когда будут опубликованы экономические индикаторы, заранее известно. Поэтому, перед тем, как остановиться на наиболее важных из них, разберемся, где эти экономические индикаторы публикуются.
Рекомендуем брокеров для торговли на Форекс:
Экономический календарь
На сайте каждого брокера и дилингового центра имеется так называемый “Экономический календарь”. В этом самом календаре указаны:
- день и время выхода того или иного экономического индикатора,
- регион и валюта, которые относятся к конкретному индикатору,
- степень важности самого индикатора,
- наименование экономического индикатора,
- его описание и статистика предыдущих релизов.
Помимо этого указываются 3 значения, которые могут отображаться как в числовом, так и процентном выражении, в зависимости от типа новости.
Предыдущее значение - это показатель предыдущего релиза индикатора, который был зафиксирован в тот самый момент на основании данных Национального бюро статистики.
Прогнозируемое значение - эти данные формируются на основе переработки уже имеющихся данных крупнейшими аналитическими агентствами. Оперируя данными прошлых релизов, а так же общей экономической составляющей региона, аналитики определяют данный показатель.
Фактическое значение - эти данные появляются в календаре непосредственно сразу после выхода данных по экономическому индикатору. Не смотря на обилие разновидностей экономических календарей, по своей сути они похожи. Но они порой либо не очень удобны в пользовании, либо степень важности индикатора отображается не совсем верно, либо же статистические данные могут сильно искажаться. Самый точный экономический календарь находится на сайте сервиса Forex Factory (http://www.forexfactory.com/calendar.php). Помимо точности, этот календарь очень удобен в пользовании и имеет массу полезных настроек, позволяющих подогнать календарь индивидуально по каждого трейдера.
Единственный недостаток этого экономического календаря состоит в том, что на английском языке. Но это неудобство решается его использованием в интернет-браузере Google Chrome, где встроена функция автоматического или принудительно (в зависимости от настроек браузера) перевода. Здесь мы не будем останавливаться на функциях календаря, поскольку он интуитивно понятен. В любом случае информацию о нем вы сможете найти в интернете.
Наиболее важные для Форекс экономические индикаторы
Каждый экономический индикатор имеет свое влияние на рынок и валютную пару. Ниже представлена таблица с наиболее важными индикаторами, которые стоит учитывать при торговле и валютные пары, на которые они оказывают влияние.
Экономический индикатор (Английский)
Экономический индикатор (Русский)
Валютные парыОсновныеДополнительныеRetail SalesРозничные продажиGBPUSD Claimant Count ChangeКоличество безработныхGBPUSD Consumer Price Index (CPI)Индекс потребительских ценGBPUSD Official Bank RateОфициальная ставка БАGBPUSD Industrial ProductionПромышленное производствоGBPUSD Services PMI (Purchasing Managers' Index)Индекс активности в секторе услугGBPUSD Prelim GDP (Gross Domestic Product)Предварительный прирост ВВПGBPUSD Second Estimate GDP (Gross Domestic Product)Пересмотренный прирост ВВПGBPUSD Construction PMI (Purchasing Managers' Index)Индекс деловой активности в секторе строительстваGBPUSD Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index)Индекс деловой активности промышленностиGBPUSD Core CPI (Consumer Price Index)Ядро индекса потребительских ценUSDJPYEURUSD - ↕GOLD Core Retail SalesЯдро розничных продажUSDJPYEURUSD - ↕GOLD Non-Farm Employment ChangeКоличество трудоустроенных вне сельского хозяйстваUSDJPYEURUSD - ↕GOLD ADP (Automatic Data Processing) Non-Farm Employment ChangeADP Количество трудоустроенныхUSDJPYEURUSD - ↕GOLD Advance GDP (Gross Domestic Product)Предварительный прирост ВВПUSDJPYEURUSD - ↕GOLD Prelim GDP (Gross Domestic Product)Уточненные данные по ВВПUSDJPYEURUSD - ↕GOLD Final GDPФинальный ВВПUSDJPYEURUSD - ↕GOLD ISM (The Institute for Supply Management) Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index)Индекс делового оптимизма ISMUSDJPYEURUSD - ↕GOLD Federal Funds RateПроцентная ставкаUSDJPYEURUSD - ↕GOLD Capacity Utilization RateОценка использования производственных мощностейUSDJPYEURUSD - ↕GOLD Core Durable Goods OrdersОсновные заказы длительного потребленияUSDJPYEURUSD - ↕GOLD CB Consumer ConfidenceУверенность потребителейUSDJPYEURUSD - ↕GOLD Prelim UoM Consumer SentimentПредварительный раунд UoM потребительских настроенийUSDJPYEURUSD - ↕GOLD Core CPIЯдро индекса потребительских ценUSDCAD - ↕CADJPYEURCAD - ↕AUDCAD - ↕CPIИндекс потребительских ценCADJPYEURCAD - ↕AUDCAD - ↕ Overnight RateСтавка овернайт БКUSDCAD - ↕CADJPYEURCAD - ↕AUDCAD - ↕GDP (Gross Domestic Product)Прирост ВВПUSDCAD - ↕CADJPYEURCAD - ↕AUDCAD - ↕Core Retail SalesЯдро розничных продажUSDCAD - ↕CADJPYEURCAD - ↕AUDCAD - ↕Employment ChangeКоличество трудоустроенныхUSDCAD - ↕CADJPYEURCAD - ↕AUDCAD - ↕Foreign Securities PurchasesПокупка иностранных ценных бумагUSDCAD - ↕CADJPYEURCAD - ↕AUDCAD - ↕German Flash Manufacturing PMIИндекс производства PMI ГерманииEURUSDEURJPY Minimum Bid RateМинимальная процентная ставка EЦБEURUSDEURJPY German ZEW (Zentrum fur Europaische Wirtschaftsforschung) Economic SentimentГерманский ZEWEURUSDEURJPY German Final Manufacturing PMIИндекс деловой активности в секторе производства ГерманииEURUSDEURJPY GDPПрирост ВВПAUDUSD Employment ChangeКоличество трудоустроенныхAUDUSD Cash RateПроцентная ставкаAUDUSD CPIИндекс потребительских ценAUDUSD Retail SalesРозничные продажиAUDUSD GDPПрирост ВВПNZDUSD Official Cash RateПроцентная ставкаNZDUSD Retail SalesРозничные продажиNZDUSD CPIИндекс потребительских ценNZDUSD Unemployment RateУровень безработицыNZDUSD Crude Oil InventoriesЗапасы сырой нефтиBRENT
Американские индикаторы.
Это самые мощные инструменты валютного рынка и они влияют на все валюты мира, хотите вы того или нет. Если вышла новость и Американский доллар начал свое движение, то это обязательно отразится на состоянии и других валют. При отработке этих индикаторов конечно лучшим вариантом будет использование валютной пары, в которой присутствует USD. Но и здесь подойдет далеко не каждая валютная пара.
Рассмотрим влияние выхода американских индикаторов на валютные пары.
GBPUSD. В момент релиза Американских индикаторов, уже во всю бушует Американская торговая сессия, но вот беда. Европейская сессия еще не закончилась. Она хоть и находится на заключительной стадии, ее воздействие на соответствующие валюты еще ощутимы. Хорошо если они подыграют в этот момент Американцу, но опыт показывает, что такое происходит довольно редко. К тому же Британский Фунт является одной из самых старых валют мира и у него есть свой характер.
USDCAD. В моменты выхода данных Американских индикаторов, очень часто в это же время выходят и данные по Канаде. Из-за этого очень часто возникают различные конфликты благодаря которым на графике вырисовываются Шипы и Шпильки, а это в свою очередь приводит к срабатыванию одного отложенного ордера с последующим откатом цены в сторону стоп-лоса.
AUDUSD и NZDUSD. Они хоть и должны лучше всего подходить для отработки Американских индикаторов, поскольку в это время Австралия и Новая Зеландия еще спят, но эти валютные всегда очень волатильны, а работа с ними требует определенных знаний и умений. У них одни из самых больших спредов и проскальзываний.
USDJPY. Если JPY и начинает свое движение, то практически всегда идет прямо без лишних хитростей. Если вы посмотрите на график USDJPY, то заметите, что 80% всех сильных движений пары выполнены в моменты именно Американской торговой сессии.
Так же можно отрабатывать Американские индикаторы на валютной паре EURUSD. В отличие от Британского Фунта, Евро очень молодая валюта и во время Американской торговой сессии она очень сильно зависит от Доллара. К тому же у нее самые маленькие спреды.
ИндикаторПараКоличество трудоустроенных вне сельского хозяйстваUSDJPY / EURUSDПредварительный прирост ВВП (КВ)USDJPY / EURUSDПроцентная ставкаUSDJPY / EURUSDЯдро индекса потребительских ценUSDJPY / EURUSDЯдро розничные продажиUSDJPY / EURUSDЕженедельный отчет по Количеству трудоустроенныхUSDJPY / EURUSDИндекс делового оптимизма ISMUSDJPY / EURUSDИндекс активности сектора услуг от ISMUSDJPY / EURUSDПротокол заседания FOMCUSDJPY / EURUSD
Первым в списке стоит Количество трудоустроенных вне сельского хозяйства, это всеми любимый Нон-Фарм.
ВВП Америки имеет 3 выпуска, которые выходят ежемесячно, Предварительный прирост ВВП является самым сильным, так как его аналитикам сложнее всего просчитать. Настройки точно такие же как и у Нон-Фарма. Дело только в том, что этот индикатор выходит один раз в квартал.
Процентная ставка является самым сильным индикатором Американской экономики, даже сильнее чем Нон-Фарм. Но сложность ее отработки заключается в том, что изменение ставки происходит раз в 5, а то и 10 лет. В момент выхода данных по ставке выходят данные и других индикаторов, именно поэтому на рынке наблюдается волатильность. Если вам повезет попасть под изменение ставки, то параметры аналогичны с вышеперечисленными индикаторами.
