Последние пол года во всех банках второго уровня производились оценки качества активов банков второго уровня – AQR (Asset Quality Review).
И пару дней назад в Феврале 2020 года Национальный Банк Республики Казахстан и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка представили нам результаты.
Как мне показалось в СМИ недостаточно развернули результаты проверки. На Forbes просто выкинули огромный отчет, составленный национальным банком, который не понятен человеку без экономического образования. На tengri кажется сами до конца не понимают, о чем пишут.
Я попытаюсь ознакомить вас с результатами отчета качества активов банков второго уровня на доступном языке.
Самым важным показателям из это отчета является показатели коэффициента достаточности собственного капитала. Это ключевой показатель, по которому можно получить представление о финансовом состоянии и устойчивости банка. Исходя из этого показателя оценивается риски банкротства банка.
Достаточность собственного капитала — это отношение собственного капитала банка к взвешенным по риску активам.
Оценка качества активов AQR выявило что все банки второго уровня превзошли норму установленную регулятором 7,5% что является положительным результатом. Но имеют разный % запаса достаточности собственного капитала. По которым мы можем выявить лидеров и аутсайдеров банковской сферы. Вычисляются данные показатели легко:
Достаточность собственного капитала – 7,5% = Запас собственного капитала. (ниже таблица)
Если данные по Народному банку и Jysan Bank кажутся логичными после вливания государственных средств. То многих может приятно удивить Altyn Bank своими результатами, но не стоит забывать, что он является Дочерним банком China Citic Bank Corporation Ltd. В то же время не удивили результаты ЦентрКредит, АТФ Банк и Евразийский банк. Которые год назад в обзоре Fitch упоминались как институты с наиболее низкими коэффициентами достаточности капитала первого уровня: 9,1, 8,9 и 10% соответственно. И это после получения денег от Нац. банка в виде субординированного долга.
Вот собственно данные по достаточности собственного капитала:
1) АО «Народный Банк Казахстана» - 20,0% запас собственного капитала - 12,5%
2) АО «Altyn Bank» - 19,4% запас собственного капитала - 11,9%
3) АО «First Heartland Jysan Bank» - 17,8% запас собственного капитала - 10,1%
4) АО «ForteBank» - 16,6% запас собственного капитала - 9,1%
5) АО «ДБ «Альфа-Банк» - 16,3% запас собственного капитала - 8,8%
6) АО «Банк «Bank RBK» - 14,1% запас собственного капитала - 6,6%
7) ДБ АО «Банк Хоум Кредит» - 13,7% запас собственного капитала - 6,3%
8) ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» - 12,7% запас собственного капитала - 5,2%
9) ДБ АО «Сбербанк» - 12,5% запас собственного капитала - 5%
10) АО «KASPI BANK» - 11,0% запас собственного капитала - 3,5%
11) АО «Нурбанк» - 10-12% запас собственного капитала - 0,5-2,5%
12)_АО «Банк ЦентрКредит» - 8,0-10,0% запас собственного капитала - 0,5-2,5%
12) АО «Евразийский Банк» - 8,0-10,0% запас собственного капитала - 0,5-2,5%
12) АО «АТФБанк» - 8,0-10,0% запас собственного капитала - 0,5-2,5%
Полагаю что граждане Казахстана как пользователи услуг данных банков должны быть информированы о данных показателях в общей таблице. И иметь возможность сами решить какой процент достаточности собственного капитала для них будут нормативным.
Ссылка на полный отчет составленный Национальным банком Казахстана
Оценка качества активов (AQR) проходила в соответствии с методологией европейского Центрального банка, обеспечивающей единые подходы к оценке активов, консерватизм в оценке триггеров обесценения, полноту информации, независимость и тщательность в процедурах проверки.