Купить акции и продать их в этот же день при росте цены – это, оказывается, называется скальпинг, и этому даже специально обучают.
Скальпинг или торговля внутри дня
Капец, товарищи, для меня открытие случилось, что я, не читавши (или, может, правильно сказать, не читамши – чтобы по-деревенски звучало) методических пособий по этой теме, своей головой сама додумалась так делать. Слово скальпинг мне попалось у кого-то в комментариях на Пульсе (соцсеть для трейдеров и инвесторов в Т-Инвестициях). До этого у многих пульсян мне попадалось "торгую интрадэй". И вот с этим интрадэем мне как раз всё сразу было понятно, потому что я знаю английский язык, где intraday означает "внутри дня". Не зная ещё ни слова скальпинг, ни слова интрадэй, я торговлю внутри дня уже практиковала, и в лонг, и в шорт – открывая новые позиции у одного и того же эмитента на развороте котировок, и могла это проделать 2-3 раза с акциями одного и того же эмитента. Подробно об этом рассказывала вот в этой статье:
А теперь я узнала, что это называется скальпингом, а люди, которые так делают – скальперы.
Скальпинг (от английского scalping — «снимать скальп» или «срезать верхушку») — так называют стратегию внутридневной торговли, при которой трейдер совершает большое количество коротких быстрых сделок с целью получения небольшой прибыли от каждой из них.
Оказывается, я скальпер. Правда, далеко не все сделки я закрываю внутри дня. Взяла себе за правило в минус сделки не закрывать. А как же шорты, спросит внимательный читатель.
Как закрывать шорт внутри дня в плюс
Может ли позиция, открытая в шорт, начать расти? Конечно, может. Скажу больше: почти всегда с момента открытия короткой позиции цена на выбранную для этого акцию идёт вверх – если не в первые 5-10 минут, то через полчаса или час. Что же делать? Усредняться же.
Как я усредняю шорт
Дело в том, друзья, что, наученная предыдущими "горелыми котлетами" – это когда я открывала шорт сразу на Н-ную сумму денег, практически не оставляя какого-либо запаса денег на усреднение, либо усреднялась большими пачками (по моного штук акций) на каждом шаге движения цены вверх, а цена может двигаться с шагом в 5 копеек или даже 1 копейку, у меня быстро заканчивались возможности для усреднения, и шорт уходил в минус на несколько дней, а порой и больше, чем на неделю. Сейчас я уже открываю шорт на 5-10 акций и по мере роста цены добираю по 3-5 штук, иногда даже по 1-ой штуке, в зависимости от стоимости одной акции или лота. Лот может включать сразу 10 или 100 акций. Таким образом запаса кредитного плеча мне теперь хватает на полноценное усреднение. То есть, когда я понимаю, что цена приблизилась к своему пиковому значению этого дня, я увеличиваю количество акций на шаг, с тем чтобы позиций, открытых на верхнем уровне ценового диапазона, было больше, чем открытых на уровнях ниже. Это позволяет мне получить ту среднюю стоимость позиции, ниже которой очень вероятен откат цены. Отмечу, друзья, что никто меня этому не учил. Книжек по скальпингу я не читала. Я даже определение скальпинга прочитала только сегодня - специально забила в поиск "Почему торговлю внутри дня называют скальпингом", чтобы найти ответ на этот вопрос.
Такой подход безошибочно позволяет мне теперь всегда закрывать любые шорты в плюс в разрезе дня. Плюс может быть небольшой – порой всего 0,2% – 0,3%, но зато внутри дня и без необходимости платить брокеру за пользование кредитным плечом, без использования которого открывать короткие позиции в принципе невозможно.
Иногда случается, что цена, на которой я открыла первую порцию шортов, дальше не растёт, а сразу начинает падать. Шорт в этом случае не наращиваю – просто чуть позже закрываю его, когда достаточно по моим меркам упадёт, забирая свои 20-40 рублей прибыли. Добирать шорт на снижении считаю дурной приметой. Замечала, что если так сделать, цена непременно начнёт расти, и потом замучаешься усредняться. Короче, для меня лучше немного заработать, чем уйти в минус. Не забываем, что ещё и комиссия за сделки взимается, вне зависимости, в плюс ты их закрываешь или в минус.
В таких отчётах не видно количество позиций, открытых на том или ином шаге. Не видно и общее количество закрытых позиций. Логично, конечно, что шорт закрывается целиком, хотя раньше я могла открывать и закрывать лишь часть коротких позиций, открытых внутри дня, оставляя открытые ранее при значительно более низкой цене на акции, лежать до следующего дня. Сейчас так не делаю. Поэтому на шортах я зачастую зарабатываю гораздо меньше их полного дневного потенциала. Потому что есть риск разворота цены в сторону роста на любом этапе. Короче, я сильно осторожничаю. Руководствуюсь принципом: "Лучше немного заработать, чем много потерять", и когда вижу, как акция продолжает валиться вниз, и понимаю, сколько ещё я могла бы заработать, не закрой я шорт час назад, испытываю то самое FOMO – feeling of missed opportunity. По-русски: чувство упущенной возможности.
Например, так произошло вчера с Лукойлом, шорт по которому я открыла утром и потом отправилась гулять. Днём во время прогулки я периодически заглядывала в терминал и добирала новые порции шортов, не по Лукойлу, а по Газпрому. А потом в 15:00, увидев, что цена колебалась туда-сюда, то сначала показала -60%, то затем только -35%, выставила заявку на закрытие позиции по цене, которая была вторая сверху на момент торгов. Когда я подходила к дому и заглянула в терминал, то увидела, что вместо -65 штук Лукойла у меня было 20 акций с красной ценой. То есть моя заявка сработала, но я ошибочно указала количество акций на выкуп. Мне почему-то казалось, что у меня их 65 было, а на самом деле было только 45. Таким образом я ещё и приобрела 20 акций Лукойла в рост. А он продолжал падать.
Зайдя домой за порог, я снова заглянула в терминал и увидела, что цена развернулась и пошла в рост, и мои ошибочно купленные акции стали показывать небольшой плюс. Тогда я решила, что начался технический отскок цены, и позже, когда цена отрастёт ещё немного, хотя бы до 0,15%, я продам эти акции, потому что держать Лукойл я не планировала.
Шорт по Газпрому я тоже закрыла, только с бо́льшей доходностью:
Буквально через 10 минут после этого момента акции понеслись вниз с неимоверной скоростью: и Лукойл, и Газпром, показывая мне растущую на глазах упущенную выгоду. Но что же делать? "Знал бы прикуп, жил бы в Сочи", как гласит известная поговорка.
Ведь сколько раз у меня было, что в ожидании дальнейшего снижения цены на короткие позиции я упускала момент, когда цена разворачивалась и начинала быстро отрастать? Опа у меня подгорела не один раз. Поэтому теперь перестраховываюсь. Вот такой я скальпер.
Как уверенность в себе обкрадывает
Я уже успела неоднократно получить уроки от биржи, что на бирже новичку следует быть осмотрительным. Расслабляться и широко "махать шашкой" точно не сто́ит. Чем шире размах и увереннее шаги, тем быстрее и больше потери несёт начинающий трейдер. Когда ты только начинаешь, уверенными шагами на бирже, без оглядки по сторонам, и без запаса кэша на подстраховочные операции, можно только потерять.
Теперь Мария влезла в акции ЭсЭфАй после того, как компания объявила спецдивиденд от сделки по продаже Европлана Альфа-Банку, на одной из высших отметок ценового диапазона после возобновления торгов этой акции. Влезла по самые уши и сидит ждёт у моря погоды с акциями, предъявить к выкупу эмитенту которые она не сможет. Подробно об истории вокруг ЭсЭфАй я рассказываю в этой статье:
Я сама на акциях ЭсЭфАй прокатилась несколько раз, и в лонг, и в шорт, пользуясь её экстремальной волатильностью ещё до того, как вышла новость о спецдивиденде. Неплохие сливки сняла, честно говоря. После выходных я тоже решила поиграть с огнём. В понедельник отследила вторичное падение цены до диапазона, которого она уже достигала с самого утра – купила акции и непрерывно следила за движениями цены. На отросте, но ниже верхнего пикового утреннего значения, я их продала, позволив цене отрастать дальше без моего в этом участия. Перестраховалась.
Во вторник снова решила совершить такой же манёвр. Приобрела акции по той же примерно цене, как и в понедельник, но когда цена выросла для приемлемого уровня, решила подождать ещё роста на 10 рублей, который наблюдала днём ранее, а его, бац, и не случилось. Цена развернулась и понеслась вниз.
Цена летит вниз, как торпеда
Разворот цены, друзья, зачастую происходит с такой скоростью, что, пока ты выставляешь заявку на продажу на уровень ниже текущего, она не успевает. Цена падает так стремительно, что проще "пристегнуться" и наблюдать это падение, не дёргаясь. В тот день цена достигла дна на уровне 1600 рублей при цене покупки в 1652 руб. По ходу снижения на остановках (падение делало остановки на некоторых уровнях, и было время открыть новые позиции) я усредняла цену, но я не ожидала, что падение произойдёт так глубоко, и денег для добора акций на уровне 1600 руб. у меня уже не было.
Ставка риска на акции ЭсЭфАй в тот день была 100%. Эта акция не учитывалась в ликвидном портфеле, даже если показывала рост. Использовать кредитное плечо на покупку новых акций на дне было невозможно - только если высвободить имеющиеся средства из других акций, которые в плюсе, что я и сделала. На выручку мне пришли акции Полюса, Роснефти и компании ПИК, которые все показали рост от момента покупки, и, благодаря им, мне удалось ещё немного усреднить цену, хотя и далеко от нижнего уровня, а на следующий день дождаться отскока цены чуть выше уровня моего усреднения и выйти из позиции в ноль. В ноль – потому что дельта была настолько мала, что её перекрывала комиссия за операции. Но даже это я посчитала для себя крупной удачей. Акции я скинула по цене 1648,8 руб., после чего цена подскочила ещё и, коснувшись уровня 1652 рубля, устремилась вниз и выше уровня в 1636 руб. больше не поднималась. Мне будто дали шанс выйти из этой сомнительной игры без потерь, но урок я усвоила. Во вторник, глядя на цифру в -5000 рублей, я задавалась вопросом, подождать ещё или закрыть позицию с этим убытком? Что, если цена упадёт до уровня 1500 рублей за акцию? Тогда мой минус вырастет до -15 000 руб. А есть ли шанс на отскок? Через долгие сомнения и многократное бросание жребия, я приняла решение дождаться следующего дня. Решение оказалось правильным.
Мария же решила ждать роста цены до 2000 рублей. Потом уже про 1800 начала говорить, но даже на такую цену откуда возьмётся покупатель, лично мне непонятно. Дивидендный гэп на эту акцию может не закрываться больше года, а может, и вообще никогда не закрыться. А она пришла в акции за быстрыми деньгами.
Может быть, такой опыт на бирже только вредит? Ведь здесь нет живых продаж. Здесь электронные сделки с компьютером. Ты не знаешь, покупает ли твои акции физическое лицо, институциональный инвестор, робот или крупный трейдер, работающий в рамках доверительного управления чужими деньгами. Ты продаёшь, когда видишь подходящую для тебя цену в терминале, а не бабу Нюру или дядю Лёшу с кошельком в руках.
Покупаешь акции ты тоже просто у компьютера. У системы брокера. Какой толк тут от твоего навыка продажника чего-либо?
Мария на бирже раньше меня, она читала умные книжки по трейдингу, знает массу терминов и каких-то штук про трейдинг в теории. Её теоретическая база в разы сильнее моей. Она покупает фьючерсы (я пока не рискую), у неё портфель на сумму свыше 500 000 рублей, а мой ниже этой суммы. Она уже получила статус квалифицированного инвестора (держит бо́льшую часть денег в облигациях) и вытворяет на рынке акций такую дичь. Даже я в первые 2 недели так "шашкой не махала", как это делает она на 4-ом месяце беременности присутствия на бирже и изучения этой сферы. Короче, аккуратнее надо, а то можно всю свою ежемесячную премию с продаж на таких вот рисковых сделках растворить, как соль в кипятке. Пишу это, в первую очередь, для самой себя, а не чтобы поглумиться над посторонним мне человеком и утвердиться за её счёт. Я тоже много чего неправильно делаю, но сейчас хотя бы в плюс все сделки закрываю, кроме одной той по ЭсЭфАй, но я этот ноль уже скальпингом компенсировала. Да-да, сегодня попрактиковала этот самый скальпинг с акциями ЭсЭфАй, аж целых два раза. Погоняла их в диапазоне между 1615 и 1619 руб., сняв "кожицу".
Резюме
Итак, сдержанность в жадности и умение сдерживать страх позволяют здесь зарабатывать. Если переборщить с одним из двух, теряешь. Я пока больше теряю на страхе. Вернее, недополучаю потенциальную прибыль из-за преждевременного закрытия сделок. Но тут не всегда угадаешь, где потолок цены сегодняшнего дня или даже этой недели, если позиция была открыта в лонг. Поэтому лучше небольшой плюс, чем длинный минус.
Ещё по теме:
С чего всё начиналось:
Читая особенно третью статью, можно не поверить, что всего за 1,5 месяца от даты её написания я уже зарабатываю на этом "поле чудес". Сама поверить не могу.