Читая материалы известных (таких как БКС Экспресс, Открытие брокер, Sova Investment, Доходъ, Investing, Tinkoff) и не очень (вроде дзеновских блогов) изданий на протяжении последнего времени я прихожу к одному и тому же (логичному, впрочем) выводу: рыночек опять перегрелся.
И правда. Мартовский обвал был почти отбит к августу. Не поплатиться бы нам за такое ускорение... Как бы не увидеть нам с вами вот такую картинку на рынке:
Кто виноват?
Чем может быть вызвана такая картинка? Как вариант, уважаемые люди потеряли на неожиданном кризисе серьезные деньги и теперь хотят их отбить, методом отъема денег у населения - не зря же нас всех приглашали на рынок с июля этого года - как раз для откупа просадки с последующей распродажей и покупкой на низах.
Кстати, с ММК кое-что похожее провернули. После новости об исключении ММК из MSCI Russia я выставил стоп-лосс на бумагу и продал 100 акций по 40,1 рубля.
Тактически я оказался не прав. Посмотрим что будет стратегически, когда индексные фонды начнут распродавать ММК.
И что делать?
Очевидно, защищаться от потерь. Поэтому все утро понедельника я потратил на выставление стоп-лосс заявок. Одна из них уже сыграла...
В расчетах участвовали балансная цена, отношение текущей цены к балансной цене, волатильность и ее тренд за последний месяц. Чем больше волатильность и чем она сильнее клонит акцию к земле, тем ниже выставляется стоп-лосс. Итоговые параметры несколько отличаются от расчетных:
Сыграли акции TCS Group, которые я брал по 2160. Опробовав значения в 2350 они начали отскок вниз, где их поймал мой тейк-профит на отметке в 2280. Да, моя стратегическая задумка с MSCI не оправдалась, но, в целом, я в плюсе. Так почему бы и да?
Если рынок все-таки решит упасть, то реализация бумаг должна будет вернуть мне в районе 97% от стоимости их приобретения (цифра общая по портфелю, часть бумаг выводят его в плюс, а часть давят вниз). Если реализовать портфель прямо сейчас, то я буду в плюсе на 2,5%, но кто знает что будет дальше... (все цифры приведены без учета полученных купонов и дивидендов).
Вполне возможно, что рынок сделает агонизирующее движение вверх перед провалом и я успею обновить стоп-лоссы (по ГДР Тинькофф я его поднимал с 2200 до 2250, а затем и до 2280, наблюдая уверенный рост).
Если вы не согласны с выставленными мной показателями или вам есть что добавить - добро пожаловать в комментарии. А я на сегодня все.
Сколько вы потеряли, покупая лотерейные билеты, а не валюту
