Доброго времени суток!
Это четвертая статья из моего рассказа о том, как я занимался автоматизацией торговли криптовалютами с 2017 по 2019 год. Первая статья доступна по ссылке.
Это необязательная теоретическая статья, но она поможет лучше понять историю моего двухлетнего проекта.
Среди мировых фондовых бирж есть такие, которые предоставляют услуги по маржинальной торговле (косвенно или напрямую).
Маржинальная торговля или торговля с плечом - проведение торговых операций с использованием финансовых инструментов предоставляемых в кредит под залог определенной суммы - маржи. При этом размер кредита может кратно превышать размер залога. Этот инструмент позволяет трейдерам существенно увеличить объем сделок, не изменяя капитал.
Например, поз залог 10 у.е. можно взять в кредит 500 у.е. (плечо 50), а затем вложить их в актив Х. Если закрыть сделку после увеличения цены актива на 1%, актив Х перейдет в 505 у.е. После выплаты кредита в 500 у.е. и возврата залога в 10 у.е., баланс будет составлять 15 у.е. Таким образом, изменение цены на 1% с плечом 50 дало изменение баланса в 50%.
Нетрудно заметить, что с таким плечом при уменьшении цены на 2%, баланс уменьшается на 100%. В случае достижения убытком критических значений (например, половины маржи), брокер может потребовать внести дополнительные обеспечительные средства. То есть увеличить сумму залога, а значит уменьшить цену ликвидации. В случае отказа, брокер может закрыть сделку, зафиксировав убыток. Такое требование называется Маржин-колл (Margin Call - требование о марже). В современных биржевых системах системах при ликвидации маржинальной сделки используются стоп-заявки.
Также, при использовании маржинальной торговли, взятый в кредит товар может быть продан, а непосредственно перед возвращением кредита снова приобретен. Такая особенность позволяет зарабатывать при падении цены актива.
Возможность зарабатывать на любом движении рынка закономерно ведет к попыткам спрогнозировать изменение цены. С 1730 года торговцы на японских рисовых биржах искали и, с переменным успехом, использовали закономерности в динамике цен. Там же в 1750 - 1760 годах появились японские свечи (Рисунок выше), как инструмент представления информации и как первый технический индикатор. Так родился технический анализ - совокупность инструментов прогнозирования вероятного изменения цен на основе закономерностей изменений цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах.
Именно технический анализ приводят в качестве простых методов заработка различные зазывалы. Я же решил применить научный подход к проверке их утверждений изучением статистики на реальных данных. для этого мне пришлось самому разработать некоторые инструменты и собрать данные, но оно того стоило!
В следующей статье я сформулирую само понятие алгоритмического трейдинга и расскажу, с чем вообще я работал.
Если вам интересно, чем закончился проект, пожалуйста подпишитесь на канал - так вы точно не пропустите следующие статьи из данного цикла. а у меня будет стимул продолжать писать)
Успехов!