Привет, друзья! Рад, что заглянули на кофе! ☕
Очередной непростой месяц окончен, подвожу итоги по всем своим Портфелям. Поехали! 🚀
Сентябрь получился ещё более интересным в плане сделок, чем Август. Усилил активность в торговле деривативами (производными инструментами) - фьючерсами и опционами - в целом, довольно успешно, хотя не без негативных моментов 🤷♂️
Естественно, уделял максимально возможное внимание долгосрочным 💼 - подкупал кое-что на ИИС, а также перезапустил 💼 Обучение Сына 👍 у брокера ВТБ.
Пытаюсь успеть всё, - новости, аналитика, обучение трейдингу, опционной торговле, инвестициям, ну и книги, конечно 📚 Продолжаю читать "Хулиномику" Маркова и почти закончил "Подлые Рынки и Мозг Ящера" Бернхема. Готовлюсь приступить к "Долгосрочным секретам краткосрочной торговли" Уильямса. И далее там ещё адский список 😎
Продолжаю "пилить" торговую систему, основанную на скользящих средних, - медленно, но верно продвигаюсь в её бэк-тестинге 👨🔬 на нескольких самых ликвидных фьючерсах:
- золото
- нефть
- валютные пары (доллар-рубль, евро-доллар)
- индекс РТС
- Газпром
- Сбербанк
Параллельно пытаюсь освоить торговлю фьючами от уровней - правильных уровней 😉 Пока с переменным успехом. Но всё же, я бы сказал, что сентябрь прошёл под знаком опционов 😁 Почему? Читайте далее 👇
Ретроспектива событий
Сентябрь был насыщен на события 🤪
- заседания мировых ЦБ по % ставке и ДКП (денежно-кредитной политике)
- атака дронов на нефтяные facilities Саудовской Аравии и взлёт нефти
- торговые баталии между США и Китаем, США и Европой
- процесс импичмента Трампа
- BREXIT: скандалы, интриги, расследования
Тем не менее, основными движущими факторами оставались торговая война между США и Китаем и слабые показатели ведущих мировых экономик - рецессия не за горами? 🤔
Фондовые рынки подросли совсем немного, пережив некоторую коррекцию с середины месяца 📉
Американский S&P500 вырос на 1,73%, но так и не удержал ключевую отметку в 3000 пунктов. Давление на котировки оказывала неопределённость в Торговой Войне, слабые производственные показатели и недостаточно сильное понижение ставки ФРС.
Наш, во многом сырьевой рынок, показал сильный рост на задёрге нефти после атаки дронами нефтяных объектов Саудовской Аравии, затем также корректировался вниз 📉 Индекс РТС прибавил 3%, Индекс МосБиржи по факту остался на том же уровне вследствие укрепления рубля из-за большой концентрации экспортёров в составе индекса.
Доллар потерял ~2,83% относительно рубля. Положительная динамика Российской валюты была вызвана также дорожающей нефтью и пиком налогового периода. В конце месяца доллар начал отвоёвывать утраченные позиции ⚔️
Забавная ситуация, но нефть, которая на новостях об атаке дронов и снижения добычи Саудитами в 2 раза, на 5 млн. баррелей в сутки, дёрнулась на $70, в итоге закрыла этот гэп вниз и вернулась к тем же уровням 😂 Поздравляю всех, кто смог "прокатиться" на этой горке 🎢
Золото продолжает корректироваться с хаёв на фоне неопределённости в мировой экономике, теряя за сентябрь более 3%, но любая искра, вроде негатива по Торговой Войне способна снова разжечь внимание "быков" 🐂
Доходность портфелей
Портфели показали разнонаправленную доходность. Спекуляции были довольно успешными, и даже очень 👍 Что касается долгосрочных историй, доходности немного снизилась вследствие коррекции многих бумаг и падения металлургов. Ничего страшного, пока что... 😁
Кол-во портфелей снова увеличилось - переоткрыл 💼 Обучение Сына в ВТБ.
