MACD является одним из самых мощных технических инструментов в арсенале многих трейдеров. Индикатор используется для проверки силы и направления тренда, а также для определения точек разворота.
MACD обозначает дивергенцию сходимости скользящих средних и показывает соотношение двух скользящих средних цен.
Как установить MACD
MACD включен в набор индикаторов MetaTrader по умолчанию, поэтому его не нужно его загружать. Перейдите в «Индикаторы», а затем «Осцилляторы» - и вы увидите MACD. Индикатор появится в отдельном окне под графиком цены.
Классические настройки включают 12 и 26 EMA и сигнальную линию (SMA) с периодом 9. Вы можете выбрать другие параметры в зависимости от вашего стиля торговли и целей. Например, MACD (5,35,5) является более чувствительным и может лучше подходить для недельных графиков.
Увеличение количества периодов для сигнальной линии уменьшит количество перекрестных сигналов, помогая избежать ложных сигналов. Однако торговые сигналы появятся позже, чем с короткой сигнальной линией EMA.
Индикатор может быть применен к любому таймфрейму, но предпочтительнее выбирать H1 и выше.
Как работает индикатор MACD
Основная идея MACD заключается в том, что он вычитает долгосрочную скользящую среднюю из более краткосрочной скользящей средней. Таким образом он превращает трендовый индикатор в импульсный и сочетает в себе функции обоих.
MACD не имеет границ, но имеет нулевое среднее значение, вокруг которого он колеблеться, когда скользящие средние сходятся, пересекаются и расходятся.
Конвергенция происходит, когда скользящие средние движутся навстречу друг другу. Расхождение происходит, когда скользящие средние отходят друг от друга. Гистограмма MACD выше 0, когда 12-периодная MA выше 26-периодной MA, и ниже 0, когда более короткая MA ниже более длинной MA. В результате положительные значения гистограммы указывают на бычий тренд, а отрицательные значения означают нисходящий тренд.
Как использовать MACD в торговле на Форекс
В целом, рынок бычий, когда MACD выше 0, и медвежий, когда он ниже 0.
MACD предоставляет трейдерам несколько типов сигналов: пересечения сигнальных линий, уровни перекупленности / перепроданности, пересечения центральной линии, а также расхождения.
1. Пересечение сигнальной линии
Бычье пересечение формируется, когда MACD начинает расти, а затем поднимается выше сигнальной линии. Медвежье пересечение формируется, когда MACD начинает снижаться и пересекает сигнальную линию в сторону снижения.
MACD лучше всего работает в трендах, когда ценовой диапазон довольно узок. Хорошей стратегией может быть установление тренда, а затем использование только тех сигналов MACD, которые соответствуют этой тенденции.
На рисунке ниже вы видите, что в нисходящем тренде целесообразно торговать только при отрицательном пересечении MACD с сигнальной линией.
2. Уровни перекупленности / перепроданности
Общеизвестно, что рынок всегда возвращается к среднему значению, а быстрая МА всегда возвращается к медленной. Чем больше расхождение между скользящими средними (чем выше или ниже гистограмма MACD), тем более бычий / медвежий рынок и тем выше вероятность коррекции цены, которая приведет MACD обратно к 0.
В результате можно торговать экстремальными максимумами / минимумами MACD как признаком того, что рынок перекуплен / перепродан. Поскольку индикатор не имеет верхних или нижних пределов, вы должны судить об экстремумах по визуальному сравнению уровней MACD. Обратите внимание, что этот тип сигналов требует подтверждения от ценового действия или других технических индикаторов.
3. Пересечение нулевой линии
Бычье пересечение нулевой линии происходит, когда MACD перемещается выше 0, чтобы стать положительным. Это может быть использовано в качестве подтверждения восходящего тренда. Медвежье пересечение нулевой линии имеет место, когда MACD становится ниже 0, чтобы стать отрицательным. Это может быть использовано для подтверждения нисходящего тренда.
Здесь MACD дает торговые сигналы, похожие на систему двух скользящих средних. Одна из стратегий состоит в том, чтобы покупать, когда MACD поднимается выше нулевой линии (удерживая позицию, пока цена не возвращается ниже 0), и продавать, когда MACD пересекает нулевую линию (и закрывать сделку, когда цена возвращается выше 0). Однако такой подход выгоден только тогда, когда появляются сильные тренды. На волатильном боковом рынке это может привести к проигрышным сделкам.
4. Расхождения
Обратите внимание на расхождение / конвергенцию между индикатором и ценой. Бычья конвергенция формируется, когда цена устанавливает более низкие минимумы, а минимумы гистограммы MACD становятся выше (сигнал на покупку). Медвежья дивергенция формируется, когда цена обновляет максимумы, а максимумы MACD становятся ниже (сигнал на продажу).
Преимущества и недостатки
Одним из самых больших преимуществ MACD является то, что это индикатор тренда и импульса. Однако, как и все другие технические индикаторы, MACD не идеален. Его главный недостаток в том, что он дает сигналы позже, чем само ценовое действие. Кроме того, MACD не предоставляет готовые уровни стоп-лосс или тейк-профит.
Вывод
MACD - очень полезный технический индикатор. Он генерирует различные сигналы и может представлять собой прочную основу торговой системы. Чтобы отфильтровать ложные сигналы, используйте MACD в сочетании с другими инструментами технического анализа. Например, конверты и индикатор ADX
Больше информации читайте тут
