Приветствую! Эта публикация, прежде всего, будет интересная тем читателям, кто знаком с рынком Форекс и умеет читать графики. Но мы постараемся подавать материал таким образом, чтобы его понимание было доступно и простому человеку.
Давайте наконец, коснёмся непосредственно того места, где происходит формирование курсов валют - рынка Форекс. Удивительные и интересные дела творятся там.
Материал большой и очень серьёзный, сосредоточьтесь, пожалуйста.
А еще он эксклюзивный.
Прочтите эту публикацию внимательно и многое из происходящего сегодня с рублём станет вам явным. Вы увидите, что рубль является мировой валютой, подключённой к мировой финансовой системе через Евро и пока является его комплиментарной производной.
Для понимания причин приведших к такому положению дел, настоятельно рекомендуем Вам прочесть наши публикации, начина с "019. Финансовый кризис 2008 и начало Большого Передела Мира. Часть первая" и далее по порядку. Если в процессе чтения у вас возникнут вопросы, вы можете задать их автору в комментариях или ВКонтакте:
Группа ВКонтакте: https://vk.com/paveldiushin_analytics
Автор ВКонтакте: https://vk.com/paveldiushin
В своих публикациях мы либо выражаем своё личное оценочное суждение, либо пишем в жанре фантастики - Альтернативная история. Все совпадения являются случайными. Вся информация берётся из открытых источников.
Итак,
Рынок Форекс действительно существует. Более того, большинство информации о принципах его работы, находящейся в открытом доступе, является правдой. Например, правда, что не существует единого центра управления этим рынком и он децентрализован. Правда, что нет какого-то главного сервера, где можно было бы подсмотреть какие ставки сделали крупные участники (их называют маркетмейкеры), спрогнозировав тем самым, движение курсов валют. Правда, что не существует какой-то группы лиц, которым бы принадлежал Форекс, и которые бы своевольно управляли ценой валют.
Формирование курсов валют на рынке Форекс подчиняется исключительно закону спроса и предложения. Чем вы больше покупаете за свою валюту, например, доллары США, тем больше предложение вашей валюты на рынке и она дешевеет к доллару США. А он для вашей валюты дорожает. И наоборот.
Рынок Форекс играет важнейшую роль в функционировании современной колониальной финансовой системы. Наравне с биржами, он является одним из несущих столпов современной мировой экономики.
Давайте перейдём к графикам. Построим сравнительный график трёх инструментов: курс рубля к доллару США, курс Евро к доллару США, цена нефти марки BRENT, выраженная в долларах США.
График будет построен на днёвках. Т.е. длительность одной свечи (бара) на нём равна одним суткам. Использованы котировки с forex.com.
Вот, что получилось:
Крупно можно поглядеть тут.
Читать график довольно просто:
- голубой цвет - стоимость нефти марки BRENT в долларах США;
- синий цвет - курс Евро к доллару США;
- красный цвет - курс рубля к доллару США.
Понимать график ещё проще:
- если график ползёт вверх, значит курс валюты падает к доллару США. Всё больше и больше единиц этой валюты надо, чтобы купить один доллар;
- если график идёт вниз, значит валюта укрепляется. Валюта дорожает и её единиц необходимо всё меньше и меньше, чтобы купить, опять же, один доллар США;
С нефтью наоборот. Если график идёт вверх - нефть дорожает в долларах США. Если график направился вниз, значит нефть дешевеет.
Надеемся, мы вас не запутали
Для неподготовленного глаза этот сравнительный график выглядит аляповатым и трудночитаемым. Намётанный же глаз, уже даже сейчас, без дополнительной обработки, замечает определённую закономерность в поведении цен относительно друг-друга. Эту закономерность в мире торговцев Форекс называют корреляцией.
Корреляция - статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми). При этом изменения значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют систематическому изменению значений другой или других величин. (Википедия)
Для сглаживания некрасивых зазубрин графика и улучшения восприятия корреляции необходимо воспользоваться одним из инструментов рынка Форекс, одним из его индикаторов.
Мы будем использовать экспоненциальную скользящую среднюю (ЕМА) Что это такое можно прочитать можно здесь.
Мы выбрали экспоненциальную скользящую неслучайно. Её особенностью является то, что при расчётах она придаёт наибольшее значение самым свежим данным. Грубо говоря, её построение начинается от самого последнего (правого), т.е. самой свежего бара (свечи) и далее к самому старому, указанному в её настройках "период построения". Можно сказать она считает задом наперёд по графику. Справа налево. По мере приближения к самому старому бару, заданному в периоде построения, чувствительность индикатора к изменениям цены снижается. В последующем периоде построения всё повторяется так же.
Такое свойство экспоненциальной скользящей средней (ЕМА) позволяет наиболее полно и понятно отобразить корреляцию.