Итого доходность за сентябрь / YTD (с начала года):
- Альфа. БС. Спекуляции (открыт 27.05.2019; 4,3 мес): +1,79% ️/ +11,4%
- Альфа. FORTS. Спекуляции (открыт 01.08.2019; 2,1 мес): +19,87% ❗️ / +31,29%
- ВТБ. FORTS. Спекуляции (открыт 14.08.2019; 1,6 мес): +119,32% ❗️ / +108,65%
- КИТ Финанс. ИИС. "Ремонт" (открыт 28.01.2019; 8,2 мес): -1,31% ❗️ / +10,11%
- ВТБ. БС. Обучение Сына (открыт 28.01.2019; 1,6 мес): -2,44% / -2,44%
- Крипта (открыт 29.09.2018; 1 год 0,3 мес): -12,17% ❗️ / +18,49%
- ИИС. 💼 Новичка (открыт 21.06.2018; 3,4 мес): -0,64% ❗️ / +2,97%
Доходность по долгосрочным портфелям (те, что ведутся в сервисе IntelInvest) за сентябрь включает в себя 1-е октября - к сожалению, не успел подготовить обзор ранее ️😕 Особо влиять не должно.
В целом, результаты сносные, т.к. срочный рынок пока радует, а коррекция фондового рынка меня не сильно тревожит 👍
Из плюсов: сверх прибыльность показала торговля фьючерсами и опционам через спекулятивные портфели Альфа. FORTS и ВТБ. FORTS.
Из минусов: снова сильно просела крипта, а также небольшой месячный минус показали долгосрочные инвестиционные портфели.
Альфа. БС. Спекуляции 📉🕥📈
В сентябре не было сделок, т.к. все средства под спекуляции я перевёл на FORTS (срочный рынок МосБиржи, фьючерсы и опционы).
Тем не менее, довольно странно, что механизм подсчёта средневзвешенной прибыли IntelInvest показал некоторый рост доходности портфеля - возможно, это как-то связано с ходом времени, либо с тем, что я вывел активы 🤷♂️ Интересно, что будет через месяц - сделок я там не планирую, как раз посмотрим динамику.
Портфель публичный и все его показатели доступны по ссылке ⬅️
По сделкам отчитываюсь в постах Трейдинг Сделки РФ
Альфа. FORTS. Спекуляции 📉🕥📈
Достаточно "молодой" портфель с флагманской годовой доходностью к депо в 200% годовых 🙀 с оценкой по простому методу. Торговать фьючерсами начал в августе, в сентябре продолжил свои изыскания 😎 Использую разные подходы, в основном это:
- уровни и объёмы
- тренды
- новостной анализ
В итоге за 2 месяца удалось раскрутить депо на +30%, причём оба месяца в плюсе, что очень неплохо, учитывая, что подавляющее большинство начинающих трейдеров теряют ⚠️ Почти 100% профита дал мой новый любимый инструмент - пара Доллар/Евро (EDZ9), а убыток - сделки по золоту.
Также, продолжаю тестировать формализованную Торговую Систему (ТС), основанную на MA (moving averages, скользящих средних), объёмах, уровнях и Price Action. Тестирую её на истории наиболее ликвидных фьючей, и планирую скоро опробовать в "боевом" режиме ⚔️
По этому портфелю сохраняются проблемы с его качественным ведением - IntelInvest всё ещё не поддерживает срочный рынок, поэтому приходится всё вести кое-как в Excel 🤷♂️
Общие результаты следующие 👇
Доля комиссии осталась примерно на том же уровне, 4,3%.
Что касается интенсивности торговли, то в сентябре закрыл 20 сделок, из них 70% прибыльных. Обще кол-во сделок по портфелю достигло 48.
Итого общая доходность к депо +31,29% 💪 Продолжу раскручивать в октябре эту историю.
По сделкам отчитываюсь в постах Трейдинг Сделки РФ.
