Телеграмм-канал для практикующих трейдеров https://bit.ly/3pr7cIa
Волновая теория Эллиотта — это отличный инструмент для поиска точек разворота как на графиках отдельных акций, так и индексов, отражающих динамику всего фондового рынка.
Оценим происходящее на графике индекса S&P 500 в начале 2021 года с точки зрения волновой теории Эллиотта.
Теория Эллиотта основана на том, что ценовая динамика всех торговых инструментов подчинена «волновому принципу». По волновой теории, трендовые движения состоят из пяти движущих волн и трех коррекционных (рисунок 1). Движущие волны делятся на три импульсных подволны (1,3,5) и две откатных (2,4). Коррекционная волна состоит из трех подволн A и C, направленных против основного тренда, и подволны B.
Недельный график индекса S&P 500
На недельном графике индекса S&P 500 (рисунок 2) показано, что четвертая откатная волна «суперцикла» закончилась в марте 2009 года.
В начале 2021 года на графике отчетливо видна поздняя стадия промежуточной пятиволновой модели, которая является частью третьей «первичной» волны.
Стоит отметить, что пикам в конце 2018 и начале 2020 года предшествовали «Горизонтальные треугольники». В конце 2020 года сформировался еще один треугольник, который, возможно, приведет к обновлению максимумов с последующим падением индекса S&P 500.
Индекс S&P 500 с 2009 по 2010 год
На рисунке 3 видно, что в результате движения от первой до пятой подволны первой «первичной» волны индекс S&P 500 вырос на 82,9%.
Если учесть, что волновые движения в процентном соотношении примерно одинаковые, то процентное изменение стоимости индекса при росте от основания «первичной» волны в марте 2009 года до ее вершины в апреле 2010 года можно использовать для расчета бычьего ралли от дна в марте 2020 года до предположительной точки разворота.
Индекс S&P 500 в 2020 году
На дневном графике за 2020 год (рисунок 4) видно, что в рамках боковой коррекции сформировался «Горизонтальный треугольник», указывающий на высокую вероятность продолжения бычьего ралли.
Основой для расчета возможной точки разворота является волна (A), которая началась 23 марта 2020 года. Если учесть, что ориентировочный рост индекса S&P 500 составит 82,9%, то он должен вырасти с 2191,9 до 4008 пунктов. При этом, «первичная» волна (с марта 2009 года по апрель 2010 года) длилась 286 торговых сессий, а это означает, что текущий бычий тренд может продлится примерно столько же. Следовательно, в начале-середине мая 2021 года на графике S&P 500, с высокой степенью вероятности, появится разворот локального тренда в виде очередного обвала или глубокой коррекции.
Телеграмм-канал для практикующих трейдеров https://bit.ly/3pr7cIa