Экономическая природа цены подразумевает всего два состояния: 1) баланс 2) дисбаланс. Иными словами:
Главная задача полноценной торговой системы — способность определять в каком состоянии находится цена. Данная способность невероятно важна для понимания конъюнктуры рынка как в моменте, так и в перспективе любого тайм фрейма.
Определение и правильная интерпретация того или иного состояния цены позволяет не влезать в дикие просадки, а также исключает применение популярной тактики большинства трейдеров — ловлю ножей и поиски дна/вершины.
На самом деле существует немало способов определения состояния цены, все зависит от личных предпочтений, ниже приведем некоторые примеры:
Volume Profile (VP)
Значение №1 — Value Area High (верхняя граница баланса); № 2 — Point Of Control (середина баланса); № 3 — Volume Area Low (нижняя граница баланса).
Dynamic Levels (DL)
По своей сути, Dynamic Levels это графическое отображение Volume Profile поэтому обозначенные линии №1, № 2 и № 3 имеют точно такое же значение.
Volume Weighted Average Price (VWAP)
Значение №1 — Среднеквадратичное отклонение (верхняя граница баланса); Значение № 2 Средневзвешенная цена по объему (середина баланса); Значение №3 — Среднеквадратичное отклонение (нижняя граница баланса).
Что подразумевает под собой правильная интерпретация состояния цены? Логика крайне проста:
1) не открывать лонговые позиции, когда цена находится за пределами нижних границ баланса;
2) не открывать шортовые позиции, когда цена находится за пределами верхних границ баланса;
3) когда цена находится в пределах баланса любые позиции должны открываться с высокой осторожностью (для торговли внутри баланса можно использовать индикаторы представленные здесь)
Давайте взглянем на незабываемый день 20.04.20 на фьючерсе CLK20:
На данном скрине мы видим, что цена не преодолев POC на отметке 14.96, при значении цены 14.54 вышла из границ баланса, достигнув отметки -40.32$.
Таким образом, соблюдение вышеизложенных элементарных правил не позволило бы людям загнать себя в серьезную кабалу убытков, связанных с желанием купить на дне/взять отскок.
Для бесед по существу, приглашаем в наш публичный телеграмм чат —www.teleg.run/stockgamblers
А на этом пока все.
¡Adiós!