К важным индикаторам так же относят Ядро индекса потребительских цен и Ядро розничных продаж. Эти индикаторы более предсказуемы и поэтому не так сильно воздействуют на рынок и соответственно менее волатильны.
Индикаторы Великобритании.
ИндикаторПараИндекс потребительских ценGBPUSDРозничные продажиGBPUSDУровень безработицыGBPUSDПервая оценка ВВПGBPUSDИндекс активности в секторе услугGBPUSDПромышленное производствоGBPUSDИнфляционный отчет Банка АнглииGBPUSD
Экономика Велиобритании одна из самых старых, этому Фунт является самой дорогой валютой мира и считать с этим будет глупо. Экономические индикаторы Великобритании являются очень прибыльными при эх отработке. Но их приоритетность сильно отличается от Американских. На первом месте стоит Индекс потребительских цен. Самый сильный индикатор и дает хорошие импульсы.
Следующим по важности и силе идут Розничные продажи, так как они взаимосвязаны с Индексом потребительских цен.
Очень интересным является отработка текстового индикатора - Инфляционный отчет Банка Англии. Индикатор имеет свою специфику. Вначале следует сильный импульс, потом небольшой откат и затем цена продолжает свое первоначальное движе уже в более спокойном темпе. Поэтому открытую позицию можно удерживать несколько часов. Единственный минус, что данные отчета подаются 1 раз в 3 месяца. Но этот индикатор того стоит.
Канадские индикаторы
ИндикаторПараКоличество трудоустроенныхUSDCAD / EURCADЯдро индекса потребительских ценUSDCAD / EURCADЯдро розничных продажUSDCAD / EURCADПрирост ВВПUSDCAD / EURCAD
Проблема состоит в том, что данные по Канаде в 80% случаев выходят за спиной Американских и оценить их по достоинству крайне сложно. Поэтому при их отработке в случае одновременного релиза имеет смысл использовать не USDCAD, а EURCAD. Но с этой парой нужно быть очень осторожным, так как у нее очень большой спред.
Как же влияет публикация экономических показателей на движение валютных пар?
Основываясь на данных экономического календаря мы с вами разберем как возникают импульсные движения цен и от чего зависит сила самого импульса. Выше мы говорили о таких показателях, как Прогнозируемое и Фактическое значения индикатора. Вот именно от них то и зависит в какую сторону пойдет цена и как далеко. По сути, чем больше между ними разница, тем сильнее будет ценовой импульс. То есть получается, чем больше ошибаются аналитики, тем сильнее и дальше движется цена. Для примера мы возьмем Первичную квартальную оценку Валового Внутреннего Продукта Великобритании (Prelim GDP q/q) 28. апреля 2018 года в 11:30 по МСК. По данным экономического календаря видно, что аналитиками прогнозировалось снижение ВВП с Предыдущего значения = 0,6%, до 0,5%.
Релиз данных показал, что аналитики ошиблись в своих подсчетах аж на 0,2%. Для ВВП страны, это существенная разница и этого хватило, что цена по валютной паре GBPUSD выстрелила на 50 пунктов.
Если сравнивать с другим аналогичным релизом того же индикатора, например от 27 января 2018 года, то видно, что в этот раз, ошибка аналитиков составляет всего 0,1% (= Прогноз 0,6% минус Факт 0,5%). Для экономики страны, значение ВВП в 0,1%, тоже серьезная цифра, но его хватило уже только на 29 пунктов.
Как вы уже поняли, расхождение аналитических прогнозов с фактическими данными релизов экономических индикаторов и есть тот самый катализатор, на который реагирует цена валютной пары. Но если вы понаблюдаете за ценой в момент такого релиза, то увидите, что импульс зачастую неоднороден. Цена делает откаты, из-за чего на графике могут возникать Шипы и Шпильки.
Первыми в рынок входят крупные игроки (маркетмейкеры и консорциумы), которые по большей части и двигают рынок. Используя специализированное программное обеспечение и огромные объемы денежных вливаний они и создают основные движения цены. Преследуя определенные цели они берут определенное количество пунктов движения цены и уходят с рынка. Все это занимает первые несколько секунд ценового импульса. Следом в рынок входят более мелкие участники рынка, а так же “Толпа”. После того, как крупные игроки взяли свое и закрывают позиции, из-за оттока с рынка огромных денежных объемов происходит сильный откат цены. Благодаря такому откату у мелких игроков может возникнуть выбивание защитных ордеров (стоп-лосов) и как следствие получение убытков.
В моменты выхода данных важных экономических индикаторов, параллельно выходят данные других менее важных индикаторов, но они в свою очередь тоже влияют на движение основного импульса цены. Если данные окажутся обратно противоположными, то может возникнуть так называемый конфликт индикаторов и как следствие откат цены. Но если данные обоих видов индикаторов будут работать в одном направлении, то соответственно это придаст импульсу цены новых сил.
