Считающийся классическим метод расчета осцилляторов путем нахождения разности между двумя мувингами реализован во многих алгоритмах. Их отличают различная реализация расчетной части, визуализации результатов или другие функциональные свойства, которые поддаются настройке. Читайте, как настроить индикатор MACD, представляющий собой гистограмму (она отображает рассчитанную разность) и вычисленную по ее вершинам скользящую среднюю (сигнальная линия).
Вот лицензированные в РФ форекс-брокеры: АльфаФорекс и ФинамФорекс.
В качестве торговых сигналов у этого осциллятора используется разнообразные комбинации взаимных положений:
· столбцов гистограммы;
· сигнальной линии (СЛ);
· нулевой горизонтальной оси.
Например:
· пересечение гистограммой или СЛ нулевого уровня вверх (отмечено желтыми стрелками) указывает на фазу развития восходящего тренда, а вниз (отмечено красными стрелками) – нисходящего;
· пересечение гистограммой СЛ вниз (красный крестик) указывает на начало медвежьего тренда, а вверх (желтый крестик) – бычьего;
· увеличение длины гистограммных столбцов (отмечено голубыми отрезками) указывает на усиление тренда, а уменьшение (отмечено желтыми отрезками) – на ослабление, причем, если столбцы под нулевой осью, то тренда нисходящего, а если столбцы над нулевой осью, то – восходящего.
Существуют и специфические сигналы, например, дивергенции и конвергенции. Для них характерно разнонаправленное преимущественное движение котировки и индикатора. Оно представляет собой линии тренда через соседние экстремумы. И если индикаторный и ценовой тренды наклонены в разные стороны, то это и есть расхождение.
На разных временных интервалах и финансовых инструментах могут быть более эффективными те или иные сигналы. Но для их определения, необходимо, чтобы результаты обработки индикатором максимально соответствовали рыночной ситуации. А для этого нужно понимать, как работает его алгоритм.
Настройка МАСД для графика «1 час»
Настраивать всегда нужно 3 периода и расчетную цену. По двум периодам происходит расчет экспоненциальных мувингов по цене, между которыми затем находится разница (от быстрого отнимается медленный). Она строится как гистограмма. Затем последовательность полученных разностей сглаживается медленным мувингом с третьим задаваемым в настройках периодом. Расчетная цена выбирается из нескольких вариантов, но чаще всего выбирается Close.
Первичные экспоненциальные мувинги определяют ценовые тренды – среднесрочный и краткосрочный. Когда их направление одинаково, то оба мувинга развиваются в одном направлении, причем медленный отстает от быстрого, поэтому расстояние между ними (и гистограммного столбца) уменьшается. Если же краткосрочный тренд противонаправлен среднесрочному, то тогда быстрый мувинг замедляется интенсивнее, что приводит к уменьшению столбцов гистограммы.
Таким образом, по гистограмме можно определить моменты, когда среднесрочный и краткосрочный тренды направлены одинаково. А это лучшее время для входа в рынок в направлении этих трендов. На восходящем тренде это будет минимум, образованный в положительной зоне (выше нулевого уровня), а на нисходящем – максимум, образованный в отрицательной зоне.
В качестве примера на рис. 2 показана часть восходящего тренда, на которой можно было бы совершить 6 сделок (примерные моменты совершения отмечены голубыми вертикалями) – в начале восходящего тренда и после минимумов. Закрывать их можно при образовании индикаторного максимума на восходящем тренде (отмечены крестиками) и индикаторного минимумам на нисходящем тренде. Несложно заметить недостаток настроенного так MACD – много ложных сигналов. Для его устранения использовано простое сглаживание гистограммы, в результате которого получается сигнальная линия. Тогда:
· длинная позиция открывается на восходящем тренде, если гистограмма пересекла СЛ вверх;
· длинная позиция закрывается, если гистограмма пересекла СЛ вниз;
· короткая позиция открывается на нисходящем тренде, если гистограмма пересекла СЛ вниз;
· короткая позиция закрывается, если гистограмма пересекла СЛ вверх.
