Полосы Боллинджера – это индикатор технического анализа, который мы можем использовать для выявления значительных уровней ценовой реакции на рынке. Впервые представленные Джоном Боллинджером в книге «Боллинджеры о лентах Боллинджера», они приобретают все большее значение в области технического трейдинга.
Полосы Боллинджера на самом деле состоят из трех отдельных индикаторов, и каждый из них говорит что-то о ценовой активности в текущей точке графика. Три отдельных элемента индикатора Боллинджера:
- Центральная скользящая средняя (основная линия)
- Верхняя и нижняя полосы (внешние линии)
- Ширина полосы (расстояние между полосами)
Главная линия
Основная линия – это скользящая средняя от цены. Он рассчитывается так же, как и обычное скользящее среднее. То есть он просто отображает сглаженную версию цены и полезен для определения широкой направленной тенденции рынка. «Период» – это окно усреднения. Так, например, средняя линия за тридцать периодов усредняется за предыдущие тридцать баров на графике. Более высокое число означает больше агрегации и, следовательно, меньше деталей.
Верхняя и нижняя полосы
Именно здесь индикатор Боллинджера расширяет представление о скользящей средней. Верхняя полоса рассчитывается путем взятия скользящей средней и добавления х стандартных отклонений. Допустим, индикатор настроен на использование x = 2 стандартных отклонений. Верхняя полоса будет на 2 стандартных отклонения выше основной линии. Аналогично, нижняя линия будет на 2 стандартных отклонения ниже основной линии.
При стандартном индикаторе Боллинджера верхняя и нижняя линии проходят симметрично. Другими словами, главная линия всегда проходит равное расстояние между верхней и нижней линиями.
Верхняя и нижняя линии полезны для обозначения условий перекупленности и перепроданности.
пропускная способность
Наконец, полоса пропускания – это расстояние между верхней и нижней линиями. Полоса пропускания является мерой волатильности. Чем более изменчиво ценовое действие, тем больше будет пропускная способность. Это потому, что оно зависит от стандартного отклонения, которое является просто мерой того, насколько далеко цена отклоняется от среднего значения.
Полоса пропускания полезна для выявления периодов сокращения или повышения волатильности.
Объяснение полос Боллинджера
Полосы Боллинджера взаимодействуют с движением цены. Обычно они устанавливаются вокруг 20-периодной простой скользящей средней с верхней и нижней полосами, каждая из которых расположена на два стандартных отклонения от центрального значения.
Графически они выглядят так:
Мы можем заметить, что Боллинджер является методом ценового сдерживания. Однако в этом случае, в отличие от других традиционных полос, они способны улавливать волатильность рынка. Когда полосы расходятся, волатильность увеличивается; когда они сходятся, волатильность уменьшается.
Все, что вам нужно знать об этом торговом индикаторе
Полосы Боллинджера – это не простые линии. Они представляют уровни перенапряжения в ценовом действии. Они помогают трейдерам выявлять условия перекупленности и перепроданности на рынке как например индикатор RSI.
Более конкретно, если цена:
- на верхней полосе– рынок в состоянии перекупленности;
- на нижней полосе– рынок в перепроданном состоянии.
Но это не все!
Полосы Боллинджера прекрасно работают для определения уровня волатильности рынка.
Сильная волатильность – Цена идет на одной полосе
Во время фазы сильной волатильности движения цены имеет тенденцию двигаться вдоль полосы, вызывая расширение полосы Боллинджера:
Низкая волатильность – сжатие полос Боллинджера
Во время фаз низкой волатильности полосы имеют тенденцию сходиться, сужая ширину пучка. Мы говорим о сжатии полос Боллинджера. Посмотрите на этот пример:
Как вы можете заметить, когда снижения волатильности полосы сходятся, создавая условия сжатия. Это видно, если взглянуть на поведение нижнего индикатора Bollinger Bandwidth: посмотрим, как он работает!
Полный набор показателей джона Боллинджера: Показатели пропускной способности и BB %B
Даже если сам Боллинджер посоветует использовать этот индикатор в сочетании с дополнительными осцилляторами, такими как RSI или Стохастик, мы можем использовать полосы с двумя другими подвальными индикаторами, которые были представлены одним и тем же автором: я говорю о полосе пропускания Боллинджера (BBW) и BB %B.
Индикатор полосы Боллинджера
Индикатор полосы пропускания Боллинджера – это простой подвальный осциллятор, который отслеживает разницу в процентах между нижней и верхней полосами.
Это легко читается: когда полоса пропускания мала, полосы расположены близко друг к другу, и у нас есть условие сжатия полос Боллинджера. Когда, когда ширина полосы увеличивается, мы регистрируем увеличение волатильности с расходящимися полосами.
Полосы Боллинджера BB %B
Полосы Боллинджера BB %B работают в дополнение к предыдущему осциллятору. Отслеживает положение цены относительно полос.
Значение, равное единице, соответствует цене, находящейся в верхней полосе. Значение, равное нулю, соответствует цене, находящейся в нижней полосе.
Процент B дает понять, когда цена касается полосы, но это еще не все. Мы должны помнить, что это зоны перекупленности или перепроданности, и, соответственно, уровни перенапряжения в движении цены. По этой причине мы можем ожидать, что цена отскочит обратно внутрь после касания этих уровней: на рисунке выше вы можете видеть, как я использовал зеленую линию, чтобы определить условие перекупленности, и красную – для перепроданности.
Как использовать полосы Боллинджера
Мне нравится универсальность этого индикатора, так как мне нравится многократное использование скользящих средних в техническом анализе.
Но это еще не все: давайте теперь рассмотрим основные правила полос Боллинджера, которые нам нужны при реальной торговле.
Определение потенциальных уровней поддержки и сопротивления
Обе крайние полосы и центральная полоса Боллинджера выступают в качестве основных уровней поддержки и сопротивления на рынке.
Но в то время как центральное значение действует как динамическая структура рынка, когда мы говорим о верхних и нижних полосах, мы должны помнить, что, когда цена приближается к ним, она находится в состоянии перекупленности / перепроданности.
Причина проста, и это то же самое, что и при обсуждении процента B: эти полосы представляют уровни перекупленности / перепроданности, на которых можно ожидать разворота цены:
Идентификация тренда
В частности, для начинающих трейдеров эти полосы волатильности могут помочь определить общую тенденцию рынка.
Всякий раз, когда полосы плоские и начинают сжиматься, мы находимся в фазе консолидации.
Скорее, на фазах тренда, в которых увеличивается волатильность, полосы начинают расходиться, двигаясь с более высокой скоростью роста:
Полосы Боллинджера как триггер входа
Существует два распространенных подхода для входа в сделку с использованием этих диапазонов волатильности: для прорыва или разворота.
Стратегия прорыва полос Боллинджера
Стратегия прорыва – это обычный подход, когда речь идет о полосах Боллинджера. Несмотря на это, лично мне не нравится этот метод.
Посмотрите на следующий пример:
Мы на рынке форекс, пара EUR / USD на 4-х часовом графике. Стратегия прорыва полос Боллинджера:
- продажа– когда цена приближается к нижней полосе;
- покупка– когда цена приближается к верхней полосе;
Логика, лежащая в основе этой стратегии, заключается в том, что как только цена нарушает полосу, мы ищем дальнейшее продолжение ценового действия: мы «делаем ставку» на дополнительное перенапряжение на рынке.
Что ж, даже если в случаях если у нас есть точный сигнал, мы должны помнить, что полосы являются условиями перекупленности / перепроданности на рынке.
На графике выше вы можете видеть, что в 6 случаях из 8 у нас есть ложный сигнал для входа в сделку: процент выигрыша был равен 2/8 = 25%, слишком мало.
В дополнение к этому, мы должны думать, что на общую доходность также влияет ценовой фильтр, используемый для определения истинных и ложных прорывов на рынке (например, повторное касание цены или нарушение цены закрытия).
Даже если иногда этот подход работает, я думаю, что он предоставляет слишком много ложных сигналов на рынке. Более того, результаты этой стратегии сильно коррелируют с ценовым фильтром, который мы используем для определения истинного или ложного прорыва, который строго зависит от торговой стратегии и стиля.
Давайте теперь перейдем к стратегии разворота.
Стратегия разворота полос Боллинджера
Сейчас мы рассматриваем другой подход к торговле полос Боллинджера, ищем разворотные входы на рынок. В этом случае, мы вступаем в сделку:
- продажа– когда цена приближается к верхней полосе;
- покупка– когда цена приближается к нижней полосе.
Посмотрите на предыдущий пример, прежде чем рассмотреть новый подход:
В этом случае процент выигрыша выше, так, как только в 3 случаях у нас был ложный сигнал, который привел к проигрышу. Что ж, даже в этом случае большая часть прибылей и убытков зависит от того, какой фильтр используется для входа в рынок. Прежде чем внедрять какую-либо стратегию для торговли в реальном времени, вы должны проверить ее и посмотреть, как она ведет себя: вы поймете, как работает стратегия, каких результатов вы можете ожидать. Даже в этом случае мы можем установить ценовой фильтр для входа на рынок или просто принять решение о введении с лимитным ордером, когда цена приблизится к одной полосе.
Выводы
В этой статье мы рассмотрели, что такое полосы Боллинджера и как мы можем использовать их для нашей торговли.
Мы обсудили множество способов использования этого индикатора, способных сочетать некоторые особенности скользящих средних с другими свойствами осцилляторов, такими как определение условий перекупленности и перепроданности на рынке и узнали о двух дополнительных осциллятора, представленных самим Джоном Боллинджером .
Больше информации читайте тут
