Очень простые и понятные примеры решений на основе правил риск-менеджмента.
В управлении рисками существует 4 правила:
- предпочтение наибольшему выигрышу;
- оптимальная вероятность результата;
- оптимальная колеблемость результата;
- оптимальное сочетание выигрыша и величины риска.
Казалось бы, очевидные правила, но как это посчитать?
Вот, например, суть оптимального сочетания выигрыша и риска в том, чтобы выбрать решение, которое даёт наибольшую выгоду при минимальном или допустимом уровне риска. Опять очевидно. Давайте рассмотрим на очень простом примере.
У нас есть 2 варианта инвестирования, сопряжённых c риском.
1 вариант: доход 10 млн, но рискуем потерять 3 млн;
2 вариант: доход 15 млн, риск — 5 млн.
Оценим соотношение дохода и убытка.
1 вариант: соотношение 10:3, то есть на 1 рубль убытка приходится 3,33 рубля дохода;
2 вариант: соотношение 15:5 — на 1 рубль убытка 3 рубля дохода.
Очевидно, что первый вариант выигрывает.
Теперь пример посложнее. Максимум выигрыша обеспечивает наиболее эффективный вариант из возможных вариантов рисковых вложений.
Допустим, у нас есть груз, который необходимо перевести морским транспортом. Стоимость груза 100 млн. Вероятность кораблекрушения — 0,05. Страховой тариф — 3% от страховой суммы.
Конечно, страховать грузы — общепринятая практика, но все же, давайте оценим оба варианта из научного интереса.
Исходя из данных получается, что вероятность, что груз не пострадает: 1-0,05=0,95
Затраты на страховку 3% от 100млн — 3 млн.
Выигрыш при страховании (стоимость груза, умноженная на вероятность потери + убыток от стоимости страховки, умноженная на вероятность благополучного сценария) :
0,05х100 + (-3х0,95)= 2,15 млн
Выигрыш без страхования (стоимость страховки, умноженная на вероятность благополучного сценария + убыток от потери груза, умноженный на вероятность потери) :
0,95х3 + (-100)х0,05 = -2,15 млн
Очевидно, что больший выигрыш достигается при страховании груза.
Разумеется, в реальных проектах мы встречаемся с более неопределёнными и сложными ситуациями, что вовсе не отменяет необходимости расчётов, которые приведут нас к более взвешенным решениям.
Понравилась статья? Ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы видеть обновления!
Больше интересных материалов о менеджменте, личной эффективности и soft skills на сайте openmanagement.ru