По сути, такой трейдинг заключается в открытии позиций в начале среднесрочного тренда и после каждой коррекции, а закрываются они в начале коррекции и после среднесрочного трендового разворота. Соответственно, на графике нужно определить примерные периоды краткосрочных и среднесрочных трендов и задать их значения (возможно уменьшенные в 2-3 раза) периодам EMA. К примеру, на рис. 2 длительность среднесрочных трендов составляет 40-60 свечей, а краткосрочных (это движения от коррекции до коррекции) – 10-15. Поэтому медленному EMA был задан период 50, а быстрому – 12.
Уменьшать эти значения не рекомендуется, поскольку появляется больше шумов и для их фильтрации нужно увеличить период простого сглаживания. А это приводит к существенному запаздыванию сигналов, в результате чего их эффективность значительно понижается. Поэтому период SMA обычно выбирается в пределах 5-10 на любом таймфрейме.
Настройки MACD для H4
Если на часовом ТФ период среднесрочного тренда составлял 50 свечей в среднем, то на четырехчасовом он сократится до 13. Т. е. станет краткосрочным периодом (у быстрой EMA). А вот период медленной EMA будет не таким, как в предыдущем примере. Это связано с тем, что ТФ H4 более сглаженный и на нем хорошо проявляются долгосрочные тренды длительностью в несколько месяцев. Поэтому период медленного мувинга в этом случае выбирается размером порядка сотен единиц.
При этом не рекомендуется использовать периоды EMA, различающиеся более чем в 4 раза. В противном случае не удается идентифицировать младший по отношению к среднесрочному тренд. На рис. 3 показан MACD с настройкой для H4 таким образом:
· медленный EMA(500);
· быстрый EMA(150);
· сигнальный SMA(9).
Голубые вертикали – моменты открытия коротких позиций, а желтые – обязательного закрытия. Красные отрезки – динамика профита этих сделок, а фиолетовые – полного потенциала трендового движения. В целом по сделкам на этом периоде получена прибыль.
Настройка MACD на 5 минут
Этот таймфрейм характеризуется частой сменой в течение дня одних рыночных ситуаций на другие. Это может быть изменение не только тренда, но и волатильности или прочих параметров. Поэтому для разных временных интервалов в течение дня оптимальными могут быть разные комбинации настроечных параметров. В первую очередь, такими временными интервалами являются торговые сессии и перерывы между ними – во время них котировки движутся по часто повторяющимся закономерностям.
Но и в пределах торговых сессий могут происходить существенные изменения ценовой динамики, например, под воздействием маркетмейкеров. Причиной таких изменений может быть и какая-либо новость. Поэтому за несколько минут до после новостного события лучше закрыть все сделки и открывать их через несколько минут после него.
Поэтому подбирать периоды придется эмпирически и тщательно тестировать их на истории, а затем на демо-счете. Рассмотрим в качестве примера рис. 4, на котором периоды медленного, быстрого и сигнального мувингов равны, соответственно, 100, 50 и 9. Показанная часть графика охватывает два дня (вертикальные белые пунктиры – их границы). Открытия и закрытия позиций по сигналам показаны вертикалями, а динамика сделок – фиолетовыми отрезками. Как видно, каждый этот день по такой стратегии приносил бы прибыль.
Настройка MACD для M1
На таком малом периоде над закономерностями (периодичностями, регулярностями и т. д.) преобладает довольно сильный ценовой хаос. Поэтому настраивать осциллятор для анализа этого периода обычным способом бесполезно. Но можно попытаться отыскивать дивергенции, как это показано на рис. 5.
Периоды быстрого и медленного мувингов в этом примере равны 15 и 30. Необходимо помнить о сильном влиянии на результат торговли на минутном ТФ спреда, поэтому его размер надо строго контролировать. И при слишком широком (более четверти потенциального движения) не торговать.
