С новым семейством торговых алгоритмов я открываю эпоху Тома, которая будет просвещенна отложенному входу в рынок. В первой реализации проверяю идею трейдинга по горизонтальным уровням.
За несколько прошедших месяцев я проверял простые и не очень механизмы открытия позиций по сигналам индикаторов, которые отражали разные идеи прямого входа в рынок. Теперь же, когда есть несколько подобных реализаций, пришло время вероятных позиций.
Концепция: Отложенный вход
Торговая концепция предельно проста — ставка на расчетно лучшую рыночную ситуацию или отказ от позиции.
При входе по рынку (@market) всегда приходится ориентироваться на складывающуюся ситуацию и прогнозировать будущее движение, но при при входе с помощью отложенного ордера (pending) ставка делается на попадание рынка в заранее прогнозируемый паттерн поведения.
Торговая идея: Повторное касание уровня
Для первого робота серии я использую простую идею — все повторяется.
Проще всего на рынке можно выделить горизонтальные уровни и, что известно эмпирически, они не редко повторяются. Если удачно выделить горизонтальный уровень цены, то с большой вероятностью можно предугадать будущее движение цены.
Стратегия: Использование локальных экстремумов
Начину с небольшой теории: локальный максимум будет определять уровень сопротивления, а локальный минимум — уровень поддержки.
Стратегия заключается в использовании уровней локального максимума и минимума в качестве горизонтального канала, который используется для открытия ордеров с целью получить прибыль от возвращения рынка внутрь канала или его пробития.
Вероятность того, что рынок повторит свое предыдущее движение (отскок) априори выше, чем новое движение (пробой). Однако, можно использовать сразу обе вероятности.
При формировании локального минимума или максимума открывается 2 отложенных ордера на некотором небольшом расстоянии дельта (δ) от фактического уровня, при этом:
- В случае повторения рыночного движения (отскок), открывается ордер, целью которого является возвращение внутрь на n% высоты канала для фиксации прибыли.
- В случае противоположного движения (пробой) отрытый на расстоянии δ/2 ордер закрывается и сменяется на противоположный.
Преимущества стратегии:
- Стабильная базовая идея (эта закономерность работала раньше и будет работать в любой момент времени);
- Мультиинструментальность (подойдет для любых торговых инструментов, включая разные типы активов);
- Отсутствующая или низкая необходимость обеспечения позиций (большее время мы ждем открытия позиции или находимся в плюсе);
- Высокое соотношение P/L (минимальный потенциальный убыток равен δ, при значительно большей ожидаемой прибыли на позицию).
Недостатки стратегии:
- Сложность определения локальных экстремумов на рынке;
- Сложность реализации визуальной стратегии в качестве автоматизированной торговой системы;
Первая реализация
Для реализации необходимо определять локальный минимум и максимум. Для этого можно использовать ценовые экстремумы за определенный период времени (час, день, неделю) или инструмент.
Для первой реализации я буду вычислять локальные экстремумы через глубину рынка (по свечам) и при их изменении буду заменять старые отложенные ордеры на новые.
Для расчета буду использовать только 2 значения — минимум и максимум на глубину рынка Search_Depth баров.
Среди (глобальных) переменных я также использую расстояние дельта (δ), которое определяет значение рыночного шума и отвечает за положение ордеров (на отскок и на пробой) для каждой величины.
Для закрытия позиции используется:
- ордер StopLoss, оставленный на дельта пунктов (с открытием позиции на пробой в убыток закрывается позиция на отскок);
- ордер Take Profit, отставленный в пунктах на n% от размера канала, образуемого отложенными ордерами на отскок для покупки и продажи
То есть, внешне изменяемыми переменными для стратегии будут δ и n%.
Все остальные данные будут получаться автоматически, соотвественно выбранному инструменту и установленному таймфрейму (тоже global).
Также внешним параметром будет объем позиции, куда без него :)
Тестирование
Тестирование (тайминг 5:00) первой реализации смотрите в видео:
Результаты тестирования меня порадовали — удалось получить прибыль при установке параметров методом скайфингеринга:
В галерее выше подробно рассказывается про результаты тестирования, просто листай вправо, если не посмотрел видео.
Итоги
Первая реализация Тома оказалась не простой в разработке, но завершилась успешно. Несмотря на элементарную торговую стратегию, в первых же тестах удалось получить прибыль и вдохновляющий результат.
Далее предстоит провести более масштабные тесты по разным инструментам и с разными параметрами, поскольку вариативность базовой стратегии огромна, но про это читайте в следующей записи.