Период построения мы будем использовать равный двадцати одному. Это так же не случайно. Рынок Форекс работает только по рабочим дням, а их, как известно, в месяце, в среднем, 21 штука. Т.е. мы будем сглаживать график по месяцам.
Построение EMA осуществляется по максимуму свечи (High). В идеале конечно надо бы строить по средней цене бара, т.е. МаксимумМинимум/2 (HighLow/2), но в tradingview для всех графиков такой возможности нет.
Вот, что у нас получилось:
Крупно можно поглядеть тут. Трейдеры, вероятно, уже увидели и поняли о чём мы говорим. А для нормальных людей мы сейчас всё поясним. Для этого нанесём на график подсказки.
Крупно можно поглядеть тут.
Давайте опишем графические элементы, нанесённые на график.
Подготовка к "свободному плаванию"
На самом деле она началась гораздо раньше. Но мы коснёмся этого вопроса в одной из следующих публикаций, посвященных формированию ЦБ РФ рублёвого курсового коридора, которое сейчас происходит.
Фаза 1
Первая фаза настройки рубля. Рубль пинком "загоняют" в поле действия законов, по которым изменяются курсы мировых валют. Ещё около года ЦБ РФ будет поддерживать рубль в рамках постоянно расширяющегося бивалютного коридора. Как заботливый родитель поддерживает ладонью своего ребёнка, которого учит плавать.
Красный прямоугольник с надписью "ЦБ РФ" - им отмечен период в 2014 году, когда ЦБ РФ ежедневно расширял границы бивалютного коридора.
Большая зелёная стрелка - момент, когда ЦБ РФ "полностью" отпустил рубль в "свободное плавание" и объявил, что границ бивалютного коридора больше нет. Это можно считать Днём Рождения современного рубля. Рубль стал новой мировой валютой, комплиментарной к Евро.
В результате попадания в поле действия законов изменения курсов мировых валют, рубль дешевеет до около 80 рублей за доллар. Он должен был достигнуть этой отметки. Она взята не от балды.
Если вы приглядитесь, то увидите, что Фаза 1 состоит из двух малых полуфаз. Между этими двумя полуфазами происходило сильное укрепление рубля. Он отыграл более 50% от момента начала своего "свободного плавания" (зелёная стрелка). Небольшие укрепления также наблюдаются внутри каждой из полуфаз.
Это - передышки в пути. Резкого и быстрого падения сразу же к целевому уровню в 80 рублей за доллар США экономика России просто не выдержала бы. Произошел бы её коллапс. Нас и так чрезвычайно быстро ведут по этому пути. Например, Австралийскому доллару (AUD), комплиментарному к доллару США, на этот путь понадобилось больше десятка лет.
Параллельно во времени, курс Евро так же обрушивается к доллару США.
Цена на нефть резко и глубоко падает.
Фаза 2
Рубль уже подчиняется законам изменения курсов мировых валют. Теперь, после предыдущего резкого ослабления, ему положено плавное и длительное укрепление.
Как вы видите, не смотря на очень дешёвую нефть, курс рубля укрепляется на протяжении двух лет. Укрепление наблюдается весь период низкой нефти. Все начинают говорить, что курс рубля "отвязался" от стоимость нефти. Именитые финансовые аналитики в недоумении чешут свои лбы.
В августе 2016 года появляется ОПЕК+: "Переговоры ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Досье". (ТАСС). Падение нефти прекращается, цена стабилизируется на уровне около 36 долларов США за баррель. После пролонгирования договора ОПЕК+ в мае 2017 года, цена на нефть нехотя, но начинает расти.
Отметим, что нефть тогда должна была уйти на около 21 доллара США за баррель на длительный срок. И она обязательно там ещё побывает
На фоне стабильного укрепления рубля к доллару США, курс Евро, после небольшого укрепления, продолжает падать к доллару ещё сильнее. Затем, на фоне растущей нефти, Евро начинает сильно укрепляться.
Фаза 3
Мы сейчас в ней живём. При относительно дорогой нефти, происходит плавное ослабление курса рубля. Это результат работы бюджетного правила, принятого в 2017 году. Если бы не оно, курс рубля укрепился бы до около 47 рублей за доллар и оставался бы в коридоре 47 - 55 рублей за доллар при такой цене на нефть. Путём скупки Минфином долларов США на свободном рынке, курс рубля естественно снижается.
Курс Евро также плавно снижается к доллару США.
Нефть относительно дорогая.
Теперь внимательно изучите график. Не торопитесь. Попробуйте самостоятельно увидеть закономерность - корреляцию. Попытайтесь увидеть то, о чём график просто кричит подготовленному человеку. Знания, полученные самостоятельно, ценны вдвойне.
Не видите? Тогда мы вам поможем. Основная закономерность проявляется в том, что в период низких цен на нефть, при укреплении рубля к доллару США, происходят скачкообразные и параллельные во времени падения курса Евро к доллару. А при ослаблении рубля к доллару США, наблюдается обратная картина - Евро укрепляется к доллару.
