Индикатор на графике - волны Эллиота была разработана Ральфом Нельсоном в начале прошлого века,обнаружив,что характеристики движения повторяются.
Эти движения он назвал волнами эллиота. Волновая теория Эллиота - это сложная тема для восприятия, но познав которую трейдер получает массу преимуществ в своей торговой стратегии.
Импульсы и коррекции волн Эллиота на графике
Цены движутся импульсивными и корректирующими волнами. Знание того, какая волна, уже идет, и какими были последние волны, помогает предсказать, что цена сделает в будущем своем движении.
Импульсная волна - это большое ценовое движение и связанные с ним тренды. Восходящий тренд продолжает достигать более высоких цен, потому что движения вверх всегда больше чем движение вниз, которые происходят между этими большими восходящими волнами.
Корректирующие волны - это меньшие волны, возникающие в период тренда
Торгуйте в направлении импульсных волн, потому что цена делает самые большие движения в этом направлении. Импульсные волны дают больше шансов получить большую прибыль, чем корректирующие волны.
Корректирующие волны используются для входа в трендовую торговлю, чтобы захватить следующую большую импульсную волну.
Покупайте во время откатов или коррекционных волн во время восходящих трендов и переходите к следующей импульсной волне, когда цена поднимается выше. Короткая продажа во время коррекционных волн в нисходящем тренде, чтобы получить прибыль от следующей импульсной волны вниз.
Идея импульсивных и корректирующих волн также используется для определения того, когда тренд меняет направление . Если ценовой график показывает большие движения вверх, с небольшими корректирующими волнами между ними, а затем происходит гораздо большее движение вниз, это сигнал о том, что восходящий тренд может закончиться. Поскольку импульсы возникают в трендовом направлении, большое движение вниз, которое больше, чем предыдущие коррекционные волны, и такое же большое, как восходящие импульсные волны, указывает на то, что тренд сейчас направлен вниз.
Если тренд нисходящий, и возникает большая восходящая волна - такая же большая, как и предыдущие нисходящие волны во время нисходящего тренда - тогда тренд восходящий, и трейдеры будут искать покупки во время следующей коррекционной волны.
Тренд и коррекция цен в волнах эллиотта
Нельсон обнаружил, что, когда идет восходящий тренд, он обычно имеет три больших восходящих движения цены, перемешиваясь с двумя исправлениями. Это создает пятиволновую модель: импульс, коррекция, импульс, коррекция и другой импульс. Эти пять волн обозначены соответственно с первой по пятую.
Затем за восходящим трендом следуют три волны понижения: импульс вниз, коррекция вверх, а затем еще один импульс вниз. Эти волны обозначены как A, B и C.
Нельсон также обнаружил, что эти движения являются фрактальными, то есть паттерн происходит на малых и больших тайм фреймах. Например, первая импульсная волна выше восходящего тренда на дневном графике состоит из пяти волн на часовом графике. Корректирующие волны состоят из трех меньших волн, если смотреть на меньшем временном интервале графика.
Подобно тому, как импульсивные и корректирующие волны помогают определить, когда вступать в торги, и в каком направлении движется тренд, эта ценовая структура может делать то же самое. Предположим, что было только большое движение вверх - импульсивная волна - тогда, вероятно, последует коррекция. Эта коррекция вниз часто будет разворачиваться в три этапа: падение, небольшое ралли, а затем еще одно падение. Используйте это в своей торговле как шорт, чтобы быть в позиции, ожидая второго снижения цены.
Точно так же, после трех больших движений вверх восходящий тренд, возможно заканчивается. Импульсная волна разворачивается в сторону снижения затем подтверждает и подтверждает, то это однозначно оценивается как окончание восходящего тренда.
Эта модель имеет тенденцию встречаться в инструментах с большим оъемом, таких как спайдер SP 500 ETF ($SPY)Сложнее определить или не выявить закономерность в отдельных акциях, которые менее ликвидны или неликвидны вовсе.
Типичный размер коррекции
При покупке коррекций во время восходящего тренда или продажи коррекций в нисходящем тренде полезно знать, насколько велика типичная коррекция.
Основываясь на пятиволновой структуре, первая волна - это первая импульсная волна тренда, а вторая волна - первая коррекция. Волна три – это следующий импульс, сопровождаемый корректирующей волной четыре и импульсной волной пять.
Согласно исследованию Нельсона, вторая волна обычно составляет 60 процентов длины первой волны. Если первая волна продвинется на 1 доллар, то вторая волна, скорее всего, увидит падение цены примерно на 0,60 доллара. Если это начало нисходящего тренда, а первая волна составила 2 доллара, то коррекция вверх часто составляет около 1,20 доллара.
За второй волной следует импульсная волна три. Третья волна тренда часто самая большая, обычно намного больше, чем первая. Далее следует четвертая волна, и она обычно составляет от 30 до 40 % от размера третьей волны. Например, если третья волна прошла 3 доллара, то вероятно она упадет на 0,90 доллара до 1,20 доллара во время четвертой волны. То же самое относится и к нисходящему тренду.
Это средние показатели по большинству трендов. Корректировки могут быть меньше или больше, чем в среднем по любой отдельной сделке. Тем не менее, даже приблизительное представление о том, насколько велика коррекция, может помочь трейдеру улучшить свою торговлю
Применение волн Эллиота на практике
Используйте вышесказанное вместе совершая сделки только в направлении импульсных волн. Совершайте сделки во время коррекционных волн. Ищите сигналы входа в сделку, как только цена откорректирует среднюю цену. Коррекция, скорее всего, не остановится точно на процентных уровнях, о которых говорилось выше, поэтому совершать сделки чуть выше или ниже описанных процентных уровней вполне нормально.
Рассмотрите возможность отслеживания каждой волны в общей структуре цен. Например, после пяти-волнового движения вверх обычно следует более сильное трех-волновое снижение. Наблюдение за направлением импульсных волн будет сигнализировать о потенциальных изменениях тренда, и этот сигнал будет сильнее, если объединить его с пяти-волновой импульсной диаграммой или окончанием трех-волновой коррекции.
Эти три концепции Волн Эллиота как индикатор на графике могут улучшить навыки анализа трейдера и улучшить торговлю, но это не без трудностей. Теория волн может быть сложной для применения, так как не всегда легко определить пять волн восходящего тренда и три волны нисходящего. Эта модель также не часто проявляется в акциях, а больше применяется только к активам, которые волатильны и активно торгуются. Понятие импульсных и корректирующих волн Эллиота применимо ко всем рынкам и ко временным периодам и может использоваться, даже если теория пяти и трех-волновых фигур не применима, т.к. в трендах всегда есть корреляции.