ВТБ. FORTS. Спекуляции 📉🕥📈
Самый "молодой" портфель. Как и писал ранее, этот портфель создан для обучения торговле опционами в рамках трейдинга. И, надо сказать, что по итогам первого полноценного месяца этот блин вышел далеко не комом 😎
В общем, теперь этот портфель - флагманский 😂, т.к. его доходность к депо составила за месяц больше 100% 🙀 с оценкой по простому методу.
Как так получилось? Если кратко, то дроны помогли 😁 Все мои call-опционы по нефти Brent принесли приличную прибыль на скачке нефти наверх 📈
Были и неудачные сделки до и после - как оказалось, торговля опционами - это далеко не тривиальное и даже опасное занятие, поэтому требует соответствующей подготовки 👨🎓 Чем я и занимаюсь на досуге. Из активных позиций сейчас только купленные дальние call-опционы с экспирацией 17.10.2019 по паре Доллар/Рубль.
С этим портфелем та же проблема, что и с предыдущим - нет адекватного средства учёта сделок и баланса 💼 Поэтому пока тоже в Excel.
Общие результаты следующие 👇
Доля комиссии составила 4,08%.
Что касается интенсивности торговли, то в сентябре закрыл 19 сделок, из них 63% прибыльных. Обще кол-во сделок по портфелю достигло 23.
Опционы - крайне прибыльная и интересная штука, которая потребует от меня глубокого погружения 🏊♂️
КИТ Финанс. ИИС. "Ремонт" 🏗 💰
Самый крупный из реальных долгосрочных 💼 занимает 66% всех портфелей 💪
Что касается сделок, то прикупил МосБиржу (MOEX), Детский Мир (DSKY), НЛМК (NLMK) и ETF на евробонды без рублёвого хеджа (FXRU), а также докупил несколько ВДОшек - Апри-Флай Плэннинг и Объединение АгроЭлиту.
Раскладка по портфелю ниже 👇
Локомотивами портфеля всё также остаются Полюс Золото (PLZL) с огромной прибыльностью >50% и Газпромнефть (SIBN). Остальные бумаги несколько сдали свои позиции, корректируясь вместе с рынком.
В явных аутсайдерах по-прежнему Алроса (ALRS), которая упала на 19%, и НЛМК (NLMK) из-за всё ещё высоких цен на жел.руду, и замедления мировой экономики - возможно, с докупкой металлургов я чуть поторопился.
Облигации продолжают обеспечивать некий защитный cash flow в +6.24% (с учётом реализации по текущим ценам) 👍
Перекос по секторам понемногу выравнивается. Думаю, что больше новых эмитентов добавлять не буду, т.к. их и так уже 17 😁 Думаю, что в ближайшие доливки буду налегать на бонды, а акции подкупать для выравнивания секторов, и только если будет очень хорошая цена.
Также, скоро должны пойти осенние дивиденды, что немного поддержит доходность портфеля 👍
Что может сказаться крайне отрицательно на доходности - жёсткий затяжной "медвежий" рынок. Не скажу, что сильно обеспокоен - кризисы цикличны, буду подкупать подешевевшие отличные бизнесы 💡
ВТБ. БС. "Обучение сына" 👨🎓
По данному портфелю пока информации немного. Я только-только его возродил, и первой покупкой были сильно недооценённые (на мой взгляд) акции РусАгро (AGRO). После сделки они немного просели, но никаких проблем с этим нет, т.к. если предыдущий порфтель рассчитан на срок ИИС (3 года), то этот вообще на 15 лет - поэтому какие-то недельные колебания на таком горизонте - это ни о чём 😎
Раскладка по портфелю ниже 👇
Т.к. актив в портфеле пока только 1, смысла в диаграммах особого нет.
