Начала торговать акциями на бирже с целью извлечения прибыли на короткой дистанции. Короткая дистанция – это от одного дня (торговля внутри дня) до одного месяца максимум. То, что дольше месяца, считаю среднескроком, а то, что дольше полугода – долгосрок.
Странные биржевые термины
Недавно я узнала, что торговлю в разрезе одного дня, когда позиция открывается и закрывается в этот же день, на биржевом языке называется скальпингом. Об этом феномене и о том, как этот самый скальпинг позволяет мне зарабатывать на булку кефира, бутылку хлеба и пару яиц кассет, я рассказываю вот тут:
Таким образом, я на бирже являюсь скальпером. Жуть жуткая, что-то на маньяческом, правда, друзья? А вчера я узнала о себе ещё одну сомнительную штуку. Оказывается, что я не только скальпер, но и свингер. Вот где стыдобища-то, но свинг как стиль биржевой торговли – это тот самый стиль, который я практикую и в разрезе одного дня, когда скальпингом занимаюсь, и в разрезе двух-трёх дней, и в разрезе недели и более. Так что даже скальпер я свингующий. Извращенческий какой-то термин, да? Все же слышали, что свинг – это взаимный обмен постоянными партнёрами для получения дополнительного удовлетворения при выпекании кекса? А тут биржа. Ну а что, разве человек на бирже не испытывает удовлетворение, когда закрывает сделку в плюс? А ежели этот плюс большой и толстый, удовлетворение можно испытать гораздо интереснее, чем при выпекании кекса. Или нет?
Итак, что это за свинг-трейдинг такой, который является моим стилем поведения на бирже? Сейчас расскажу.
Свинг-трейдинг
Свинг-трейдинг (swing trading, от swing — «поворот, колебание, размах») — торговая стратегия, при которой трейдер зарабатывает на краткосрочных ценовых движениях, происходящих в рамках более крупного тренда или коррекции.
Сразу поясню, что под коррекцией на бирже понимается снижение цены после роста.
Чем отличается свинг-трейдинг
- Позиции удерживаются несколько дней или недель
- Трейдеры стремятся открыть сделку в точке, близкой к локальному минимуму, и выйти вблизи локального максимума, забирая прибыль
Цель — реализовать в прибыль 100% текущей волны покупок или продаж (в идеале — в течение всего времени ценового колебания). При этом важно избегать необязательных потерь.
Запоминаем: избегать необязательных потерь.
Некоторые стратегии:
- Торговля по тренду: трейдер следует за основным направлением рынка, покупая на откатах в восходящем тренде или продавая на отскоках в нисходящем.
- Контртрендовая торговля: сделки открывают в ожидании разворота цены, например, покупка на сильной поддержке после длительного падения.
- Торговля на пробоях: вход в сделку, когда цена преодолевает важный уровень сопротивления или поддержки, что часто указывает на начало.
Прочитав это, о себе я узнала, что практикую не просто какой-то там свинг, а ажно прямо контртрендовой торговлей занимаюсь, оказывается. Офигеть, не встать, вот это я даю. Самый прикол, знаете, в чём, друзья? Что описанные этими странными словами дела я начала вытворять просто интуитивно и основываясь на свои наблюдения за поведением тех или иных акций на бирже. То есть я не ознакомилась с теорией разных стилей и стратегий трейдинга и выбрала среди них какую-то одну – я стала делать так, как мне подсказал сам рынок и моё видение краткосрочных тенденций на нём. И вот только вчера я прочитала, что такое свинг, и каким он бывает.
Правила свинг-трейдинга
- Точная идентификация свинга — начала очередного колебания цены
- Удержание позиции — позиция удерживается до появления признаков окончания текущего ценового колебания
- Подробный торговый план с расчётом цели движения и стоп-приказа на ограничение убытков
- Избегание открытия позиций в момент открытия рынка или значимых торговых сессий
Какие из этих правил обычно соблюдаю я, а какие не соблюдала ни разу?
