Особенности риск-менеджмента в трейдинге Криптовалютами

Здравствуйте, друзья!

Рынок криптовалют все еще достаточно новый и для большинства форекс-трейдеров непривычный. Больше всего сбивают с толку нестандартные, как для валютных пар, торговые условия, что усложняет расчет рисков при открытии позиции. Расчет риска — это чуть ли не самая важная часть торгового процесса, и цена ошибки здесь может быть велика.

Сегодня мы разберемся с тонкостями расчета рисков на рынке криптовалют, и попробуем собрать воедино все основные нюансы происходящих процессов.

Торговые условия

Большинство криптовалют торгуются в паре с долларом США. То есть единица криптовалюты выражается в долларах, а значит стоимость пункта легко вычислить, перемножив размер пункта, размер контракта и лота. В MetaTrader 4 размер контракта можно узнать, открыв окно спецификаций инструмента. Для этого в обзоре рынка щелкните правой кнопкой мыши по нужному символу и выберите “Спецификация”.

Здесь нужно обратить внимание на две строки:

• “Точность”, в которой отображается число знаков после запятой в котировке инструмента;
• “Размер контракта”, где отображается количество единиц валюты в стандартном торговом лоте.

Допустим, мы хотим открыть позицию в 0.1 лота. Получается, стоимость одного пункта XRPUSD равна: 0.00001 * 1000 * 0.1 = $0.001, либо 1 цент по старым пунктам.

А вот мониторинг myfxbook за целый пункт Bitcoin считает изменение курса на 1 доллар. Для ETHUSD и LTCUSD — 1 цент. Учитывая изменчивость курса, понятие минимального пункта может меняться, поэтому при анализе мониторингов обращайте внимание на способ расчета пунктов.

Особое внимание стоит обратить на кредитное плечо. Вследствие чрезмерной волатильности криптовалют брокеры не спешат повышать кредитное обеспечение, вследствие чего плечо более 1 к 10 большая редкость, и чаще всего ограничиваются 1 к 3.

Узнать кредитное плечо по определенному контракту можно, опять же, через окно спецификаций. “Процент маржи” равный 10% означает, что на обеспечение позиции вы закладываете лишь 10% от полной суммы контракта — имеем кредитное плечо 1 к 10.

Если вы раньше торговали на Форекс, где кредитное плечо, как правило, на пару порядков больше, заведомо рассчитывать размер залога будет хорошей привычкой. В ином случае, у вас просто может не остаться свободных средств на счету и позицию выбьет по стоп-ауту.

Рассчитать размер залога тоже достаточно просто. Для этого нам нужно знать размер контракта, процента маржи (кредитного плеча), текущую цену инструмента и размер лота. Например, рассчитаем размер залога для пары XRPUSD: 1000 ед. XRP * 10% * 0.20125 * 1 лот = $20.

Вспомогательный индикатор

Чтобы не рассчитывать все вручную, можно воспользоваться вспомогательным индикатором UrovenZero (можно скачать в конце статьи). Индикатор выводит на график инструмента максимальное количество лотов к покупке, минимально возможный залог, стоимость пункта и многое другое.

Устанавливается индикатор стандартным способом. Для начала скачайте файл индикатора, затем в терминале перейдите в Файл — Открыть каталог данных, и перенесите файл индикатора в папку Indicators. После перезапуска терминала индикатор будет отображаться в панели навигатора.

При совершении сделок индикатор отображает на графике момент открытия и закрытия сделки, а также может отображать уровни прибыли, безубытка и средней цены общей позиции.

Рекомендации к торговле

При торговле одной парой риск на сделку не должен превышать 1-2% от депозита. Для правильного расчета размера позиции воспользуйтесь калькулятором лота на нашем сайте.

Здесь выберите валюту счета, размер начального депозита, процент риска от него, величину стоп-лосса и валютную пару. Нажмите “Посчитать” — размер лота будет отображен в графе “Результаты”.

Так как криптовалюта не зависит от графика работы центробанков и торгуется децентрализованно, то и понятие выходных как таковое тоже отсутствует. Поэтому, если вам удобно торговать на выходных — торгуйте только на выходных, раз уж рынок дает такую возможность. Но, стоит учитывать, что рынок в будние дни и на выходных несколько отличается, поэтому одни и те же стратегии могут показывать себя по-разному, в зависимости от дня недели.

В целом, из-за больших колебаний, сложно подобрать стабильную систему для торговли одной валютой. Лучше всего торговать портфелем из нескольких валютных пар, таким образом диверсифицируя риски. Курсы криптовалют слабо коррелируют с фиатными деньгами, поэтому хорошая идея торговать одновременно с криптовалютами инструменты рынка Форекс, либо даже объединить их в рамках единой системы.

Очень важно следить за выходом новостей. Рынок криптовалют очень резко реагирует даже на самые незначительные, казалось бы, объявления. Единственное сообщение в социальных сетях может вызвать резкий рост или падение курса, и тут нужно быть во всеоружии.

Заключение

Даже если вы торгуете советником, либо риски за вас считает индикатор, в любом случае, нюансы работы с криптовалютами нужно знать. В противном случае запаниковать и сделать ошибку в экстренной ситуации будет проще простого. Поэтому помним про небольшое кредитное плечо и нестандартный размер контрактов — в этих моментах новички часто делают ошибку, перенимая характеристики основных валют Форекс. Также не забываем про сильную волатильность и влияние новостей.