В свое время я попала на бесплатный вэбинар, который проводил мой брокер на котором рассказывали о техническом анализе. В тот момент я поняла, что это как раз то, чего мне не хватало для коротких инвестиций. Мне надо было убирать "спонтанность" и "эмоции", а добавлять "теорию" и "разум". Все оказалось очень просто. Рассказываю.
Что такое технический анализ
Технический анализ - это прогнозирование изменение стоимости ценной бумаги на основе различных индикаторов. В основе индикаторов лежит исследование поведения цены ценной бумаги до настоящего времени. Индикаторы бывают разные - очень простые, такие как пересечения медленной скользящей средней и быстрой скользящей средней (MACD) и сложные, например - комбинации нескольких индикаторов.
Как ни удивительно, но индикаторы работают! Но, иногда с запозданием. Именно за счет запоздания срабатывания инвесторы могут потерять свои деньги. Как работают индикаторы проще объяснить на графике. Приведу пример для MACD построенного на простых скользящих средних (SMA). SMA - это среднее значение от цены за определенный период. Период выбирает инвестор.
Зеленая линия на графике выше - простая скользящая средняя с периодом 3 - она в точности повторяет движение основного графика, сама по себе она не интересна инвестору. Красная линия - простая скользящая средняя с периодом 10, она повторяет тенденцию основного графика но с запозданием. Сама по себе она тоже не очень интересна. А вместе они дают индикатор!
Самый простой пример применения технического анализа - просмотр пересечений простых скользящих с разным периодом. Если шел восходящих тренд, но линии скользящих пересеклись - пора продавать ценную бумагу, скользящие прогнозируют разворот вниз. Если шел тренд вниз, но скользящие пересеклись, они прогнозируют разворот вверх - пора покупать.
Если обратите внимание на график, зеленая линия уже ушла вниз, а красная нет. Разница между разворотами графиков может быть значительной. Если медленную линию сделать побыстрее, будут ложные срабатывания. Тут нужен баланс и опыт.
В свое время я пыталась строить торговых роботов на MACD, но сигналы на покупку и продажу поступали редко. Этот индикатор интересно применять человеку, когда он задумывается о покупке или продаже, но спекулировать на нем особенно не получится.
Таймфрейм
Но не все так просто как кажется. Существует такое понятие, как таймфрейм. Таймфрейм - это временное интервал на котором происходит анализ графика и расчет индикаторов. Чтобы не быть голословной приведу пример с двумя графиками Activision Blizzard с одними и теми же индикаторами, но при разных временных таймфреймах.
Красная линия - экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 3. Экспоненциальная скользящая средняя - придает большое значение последним данным по сравнению с SMA. Синяя кривая - SMA с периодом 10. На верхнем графике таймфрейм - 2 часа, на нижнем - 30 минут. На нижнем графике за один и тот же интервал времени кривые пересекаются в 2 раза больше, чем на верхнем. Это дает в 2 раза больше сигналов. Часть этих сигналов - ложные, а часть наоборот возникают чуть раньше, чем на графике с большим таймфреймом и позволяют получить большую прибыль.
В целом на любом таймфрейме больше чем в половине случае индикатор MACD, о котором я писала ранее - работает. Если шел восходящих тренд, но линии скользящих пересеклись - пора продавать ценную бумагу, скользящие прогнозируют разворот вниз. Если шел тренд вниз, но скользящие пересеклись, они прогнозируют разворот вверх - пора покупать.
Другие индикаторы
Один из моих любимых индикаторов - полосы Боллинжера. Это простой, но с тоже время очень информативный инструмент. Полосы Боллинджера представляют из себя 3 кривые, 95% всех колебаний цен находятся внутри двух крайних кривых. Кривые могут сходиться или расходиться. Если кривые сходятся, с большой вероятностью надо ожидать разворота тренда. На это роботе можно построить неплохих торговых роботов, но об этом чуть позже.
Другой очень популярный инструмент - Стохастический осциллятор. С его помощью задается диапазон цен, если цена вышла из диапазона, надо ожидать смену тренда. Есть и другие индикаторы, такие как RSI, CCI.
От теории к жизни
Технический анализ - это один из методов анализа ценных бумаг. Метод в целом интересный и заслуживает внимания. Как ни удивительно, но индикаторы реально работают и приносят тем, кто ими пользуемся доход. Важное условие успеха - работа с высоколиквидными акциями, на которые есть большой спрос и предложение. Используя самый простой индикатор MACD вполне можно принимать решение о целесообразности покупки или продажи ценной бумаги. Если есть время и желание, можно окунутся в мир технического анализа и попробовать выжать из индикаторов намного больше.
Подписывайтесь на мой канал, скоро я начну разговор о построении торговых роботов. Сразу оговорюсь, я не продаю роботов!
