Ну на самом деле не с магнитиками, а с результатами пилотной части эксперимента который проводил в августе-сентябре 2020 на показательном счете. Руки не доходили опубликовать, но теперь непременно хочу вас ними познакомить, так как эксперимент продолжается.
Вводные
- Заброшенный брокерский счет у ВТБ с лохматых годов.
- 10 000 рублей на старте.
Итоги в скриншотах
Пояснения
Входящий остаток (пополнения)
Так как ранее, на этом счете я недолго торговал на ФОРТС, просто чтобы попробовать брокера, то для меня было неприятным сюрпризом наличие депозитарной комиссии при торговле на фондовой секции, в размере 150 рублей в месяц (тариф древний). Особенно при таком депозите. Поэтому в брокерском отчете, на старте не 10000 рублей ровно, а 10150 из-за пополнения на размер списания депозитарки. Отдать половину прибыли со сделки на первой же итерации и продолжать, было очень непродуктивно, поэтому пополнил. На второе списание - забил.
Комиссии
Общая сумма комиссии, за вычетом депозитарной (2 х 150 р.), половину из которой компенсировал, составила 103.40р или чуть больше 1% от первоначального размера депозита. Сюда входит как РЕПО так и вознаграждение брокера за совершение сделок. То есть если к финальной цифре добавить еще +150р. (депозитарка за сентябрь), получим более менее объективный результат. С депозитаркой и всем остальным получаем неутешительные -4% на обслуживание торговли, но даже при таком раскладе все равно остался бы в плюсе.
Тариф поменял и теперь фиксированную депозитарку списывать не будут, при чуть большем (незначительно) вознаграждении брокера за совершение сделок.
Плечи и РЕПО
Изначально тактика подразумевала использование очевидного и сильного моментума с плечами на очень короткий период, т.к. эффект на депозит кратен плечу и требует меньшего движения актива или повышает шансы на досрочное закрытие в прибыли. Но после того как пару раз посидел по неделе с РЕПО и посчитал, в последнюю сделку с АФК заходил уже без плечей и совсем не зря.
Итоги и выводы
Формально
- Без учета депозитарки, выходе получаем 11536.48 рублей.
- До вычета налогов, прибыль составила 1536.48 рублей или 15.3648%
- Общее количество сделок — 4 (четыре).
- Все сделки закрыты в прибыли, нет ни одной убыточной сделки.
- При линейном накоплении, средний результат по сделке +3.8412%
Я уже вижу комментарии типа «Лошара! Всего-то 15% за пару месяцев... Я поднял 100500% на ХХХХ за 1 месяц..». Но друзья, вы попробуйте системно делать то, что вам случайно прилетает, поймете насколько вы ничтожны перед рынком. Во всем. А как поймете, можете снова вернуться к комментированию. Или давайте на ваши брокерские отчеты посмотрим за произвольный период, было бы тоже интересно, особенно прокомментировать ;-)
Осмысленно
Плечи с нашими ставками при торговле одной позицией на весь депозит, это конечно зло которого однозначно следует избегать. У зарубежных брокеров, плата за обслуживание валютной маржи в разы эффективнее смотрится, а рублевая не намного лучше чем у российских брокеров.
АФК Систему можно было подержать подольше, если вы изучите график по дате то этой поймете, но такой цели не стояло и как раз приближался конец месяца, а отдавать еще 1,5% мне не очень хотелось.
Доходность при таком методе значительно выше, чем в любом пассивно-дивидендном портфеле и не зависит от настроений эмитента. Если вернуться к ранее озвученным показателям, которые вызвали весьма бурную и неоднозначную реакцию у сообщества, до годового таргета в 20% остается всего ничего и достигнут он будет чуть более чем за треть нормативного срока (с учетом перерыва). А индекс в этом году, депозит уже обогнал.
После закрытия последней сделки в серии, рынок ушел в продолжительную коррекцию и поискав пару недель варианты, продолжение я отложил до лучших времен, но похоже они наступили и самое время снова за это взяться.
Что дальше?
В процессе работы над этой пилотной частью эксперимента, провел достаточно много расчетов, с помощью которых хотел получить ответы, но вопросов в итоге стало еще больше.
Например, что выгоднее — 4 сделки по +5% или одна на +20%? Условно, не докапывайтесь до математики. С одной стороны 20% конечно выгоднее, но в реальности, за то время пока вы ждете эти 20% можно сделать не 4, а 5 и более сделок по +5% и на выходе получить больший доход. Однако это же требует больших усилий по поиску и отбору торговых возможностей, стоят ли они этих 5%?...
Вот именно поэтому я и решил продолжить эксперимент. У меня есть некоторые закоренелые привычки, здравость которых подобные факты ставят под сомнение, хотя на первый взгляд они очевидно положительны. Возможно даже в собственной стратегии будут поводы что-то поменять. Но для этого нужна практика с фиксацией событий и анализом произошедшего, Если хотите - это публичный торговый дневник продолжение следующей части которого уже опубликовано на TradingView.
Вместо заключения
В планах, не только публикация записей этого дневника, но и еще пара статей на достаточно интересную тему мани-менеджмента. Для них конечно нужен конкретный практический опыт т.к. стиль торговли у каждого свой, но похоже есть способ извлечь некоторые данные из графиков.
Если вам действительно интересно такое продолжение и результаты завершенной части эксперимента, оцените пожалуйста эту статью и подписывайтесь на канал.