Вторая закономерность. Перед каждым сильным ослаблением рубля к доллару происходит опережающее ослабление Евро.
Пауза. Зная эти закономерности, теперь попробуйте самостоятельно сформулировать вывод.
Вы всё еще не догадались?
Чтобы произвести все эти манипуляции с рублём, России была необходима просто куча долларов США. На фоне обрушения цен на нефть, поистощившихся ЗВР и санкций взять их нам было просто неоткуда. Уж Дядя Сэм об этом позаботился от души.
Поэтому ЕЦБ (Европейский Центральный Банк) продавал на рынке Форекс Евро за доллары США. А купленные доллары США передавал Центральному Банку Российской Федерации.
ЕЦБ помогал нам недостающим для выполнения поставленной задачи количеством долларов.
Без этой накачки долларами, сдержать курс рубля в Фазе 1 на необходимых уровнях было бы невозможно. Курс сразу бы улетел на 100-125 рублей за доллар США.
В тот период абсолютно все играли на понижение курса рубля. И коммерческие банки, и спекулянты, и граждане, и даже государственные банки России. Все!
Банки брали дешёвые рублёвые кредиты на залоговых аукционах ЦБ РФ. И тут же покупали на них доллары США. На этих специалистов пришлось даже прикрикнуть: "Костин "готов на кулаках драться с теми", кто обвиняет ВТБ в спекулятивной игре против рубля" (Ведомости).
Ну-ну. Уж какой-никакой кусочек, но ВТБ для себя любимого точно отщипнул. А что вытворял тогда Сбербанк... Хотя государственным его можно назвать с большой натяжкой
Без долларов США, предоставленных ЦБ РФ Европейским Центральным Банком, так же было бы невозможно и укрепление рубля и в период низких цен на нефть.
Получается мы теперь должны ЕЦБ кучу долларов и злые европейцы держат нас на крючке? И отдавать огромный долларовый долг нам придётся нефтью, газом по бросовым ценам и российскими девственницами?
Это не так. На самом деле, старая Европа не просто передавала нам доллары. И даже не в долг. Старая Европа просто оплатила нам вот этот скромный проект: "СМИ сообщили о готовности России достроить «Северный поток-2» за свой счет" (Коммерсант). И еще кое-что.
Мы сами строим "Северный поток-2" на свои рубли, но Европа оплачивает нам эту стройку в долларах США. Красиво, правда?
Необходимо отметить, что этих европейских долларов мы с вами не увидим. Они уже потрачены на превращение рубля в мировую валюту, комплиментарную к Евро.
Надеемся, вы теперь понимаете, почему "Северный поток-2" будет достроен однозначно. Старая Европа нагнёт всех несогласных. Или договорится с ними. И почему США ставят ему столько палок в колёса
Вы же помните, что курс валют на рынке Форекс определяется балансом спроса и предложения?
Именно крупными продажами ЕЦБ своих Евро на рынке Форекс за доллары США и объясняется каждое опережающее ослабление Евро к доллару. А так же скачкообразные падения курса Евро к доллару США, при укреплении рубля в период дешёвой нефти. И рост курса Евро к доллару, когда рубль падает к нему. В это время накачка России долларами просто приостанавливается.
Вот вам ответ на вопрос, почему рубль "отвязался от нефти". И почему сейчас рубль - мировая валюта, комплиментарная к Евро.
ЕЦБ поставляет нам недостающее количество долларов США для того, чтобы рубль мог выполнять законы изменения курсов мировых валют относительно него.
И последнее. В Фазе 3, т.е. прямо сейчас, как вы видите на графике, на фоне высокой цены на нефть, идёт плавное снижение курсов рубля и Евро к доллару США одновременно. Это ничто иное как накопление ЕЦБ и ЦБ РФ долларов США и подготовка к Фазе 4. Формирование Цб РФ потолка рублёвого курсового коридора еще не закончено и продолжается. А так же подготовка к походу нефти на 21 долларов за баррель.
Теперь вы знаете одну из причин появления бюджетного правила и почему Минфин как сумасшедший скупает баксы.
А ещё вам становится понятно, за что на самом деле "Набиуллина признана лучшим руководителем ЦБ в мире" (Ведомости). Работа по превращению рубля в мировую валюту была выполнена филигранно. Коллапса экономики России на самом рискованном первом этапе удалось избежать. Не смотря на все пакости США.
А это на закуску: "Трамп обвинил главу ЕЦБ в манипулировании курсом евро". (РИА НОВОСТИ)
Вот такая вот Нестандартная аналитика. Такого вам ни на одном платном курсе Форекс не расскажут. Да вообще нигде не расскажут, если честно. А у нас без проблем и бесплатно)))
Если вам интересно, не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал. Дочитывайте наши публикации до конца. Автору приятно, что его читают. Делитесь нашими публикациями с друзьями. Им тоже будет интересно
