Оба главы и ЕЦБ, и ФРС решили сегодня выступить с речами
_________________________________________________________________________________________
По фьючерсу на индекс RTS среди юридических лиц продолжилось сокращение позиций.
По SI идет набор в обе стороны, но шорта набирают больше.
______________________________________________________________________________________
Рынки сегодня двигаются разнонаправленно.
В целом ситуация нейтральна.
___________________________________________________________________________________
DXY после теста локального максимума продолжает некоторое снижение.
Вырисовывается достаточно четкий торговый диапазон, в котором индекс находится уже 1.5 месяца.
По классике жанра работы с диапазонами—у нас была манипуляция с нижней границей, но теста не было.
В этом смысле можем сходить на 92.
_________________________________________________________________________________________
В пятницу прошла экспирация. Это видно по аномальным объемам.
Индекс попытался выйти вниз из локальной консолидации, но пока закрепления не произошло.
Напоминаю, что наблюдается противоречие с индексом доллара, снижаются и SP-500 и DXY
_________________________________________________________________________________________
Локальный минимум обновлен, теперь у нас новый трендовый канал.
Как видим, основные объемы прошлой недели остались далеко вверху.
Поэтому не исключается коррекция вверх на тест этих объемов, а также новой трендовой линии.
Но основная тенденция остается шортовой.
___________________________________________________________
Индекс XBD подошел к нижней границе локального диапазона.
Но прокола, в отличие от SP-500, не произошло
_________________________________________________________________________________________
VIX немного снижается, сообщая нам, что паники нет.
_________________________________________________________________________________________
RSX от верхней границы канала все таки начал движение вниз.
Будем ждать его на нижней границе.
_________________________________________________________________________________________
DAX снова пытается закрепиться ниже границы трендового канала.
Но при этом ведет себя спокойно и остается в рамках торгового диапазона
_________________________________________________________________________________________
Brent продолжает оправдывать ожидания, наши ожидания что на уровне POC произойдет остановка.
Думается, что выше ему пойти будет трудно, поэтому ждем консолидацию или коррекцию вниз.
_________________________________________________________________________________________
WTI линию POC смог преодолеть, но подошел к зоне продаж.
Также ждем консолидацию вокруг достигнутых уровней.
_________________________________________________________________________________________
NG свое падение приостановил едва достигнув зоны с объемами.
Идет относительно слабое возобновление.
Ближайшее скопление объемов расположено ниже на 1.83.
Поэтому не исключаем продолжения шорта.
_________________________________________________________________________________________
SI продолжил восходящее движение в рамках трендового канала.
Внизу оставлен гэп, имеем это ввиду.
_________________________________________________________________________________________
В пятницу была попытка пойти вниз в сторону незакрытого гэпа.
Но потом выскочили крупные кластерные объемы, которые отправили цену вверх.
Сегодня не исключается движение на тест этих объемов (отметил стрелочками)
_________________________________________________________________________________________
В пятницу отраслевые индексы двигались разнонаправленно.
Сектор электроэнергетики продолжает лидировать по итогам месяца.
_________________________________________________________________________________________
RTS начал движение вниз от зоны консолидации.
Основное ожидание—возврат в нисходящий канал и развитие шортовой тенденции.
_________________________________________________________________________________________
Индекс MOEX также несколько снижается от верхней границы канала.
_________________________________________________________________________________________
Индекс RGBI максимально снизил свою волатильность.
Идет поджатие к уровню. Основное ожидание—пробой вниз.
_________________________________________________________________________________________
Вернулись в нисходящий канал. Произошло закрытие ниже линии POC.
Основное ожидание—поход на юг, но может быть не сразу, а через тест.
_________________________________________________________________________________________
Вверху оставлен гэп, и это смущает.
Но закрытие произошло ниже объемов двух последних недель.
Это говорит о шортовой тенденции, но и обратные тесты не исключает.
_____________________________________________________________________
Стрелочками показал возможный вариант развития событий.
Тест локального уровня POC и возобновление продаж.
_____________________________________________________________________
Заключение
- Лонговая тенденция на мировых рынках, хоть и подвергается сомнению
- Сильные распродажи на Америке, особенно в области хайтека.
- Политический фактор—новые угрозы введения санкций для РФ.
- В конце прошлой недели произошла квартальная экспирация как на Российском, так и на Американском фондовых рынках.
- Новые контракты торгуются ниже предыдущих.
- Это говорит о наличии шортовых настроениях среди участников рынка.
- С другой стороны мы прекрасно знаем о возможных манипуляциях, которые бывают во время экспираций, а также сразу после нее.
- Поэтому я бы не бросался с ходу шортить RI-шку, а как минимум бы дождался подтверждения силы продавца.
- Потенциал хода вполне есть. По дневным графикам цели 112000 пунктов.
- В случае развития продаж присоединиться можно успеть.