Далее буду определять соотношение классов активов (бонды, акции, ETF). Также, хотелось бы на такой срок иметь какой-то необычный состав эмитентов - реально недооценённых или новых имён, вроде РусАгро (AGRO), Энел (ENRU), НКНХ преф (NKNCP), ВТБ (VTBR) (да-да 😎) и т.п. - хотя бы частично, а не забивать портфель Газпромом (GAZP) и Сбербанком преф (SBERP) 💤
Крипта 🚀⚠️
Тут ничего нового. Состав криптопортфеля всё также не поменялся и пока не планируется. 💼 собирался осенью 2018 г., и потратил я на это экспериментальные 16500 руб. Все активы расположены в так называемых "горячих" кошельках - на крупных биржах Binance и Huobi.
Портфель продолжает быть в общем минусе за почти 1 год своего существования: ~50%. C начала года портфель был в хорошем плюсе, но плюс этот за последние месяцы почти растаял, т.к. крипта снова куда-то валится 📉 Чёрт знает что, а не рынок! 😉
По текущей развесовке всё так же крупнейшие доли у Биткоина (BTC) и Эфириума (ETH). Остальные 52,82% распределены в некоторой пропорциями между другими 19-ю монетами. Кстати, прикол - недавно мельком просматривал новости по крипте и, вроде, часть моих монет, некоторые из которых являются так называемами shit-coins 😂 будут подвергнуты делистингу с каких-то бирж - ну трандец, блин, приехали 🤦♂️
В общем, пока полнейший stand by.
ИИС. 💼 Новичка 🛣 💰
Экспериментальный виртуальный портфель ИИС, открытый в рамках статьи "Портфель Начинающего или Как инвестировать 100 000 рублей" и находящийся в публичном доступе. Виртуально инвестировано уже 170 000 руб. сроком на 3 года. Изначально подобраны неплохие по фундаментальным показателям активы Фондового рынка РФ. Активы максимально диверсифицированы (по моему вкусу 😉).
Основные тезисы работы с этим портфелем:
- соотношение акций/бондов/ETF стремится к 65%/30%/5%
- ежемесячная доливка 30 тыс. руб. (нашему Новичку подняли з/п 🙂)
- усреднение и ребалансировка с минимальным таймингом
Портфелю уже 3,5 месяца, результаты ниже 👇
Портфель немного сдал по прибыльности, но пока держится в плюсовой зоне и всё ещё показывает неплохую годовую доходность в полтора-два банковских вклада 👍
Снижение произошло из-за ощутимого падения Северстали (CHMF) на 18%, а также ФосАгро (PHOR). Локомотивом 🚂 выступают всё те же Полюс Золото (PLZL) и Ленэнерго преф (LSNGP).
В ближайшее время немного поддержат доходность дивиденды Северстали и других компаний, у которых див отсечка в октябре 👍
Портфелем пока доволен. Буду придерживаться разработанных тезисов. Ближайшие планы - докупка бондов 💪
Пассивный доход
Также, в июле приходили
купоны по следующим бумагам:
- МясничБОП3 (ТД Мясничий)
- ОАЭ БО-П2 (Объединение АгроЭлита)
- МясничБОП2 (ТД Мясничий)
- ОАЭ БО-П3 (Объединение АгроЭлита)
- МСБЛиз2Р02 (МСБ-Лизинг)
Что в целом ждать от октября?
В центре внимания всё также останется тема торговой войны между США и Китаем ⚔️ Следующий раунд переговоров назначен на 10-11 октября. Посмотрим, чем это закончится, но, судя по результатам проводившихся ранее переговоров, - ничем 😂
Также, все будут пристально следить за развитием ситуации с BREXIT, который, вроде как, назначен на 31-е октября. Скорее всего, будет отсрочка, но можно попробовать зашортить фьючерс на пару евро/доллар ближе к этой дате, с коротким стопом, т.к. в случае выхода Великобритании из ЕС без сделки падение должно быть эпическим 📉💥
Помимо этого, будет крайне важна производственная статистика (PMI), а также новости от центробанков и в первую очередь, конечно, от ФедРезерва (ФРС).
Встретимся через месяц!
Всем хорошей пятницы и вкусного кофе! ☕
Disclaimer: Вложения на Фондовом рынке являются высокорискованными. Представленный материал носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
