Коллеги, добрейшего субботнего!!!
Вот и закончился непростой август. Месяц выдался тяжелым, основные индексы и акции РФ, нефть - стояли на месте. Работали лишь отдельные идеи. При таких условиях очень сложно заработать, но мы не сидели сложа руки и помимо работы с инструментами наконец-то запустили свой сайт - Венчурные инвестиции, на котором полностью сопровождаем нашу идею - АВТОСЛЕДОВАНИЕ - о которой можно прочитать здесь:
Cервис "АВТОСЛЕДОВАНИЕ". Новые условия взаимного партнерства!
Как Вы уже поняли - это публикация о итогах работы нашего Телеграмм-канала "Венчурные инвестиции" . Канал бесплатный, совсем молодой и только с июня мы начали вести статистику наших сделок онлайн. На канале работает несколько трейдеров-авторов. Каждый из нас силен в своих инструментах, что позволяет нам охватывать практически все финансовые рынки. Разумеется на канале мы не выкладываем все свои сделки, только лишь часть. Но тем не менее, даже по этой части сделок нам самим интересно посмотреть статистику за месяц, найти возможные ошибки в действиях и таким образом сформировать feedback.
Фьючерсы, акции и СМЕ.
Прежде чем начнем, рекомендуем ознакомиться с термином Стандартная позиция (далее СП), поскольку без нее мы не можем привести теоретический портфель к общему знаменателю:
Стандартная Позиция при биржевой торговле, что это такое?
Итак за август месяц :
нами закрыто 21,6 СП с средней прибылью 2,14 % и 20,7 СП с средним убытком 2,27 %.
Убыточные СП держались в среднем 3 дня:
Самые большие убытки принесли короткие позиции по золоту и натуральному газу на уровнях многолетних сопротивлений. Их наверное можно было зарезать сразу, но приняли решение пересидеть, за что и были "наказаны" рынком. Здесь очевидная ошибка "неприятия потерь" и со стороны она конечно очевидна. Поэтому и ведем статистику - чтобы не допускать таких потерь в будущем.
Прибыльные позиции держались в среднем 5 дней:
Самую большую прибыль показали спекулятивные позиции по серебру, натуральному газу и фьючерсу на индекс РТС. Это именно те инструменты, которые удалось купить и продать у нижней границы бокового движения цен и зафиксировать у границ сопротивлений.
В целом по фьючерсам, акциям и СМЕ за август месяц получен убыток ((21,6*2,14%=46,22%) - (20,7*2,27%=46,99%)) в 0,77% или в пересчете на СП - 0,08 % (коэф. 10) к теоретическому портфелю.
И на 5 сентября мы ушли в следующих позициях по фьючерсам, акциям и СМЕ:
Обратите внимание на статистику вверху таблицы - она с середины мая и в данной публикации мы ее не учитываем. Равно как и при построении графика не будем учитывать оценочную стоимость портфеля, несмотря на то, что многие позиции пересиживаются - если они закроются с убытком - они отобразятся в следующем отчете.
Облигации.
По облигациям мы в течении месяца лишь немного купили ОФЗ 24021 ПК и получали купонный доход с остатков, поэтому портфель практически без изменений:
Соответственно результат по облигациям с начала работы:
В облигациях движения не такие быстрые и мы ведем их с накопительным итогом, учитывая номинальную стоимость портфеля к концу месяца.
В итоге получаем прибыль по облигациям в размере 0,89% к общему теоретическому портфелю, минус 0,6 % просадки по остаткам номинальной стоимости облигаций. Итого 0,29 %.
Опционы.
Как и в случае с фьючерсами, рекомендуем ознакомиться с термином Стандартная позиция по опционам (далее СП):
Опционы! Как правильно рассчитать размер открываемой позиции?
Итого за август месяц:
нами проведено 23,7 СП с средней прибылью 58,32 % и 26,7 СП с средним убытком 90,86 %.
Убыточные сделки держались в среднем 17 дней:
В основном убытки принесли стренглы по нефти и короткие позиций по опционам колл на золото, открытые для хеджирования фьючерсов на золото у многолетнего сопротивления цен.
Прибыльные сделки держались в среднем 7 дней:
И как Вы уже поняли - в этот раз основную прибыль принесли покупки опционов в рамках стренглов от экстремальных значений базовых активов, которые фиксировались довольно быстро, так как в отсутствие сильного движения в базовых активах - опционы теряют в цене.
В целом по опционам за август месяц получен убыток ((23,7*58,32%=1382,18%) - (26,7*90,86%=2425,96%)) в 1043,78% или в пересчете на СП - -10,44 % (коэф. 100) к теоретическому портфелю.
И на 5 сентября мы ушли в следующих позициях по опционам:
Общий теоретический портфель.
Теперь, когда кажущиеся "сумасшедшие" доходности и убытки приведены к одному знаменателю, они уже не кажутся такими заоблачными и мы можем построить график доходности по нашему теоретическому портфелю, который за август месяц показал - 10,23 % просадки:
Хочу обратить внимание, что график мы строим без учета накопления результатов. Считаем, что каждый месяц мы начинаем вновь с нуля.
Да, за август похвалиться нечем... Мы стараемся быть искренними в своих результатах торговли и понимаем, что на рынке невозможно быть все время в плюсе. Как бы кто не прятал и кто не высиживал убыточные сделки - рано или поздно статистика все равно их выявит. Регрессия к среднему на определенном промежутке времени приводит успешную стратегию к череде убыточных сделок и наоборот череда убыточных сделок приводит к возобновлению условий для успешной стратегии.
На этом на сегодня все - всем хорошего отдыха, коллеги!!!
Если Вы читаете данную статью на другом сайте, то наверняка у Вас неправильно отображаются графики, для правильного отображения перейдите по ссылке здесь.
Несколько полезных статей :
Экономика- это просто. 3 цитаты, смысл которых идет вразрез с основами экономики
Откровение трейдера или несколько реальных историй
Стандартная Позиция при биржевой торговле, что это такое?
Опционы и волатильность!
Один из способов закрытия опционных конструкций
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку работы команды нашего канала!
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
