Среди разных методик которые использует технический анализ, есть те которые считаются классическими. Многие из них основаны на теориях и практических наблюдениях, что в свою очередь является хорошим инструментом для применения на рынке форекс.
Волновая теория эллиота это классика анализа процессов происходящих на финансовых рынках. В основу ее легли личные наблюдения автора подкрепленные практическими исследованиями. Данная теория стала основой волнового анализа финансовых рынков и на сегодня является одной из прогрессивных методик расчета и прогноза рыночных движений.
Волновая теория Элиота это теория, описывающая процессы изменения финансового рынка с использованием графических моделей. В основе ее положена формула 5+3 которая говорит о том, что любые движения которые происходят на рынке можно описать в виде волн, пять из которых развиваются в сторону тренда, а три против него.
В 30 годах XX века Ральф Эллиот наблюдая за биржевыми графиками, заметил закономерность, которая сводилась к формированию определенных рыночных моделей. Больше того, так как рынок цикличен формирование, их не противоречило данному правилу, а напротив подтверждало его.
Ральф Нельсон Эллиот
В своей работе о волновом анализе рынков, Эллиотт описал эти модели и проиллюстрировал с указанием возможных вариантов развития рыночной тенденции в той или иной волновой формации. Таким образом, теория получила формализованный список в виде 13 волновых моделей, которые стало возможным применять на любом финансовом рынке в виде паттернов и составных формаций.
Классической моделью волновой теории является пятиволновая модель в которой:- пять движущих волн 1-3-5-A-C- три коррекционные волны 2-4-B
Ниже приведен пример классической схемы пятиволнового паттерна от которого и отталкивался Эллиот в своей работе, а так же примеры разновидностей паттернов на рынке.
В свою очередь и каждую волну можно разложить на еще более меньшую модель и так до самого нижнего таймфрейма. Такая приемственность в волнах очень удобна поскольку позволяет легко определять какой тренд старший а какой младший. С другой стороны изучение такого метода требует много времени и многие трейдеры хоть раз попробовав использовать теорию Эллиотта на практике в конечном итоге ее не используют и уходят в более простые стретегии.
Волновая теория Эллиотта и психология
Глядя на график цены и определив часть волновой модели вы получаете сразу два важных момента в качестве информации. -Направление тренда-Информацию о жизненном цикле волны
И если с первым достоинством теории вол все понятно то по поводу второго необходимо поговорить более подробно.
В своей работе Эллиотт отмечает что особое внимание в понимании рынка нужно уделять настроению толпы. Любое событие происходящее на финансовом рынке можно разложить на волну но самое главное определить настроения участников рынка и отсюда срок тренда.
Согласно теории волн Эллиотта любой импульс имеет 5 фаз отражающих психологию поведения рынка:
1. Зарождение. В этой фазе игроки еще не определились с направлением и велика вероятность того что зарождающийся тренд так и останется неудачной попыткой.
2. Сомнение. Вторая волна указывает на то что игроки не уверены в том что необходимо открывать позиции в определенном направлении. В этой фазе число тех кто готов покупать и продавать приблизительно одинаково.
3. Зрелость. Это третья волна, она самая продуктивная и правильная для входа и торговли. В этот момент рынок уже определился и большая часть участников рынка настроены торговать в одном направлении.
4. Затухание. Четвертая волна говорит о том что игроки начинают покидать рынок и закрывать позиции. Большая часть крупных участников рынка в тот момент уже не торгуют.
5. Последняя пятая волна образована теми кто не успел войти в рынок на третьей волне. Это те кто оставался вне рынка наблюдая как другие зарабатывают в осноном тренде. Пятая волна это волна неопытных трейдеров которые всегда опаздывают. Но есть случаи когда фундаментальные факторы помогают пятой волне раскрыться намного сильнее третьей.
Далее теория волн Эллиотта говорит нам о том что наступает коррекция состоящая из трех волн. Любой импульс всегда завершается коррекцией а новая пятиволновая волна начинается после коррекции.
Достоинства и недостатки волновой теории Эллиотта
Как всякий метод анализа финансового рынка, волновая теория имеет ряд достоинств и недостатков.Достоинством является возможность применения теории волн к любому графику цены и на любом таймфрейме. А структура старших волн состоящая из более младших позволяет проводить анализ от более краткосрочных трендовых импульсов к более долгосрочным что удобно для понимания глобальных тенденций на рынке.
Используя теорию волн Эллиотта всегда можно определить жизненный цикл импульса что позволяет рассчитать потенциал будущей позиции до ее открытия.