Друзья, ни о каких свингах я до вчерашнего дня не знала. Соответственно, мне не было известно и о правилах такой стратегии. Не знала я эту теоретическую часть. Помешало ли мне это начать зарабатывать? Как вы знаете, те из вас, кто начали читать мои первые статьи о моих первых шагах на бирже, что я довольно-таки быстро исправила минус на плюс и вышла в прибыль уже под закрытие моего первого месяца на бирже, а ноябрь и вовсе принёс мне приятный положительный результат. Я начала практиковать правила "Все сделки в плюс" и "Лучше немного заработать, чем много потерять". Эти правила я ниоткуда не выписывала. Они не взяты из книжек или теоретических выдержек из каких-либо методических пособий в интернете. Это мои собственные правила, установленные мной для себя, рождённые в моей голове в результате первых шагов на бирже и их отрицательных результатов. То есть эти правила нарисовались из практики совершения действий, приводящих к закрытию сделок в минус. Я решила, что лучше я буду зарабатывать со сделки 15–25 рублей, чем терять на закрытии 200-300 рублей. А если следовать правилам свинг-трейдинга, прописанным в теоретической части, тогда мне пришлось бы регулярно нести убытки. О каких же именно правилах я говорю? Это третье из четырёх правило: подробный торговый план с расчётом цели движения и стоп-приказа на ограничение убытков.
Отсутствие торгового плана
Никакого подробного плана с расчётом цели движения у меня не бывает. Я слежу за движениями цены в режиме реального времени и закрываю сделку, когда считаю, что она даёт достаточно прибыли при текущих обстоятельствах. Иногда бывает, что цена продолжает движение, которое мне было нужно, и я наблюдаю упущенную выгоду, но бывает и так, что я улавливаю высшую пиковую точку роста цены в выбранном периоде или нижнюю при игре на понижении, после чего цена разворачивается и более к этому значению не возвращается. Бывало, что я пару раз устраивала отработку своих оптимальных ожиданий, и они не сбывались, и потом приходилось ждать следующего разворота и движения цены в нужном мне направлении и фиксировать прибыль на уровне ниже, потому что пиковый момент остался позади. Это только подтвердило правильность моей стратегии – закрывать сделку в момент, когда я чувствую, что пора это сделать. Интуиция всегда подаёт мне сигналы.
И тут же в этом правиле прописано использование стоп-приказов на ограничение убытков, которые на нашей российской бирже я считаю абсолютной гарантией регулярных убытков. Я уже рассказывала в одной из своих предыдущих статей, как своими глазами неоднократно наблюдала бешеные ценовые движения как вверх, так и вниз, которые двигали цену на 1% и более в течение 5-10 минут, после чего отскакивали либо на 50% от пика (при движении вверх) или ото дна (при движении вниз), либо и вовсе возвращались обратно к уровню, от которого движение начиналось. Подобное происходило с очень многими акциями, из числа тех, с которыми мне приходилось иметь дело, и я пару раз повелась на эти манипуляции маркетмейкеров.
Почему я не выставляю стоп-приказы
Когда маркетмейкер (это крупный трейдер, часто автор стратегии и ведущий закрытого Телеграм канала с подписчиками и последователями) решает скинуть цену, чтобы перезайти в позицию – продать по верхней границе ценового диапазона и затем зайти в неё же на нижней, он начинает продавать большой объём акций выбранного для этого эмитена, выставляя лесенкой заявки на продажу, а кто-то в его команде выкупает, таким образом участники рынка наблюдают падение цены и начинают продавать свои акции, либо же открывают шорты, что ещё больше усиливает падение цены и приводит к срабатыванию выставленных кем-то стоп-приказов. Стоп-приказ – это принудительная продажа акций для защиты от большей потери на продолжении снижения цены. Таким образом, у тех трейдеров, которые такие стоп-приказы выставляли, автоматически фиксируется убыток, и разница между ценой покупки и ценой продажи уходит в рынок. Проданные ими по стоп-заявкам акции выкупает маркетмейкер на нижнем уровне созданного им ценового диапазона.
Есть мнение, что без стоп-приказов на бирже можно потерять ещё больше. Наверное, можно, если открывать позиции наобум и не иметь запаса свободных денег на усреднение цены. Есть трейдеры, которые категорически против усреднения. Они придерживаются такой точки зрения, что, если цена на позиции, которые они открыли, пошла не в ту сторону, куда они ожидали, позицию нужно закрывать и перезаходить в неё в направлении движения цены. То есть, если, например, трейдер открыл шорт, а цена начала расти, надо быстренько закрыть, тем самым зафиксировать убыток, и купить акции в рост – в соответствии с ростом цены. Такие люди и практикуют стоп-заявки. Возможно, такой подход позволяет зарабатывать больше и чаще в разрезе дня, потому что лично я нередко сталкиваюсь с тем, что акция, от которой я жду падения, сначала отрастает, а потом падает, и я фактически упускаю это движение цены для заработка, но тут дело в том, что, начни я закрывать шорт, фиксируя убыток, и покупать акцию в рост, цена в этот момент может развернуться. Я же почти никогда не открываю шорт, если не вижу признаков накопленного потенциала для снижения (перекупленность акций) или внешних обстоятельств, способствующих снижению цены.
