Как определить ложные пробои уровней - определение по свечам и индикаторам

Движение котировки образует самые разнообразные ситуации, которые трейдером могут быть всегда использованы в свою пользу (т. е. для получения прибыли). Для этого всего лишь необходимо иметь правильное представление об их развитии, позволяющее принимать адекватные обоснованные торговые решения. К таким потенциально прибыльным событиям относятся и ложные пробития уровней, обычно совершающиеся специально отдельными рыночными игроками.

Вот лицензированные в РФ форекс-брокеры: АльфаФорекс и ФинамФорекс.

Как правило, это маркетмейкеры, которые выполняют такую манипуляцию с целью ввести в заблуждение как можно большее количество мелких спекулянтов, которые ожидают пробоя и вхождения в рынок в его сторону. Чаще всего они работают на краткосрочных периодах, поэтому и СтопЛоссы выбирают малыми – с другой стороны от пробитого уровня и недалеко от него.

Как только объем открытых позиций достигнет приемлемого для маркетмейкера уровня, он начинает воздействовать на котировку противоположно, вынуждая ее совершить обратное пересечение пробитого уровня. И тогда происходит срабатывание расположенных прямо под ним СтопЛоссов, приводя к закрытию с убытком открытых перед этим позиций. Прибыль маркетмейкера составляет совокупный объем этих убытков за минусом затрат на созданный им ложный пробой уровня.

Как определить ложные пробои уровней

Сделать это со 100-процентной уверенностью невозможно, поскольку разные маркетмейкеры могут действовать различными методами, влияние которых на рынок будет неодинаковым. Поэтому на разных таймфреймах, финансовых инструментах и даже в разные временные интервалы рыночная реакция на ложные пробои может быть разной. А иногда и при признаках, явно указывающих на ложность пробоя, он может оказаться истинным. Например, так может случиться, если потенциальный убыток обманутых спекулянтов не удовлетворит маркетмейкера (тогда он просто не будет возвращать рынок в допробойное состояние) или возникнут некие фундаментальные факторы.

Рисунок 1. Определение по свечам ложного пробоя уровня заключается в определении характерных реакций рынка на него.

Рассмотрим рис. 1, на котором крестик отмечает вершину, по которой возникло сопротивление. Котировка четырежды тестировало его с ложными пробоями, длительность которых не превышает 1-2 свечей. Т. е. в данном случае марктемейкер очень создавал условиях для очень быстрого подъема цены и такого же быстрого ее падения. Вероятно этому способствовала и активность спекулянтов, которые в большом количестве поддавались на уловку и формировали достаточный позиционный объем.

Рисунок 2. Исследование рынка, чтобы определить, как ложные пробои уровней проявляются в ценовой динамике.

Эта методика определения ложного пробоя уровня по свечам наиболее простая. Но она требует определения его характерных особенностей путем ручного исследования рынка. Рассмотрим еще один пример на рис. 2 - на нем последовательно образовались сопротивление и поддержки (образовавшие их экстремумы отмечены крестиками). Стрелками обозначены ложные пробои уровней – в этом случае их длительность составляет 4-7 свечей.

Как определить ложные пробои уровней еще

Выполнить это можно также с помощью некоторых индикаторов, например, вычисляющих объем торгов. На рис. 3 в подвальном окне изображен один из них, называющийся MFI (встроен в МетаТрейдер). Легко заметить, что большинство ложных пробоев случилось при нахождении индикатора вблизи центрального уровня (50) – из четырех так произошло у трех. Однако данная выборка, конечно же, недостаточна, более-менее объективный результат можно получить, проанализировав временной интервал (обычно ближайший) в 10 или более раз длительнее.

Рисунок 3. Определить ложные пробои уровней можно индикатором объема.

Если же пробой сопровождается повышенным объемом, то, скорее всего, он будет истинным и его можно попробовать поторговать (не забывая про СтопЛосс), однако есть риск попасть в число обманутых маркетмейкером трейдеров.

Рисунок 4. Возможно определения ложного пробоя уровня по свечным паттернам.

Существуют и другие способы определения ложного пробоя по свечам, например, по образуемым ими паттернам. На рис. 4 изображен увеличенный фрагмент рис. 2 с первым и вторым ложными пробоями. Хорошо заметны сформировавшиеся во время них разворотные паттерны:

• в первом случае – Падающая Звезда;
• во втором случае – сначала Доджи (это признак нерешительности рынка), а затем Внутренний Бар.

О каких еще способах определить ложных пробоев вы хотели бы услышать – пишите и мы постараемся выполнить вашу просьбу.