В одном из прошлых постов я рассказал свою стратегию дейтрейдинга в общих словах. Сейчас приведу пример конкретного паттерна, по которому я торгую на Московской бирже.
Инструмент: BRF0. Это фьючерс на нефть марки Brent с истечением срока действия в январе 2020 года (пока писал, он уже экспирировался). Формация: двойное дно.
Как видно на графике, 11 декабря закончилась локальная коррекция по нефти. Цена пыталась уйти ниже $63,5, но в итоге развернулась и продолжила расти.
По $64,18 я выставил 11 декабря отложенный ордер на покупку, который исполнился днем 12 декабря. Дальше цена пошла вверх практически без откатов, в результате чего уже на следующий день после совершения сделки я закрыл сделку с прибылью.
При моем депозите она получилась 1077 пунктов * ₽6,3 (стоимость шага цены на день сделки) * 60 контрактов = около ₽38 000.
Как вы наверно заметили, у меня нестандартное соотношение риска к прибыли – 1 к 1, хотя многие трейдеры советуют пропорцию минимум 3 к 1. В моем случае не всегда удается столько забирать с рынка, зато 1 к 1 срабатывает очень часто. Прибыльных сделок существенно выше 60% – это навскидку.
Также приведу пример убыточного трейда, чтобы троллей покормить :). Как и первый пример, он тоже случился в рамках системы, но на этот раз сработал стоп-лосс.
Сделку совершил в четверг, 26 декабря, на фьючерсе доллар-евро EDH0 (мартовский контракт). Система показала вход в шорт, что я и сделал. Однако уже вечером четверга евро начал расти, что вылилось в пятничное ралли. Мой трейд выбило с убытком.
Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Также подписывайтесь и ставьте лайки – мне приятно.