Также я не покупаю в рост акции, от которых не могу ожидать роста в рамках геополитической повестки, событий внутри компании или на основе графика движения цены. Я не открываю позиции просто вслепую, на авось. Авось, угадаю. Нет, так я не действую. Очень редко бывает, что я отрабатываю свои предположения, которые, по моей оценке, имеют вероятность 50/50, и в такие позиции я много денег не завожу, чтобы в случае необходимости закрывать в минус, этот минус не был существенным по отношению к уже заработанной мной прибыли. Подобные предположения я отрабатываю в режиме реального времени, практически под непрерывным контролем, и не отпускаю цену далеко, не усредняясь. В большинстве случаев усреднение позволяет мне закрывать такие сомнительные сделки в небольшой плюс. Да, мороки получается много, чтобы этот небольшой плюс получить – проще и менее трудозатратно закрывать, когда становится очевидно, что моё предположение не сработает, но правило "Лучше немного заработать, чем много потерять" пока оправдывает себя. Каждая мелкая сделка с потенциалом закрыть её с убытком в 150-200 рублей, включая комиссии, но закрытая в +15-30 рублей, с учётом уже уплаченных комиссий, даёт прирост, а не уменьшает мой общий доход.
Доходность моего портфеля растёт изо дня в день. На момент написания этой статьи она составляет чуть более 23 000 рублей.
Мой предыдущий опыт закрытия сделок в небольшой, казалось бы, минус показал, что убыток при такой стратегии растёт очень быстро, и выйти не просто в плюс, но даже в ноль становится весьма затруднительно. А я пришла на биржу зарабатывать, а не тестировать написанную кем-то теоретическую базу. К слову, я больше чем уверена, что большинство торгующих роботов устроены, как люди, и работают в соответствии с правилами, то есть выставляют стоп-приказы и могут сами закрывать позиции в убыток при резких ценовых колебаниях. На этом, я уверена, держится наш рынок акций, на котором подавляющее большинство физических лиц теряют, а зарабатывают крупные акулы. Если понять, как мыслит и действует акула, можно ухватить немного крошек от её жирного пирога.
Впрочем, про торгующих роботов уже есть подтверждения, как они торгуют в убыток. Сейчас покажу на скриншотах:
4 из 6 ИИ-моделей, обученных трейдингу, заработали убытки на криптобирже.
Криптотрейдинг, конечно, здорово отличается от торговли акциями: волатильность там выше, и драйверы роста и падения совершенно другие, тем более, на рубирже правят маркетмейкеры, против которых ИИ, обученный по писаным методичкам, глупее человека.
У ИИ отсутствует интуиция. Он умеет считывать сигналы рынка, согласно настройкам алгоритмов, а сигналы на рынке могут быть искусственно смоделированы маркетмейкерами. И если живой человек способен это увидеть, то он мог бы, наверное, научить этому ИИ, но для этого пришлось бы отказаться от обучения ИИ определённой стратегии со всеми её правилами.
Почему же тогда так много людей теряют на бирже? Да банально из-за жадности. Вот вам пример человека, который взялся доказывать мне на Пульсе пользу стоп-заявок для защиты от убытков:
Обратите внимание, что человек не пишет о том, что умерил свою жадность и начал фиксировать прибыль – он пишет о том, что убытки, которые у него фиксируются стоп-заявками, меньше, чем те, которые он фиксировал своими руками. Улавливаете проблему этого человека? Вместо того, чтобы начать фиксировать небольшую прибыль против собственных ожиданий бо́льшей прибыли, он начал фиксировать небольшие убытки против бо́льших. И называет это системой. Хорошо, система так система. А чем не система? Система регулярных гарантированных убытков.
Ничего из написанного не является рекомендаций к действию. Автор - новичок на бирже, просто нищеватая такая, оборванка, а потому пришла туда наскребать по сусекам да подбирать крошки от большого пирога, которым лакомятся акулы, а не выстраивать какую-то там заумную систему ради системы. Следовать моему примеру не призываю, а то тоже можете только крошки со стола собирать, а система может помочь вам отхватить кусочек, правда, с риском потерять ещё больший кусочек вашего депозита на брокерском счёте. Помните, что никто из советчиков никогда не возместит вам потери, которые вы понесёте, если сделаете, как они советуют. На бирже каждый сам принимает решения и потом внимательно рассматривает свои результаты.
Ещё по теме: