Помимо анализа динамики изменений цен на рынке с помощью линий поддержки/сопротивления и построения трендов, большинство трейдеров для принятия решения о сделке используют индикаторы движения цены. Очень популярным и весьма полезным среди них являются «Скользящие средние» (Moving Average или коротко МА). Метод расчета простой скользящей средней весьма прост-берутся цены актива за рассматриваемый период (например 10,15,200 часов, дней, недель на выбор), суммируются и делятся на количество выбранных периодов. Проще говоря-это среднеарифметическое значение чисел, знакомое нам еще со школы. Сейчас, правда, используют более сложную методику расчетов, которая позволяет ранжировать цены периодов в зависимости от времени (чем дальше от текущего периода, там меньше «вес» цены в значении скользящей средней). Но суть МА или ЕМА абсолютно тот-же.
Зачем его вычислять? Не секрет, что движением цен на рынке управляют инвесторы. А инвесторы, в свою очередь, подверженные типичным эмоциям, как большинство нормальных людей. А это значит, что рынок подвержен влиянию психологии толпы. Например, когда возникает паника, рациональные решения уступают место эмоциональным. Так было в кризисы 1998 и 2008 годов, так будет и в следующий раз. Как говорил Воланд в бессмертном произведении Михала Булгакова «Мастер и Маргарита»: «Люди, как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних…....» И это совершенно верно. Человек по природе своей подвержен эмоциям, так было 1000 лет назад и будет дальше. И в этой ситуации такой индикатор, как скользящие средние, позволяют, так сказать, отфильтровать колебания цен, основанные на эмоциях, оставив только среднестатистическое значение, которое действительно несет в себе рациональное зерно.Отсюда вытекают несколько методов использования скользящих средних для принятия решений.
1. Пересечение графиков цены и скользящей средней. В данном случае обычно берут значение МА большого периода, например 200-значную. Как мы с вами выяснили ранее, она будет отражать среднее значение цены актива за предыдущие 200 периодов (часов, дней, недель) Как видим из рисунка, скользящая средняя движется более плавно, без резких скачков вверх-вниз. Наша задача-искать места пересечения графиков цены и МА. Пересечение графиком цены линии скользящей средней снизу вверх- сигнал к покупке (точка А). Пересечение графиком цена МА сверху вниз-сигнал к продаже (точка В). При этом обратите особое внимание, что индикатор МА очень хорошо работает на восходящем и нисходящем (медвежьем) тренде и очень плохо на боковом (дает много ложных сигналов). Поэтому целесообразно использовать индикатор МА вкупе с трендовыми линиями.
2.Использование двух скользящих средних с разным периодом одновременно.
При таком способе технического анализа мы строим графики двух скользящих средних разного периода- одну с большим, другую с маленьким (например 200 и 50). Принцип принятия решений о совершении сделок аналогичен предыдущему, только мы ищем точки пересечений не графиков цены и МА, а двух МА разных периодов. Использование же вместо графика цены другой скользящей средней с периодом 50 позволяет отсеять ложные сигналы, которые более часто встречаются при использовании графика цены, особенно при боковом движении. (См. Рис.2)
На рисунке 2 мы видим, что график цены на данном отрезке времени дважды дает ложные сигналы к покупке (точка А и В), при этом 50-периодная МА (зеленая линия на Рис.2) помогает нам их отсеять и только в точке С дает сигнал к покупке, который оказывается правильным. Вопрос- зачем же тогда вообще использовать для анализа график цены? Ответ кроется в том, что в каждом методе есть свою плюсы и минусы. Из-за того, что 50-дневная МА движется более плавно, она позволяет отсеять большинство ложных сигналов, однако в то же время часто запаздывает с правильными. Обратите внимание на правую часть рисунка 2. Идет довольно мощная коррекция и график цены уже пересек 200-периодную МА, тогда как 50-дневная средняя только начинает разворачиваться. В случае продолжения развития нисходящей тенденции мы можем получить сигнал к продаже с большим запозданием, что уменьшит нашу прибыль от предыдущей сделки.
Вывод: какой метод анализа скользящих средних использовать, зависит от стратегии торговли, выбранной вами. При среднесрочном инвестировании (сделки 1-2 раза в месяц), более логично использовать метод двух МА. При этом количество периодов каждой средней можно менять. Помните-чем больше период-тем меньше ложных сигналов, но больше запаздывание. Целесообразнее так же использовать данный индикатор в совокупности с трендовыми линиями и линиями поддержки/сопротивления.
В следующей статье мы рассмотри метод анализа рынка с помощью среднеквадратичного отклонения от скользящих средних.
Если вы хотите обучиться интернет-трейдингу, освоить методы технического анализа и ознакомиться с различными стратегиями торговли на фондовом рынке, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить очередную статью, а также не стесняйтесь ставить "мне нравится" и поделится прочитанным с друзьями в соц.сетях. Предыдущую статью данного цикла можно прочитать ЗДЕСЬ.
