Бэктест — это применение правил торговой стратегии к набору исторических данных о ценах финансовых инструментов. Суть подхода в том, что если мы разработаем механизм определения момента для входа и выхода из позиции (покупка/продажа), например, акций из некоторого портфолио, и применим получившиеся правила к историческим данным, то это даст представление о продуктивности торговой стратегии «в прошлом».
Однажды кто-то сказал о том, что «все модели ошибочны, но некоторые полезны». Эта фраза отлично подходит к бэктестингу. Системы для исторического тестирования финансовых стратегий помогают определить, стоит ли вообще применять к реальной торговле имеющийся набор правил. Если мы будем знать, как стратегия могла повести себя в прошлом, то это поможет отфильтровать плохие стратегии без необходимости реальных финансовых потерь.
Проблем в том, что результат бэктестинга не имеет ничего общего с результатами реальной торговли на бирже. Это всего лишь модель реальности. Модель, зачастую содержащая множество допущений.
Но все же это чертовски увлекательный и одновременно развивающий опыт. Можно часами разглядывать графики, накладывать на них индикаторы, находить взглядом шикарные точки входа и выхода, но только проведя бектест, наложив на график абсолютно все точки входа/выхода, а не только те, что бросаются в глаза, подсчитав всю статистику пусть даже грубо, начинает складываться уже возможно совершенно иной взгляд на все ту же самую гипотетическую стратегию которая была в голове. И что самое главное можно заранее увидеть слабые и сильные стороны системы, найти на графике места максимальных просадок и максимальных прибылей и уже отталкиваясь от этого думать о возможных способах усилить систему.
Помимо того, что данное упражнение помогает детально разложить по полочкам торговую систему, а так же увидеть направление развития, еще до начала применения на бою, не стоит недооценивать опыт который это приносит. Автоматическое тестирование это как ускоренное обучение и как раз по этому планирую запустить в качестве эксперимента ряд публикаций, где буду брать произвольные торговые системы, писать скрипты для бектеста и прожаривать их на различных периодах и инструментах. Назовем это прожаркой торговых систем и индикаторов!
Надеюсь будет увлекательно)
