Шести из одиннадцати российских банков, отнесенных к категории системно-значимых, в этом году потребуется докапитализация для выполнения нормативов ликвидности, обозначенных ЦБ - рассчитали аналитики рейтингового агентства АКРА.
Банки должны будут нарастить капитал за счет прибыли (тем самым, выплатив меньше дивидендов), а также поумерить свои аппетиты в плане кредитования. В противном случае нормативы выполняться не будут, а это будет означать сильно возросшие риски ликвидности (попросту говоря, нехватки денег) для исполнения собственных обязательств и стабильной работы.
Если что, когда какой-нибудь мелкий банк не исполняет важные нормативы ликвидности ЦБ, регулятор просто отзывает у него лицензию. Так происходит уже на протяжении долгих лет. Настолько это серьезно. Теперь же не выполнить эти нормативы могут уже более половины крупнейших системных банков, а некоторые из них - и сейчас не выполняют.
Всему виной сверхдорогие вклады, раздутые кредитные портфели, у которых сейчас сильно ухудшается качество.
Достаточность капитала крупнейших банков, как пишут аналитики АКРА, снижается уже второй год подряд, и у этих шести банков уже (!) не соответствует требованиям ЦБ. Хоть пока еще и не выглядит критично.
К системно-значимым банкам относятся:
- Сбербанк.
- ВТБ.
- Газпромбанк (ГПБ).
- Промсвязьбанк (ПСБ).
- Россельхозбанк.
- Альфа-банк.
- Московский кредитный банк (МКБ).
- Т-банк.
- Совкомбанк.
- Райффайзенбанк.
- ЮниКредит Банк.
Какие существуют нормативы ликвидности, обязательные для исполнения всеми банками, и что они означают - описывал в статье:
В частности, сейчас, с учетом введенной антициклической надбавки и надбавок за поддержание достаточности капитала, минимальное значение Н1.0 и Н20.0 для системно значимых банков должно составлять 10%.
В своем обзоре аналитики АКРА акцентируют внимание, что:
- Норматив достаточности собственных средств Н1.0 (по всем рассматриваемым банкам) сократился с 13,3% до 12,5%, а базового капитала Н1.2 — с 10,7% до 10,3%.
- У шести из 11 банков, раскрывших индикатор, Н20.0 находится вблизи 10% - уже на предельном значении.
- При этом У ВТБ он уже ниже этого уровня (норматив не выполняется), у Т-банка находится на границе, а у Совкомбанка и Альфа-банка очень незначительно превышает его.
- У Газпромбанка и МКБ показатель составляет 10,7% и 11% соответственно, но АКРА все равно относит их к группе игроков с «ограниченной достаточностью» капитала.
Авторы обзора характеризуют запас прочности этих банков как минимальный — средние значения их нормативов Н1.2 и Н1.0 составили 8,4% и 10,3% соответственно. У других (несистемных) крупных банков из топ-20 эти показатели оцениваются в 10,8% и 13,7%, то есть, они лучше, чем у системных.
А норматив Н20.0 вообще исполняют только 2 системно значимых банка из 11 - Сбер и РСБ, причем у РСБ уже наблюдается просадка по одному из его разновидностей - нормативу достаточности основного капитала Н20.2 (7,89% при требуемом минимуме 8%).
И важно отметить, что все эти данные приводятся на конец 2024 года: в 2025 они, наиболее вероятно, могли ухудшиться. Например, потому что начинает сильно падать качество кредитных портфелей, ну а процентов по вкладам нужно выплачивать все больше.
Судя по обзору, на конец 2024 года лучше всех выглядели показатели Сбербанка, а хуже всех - ВТБ. При этом ВТБ все равно собрался выплатить крупную сумму дивидендов (которую ранее не планировал выплачивать), чтобы поддержать бюджет в тяжелой ситуации. Ну, то есть, это решение приняли госчиновники, входящие в Совет директоров банка, они же проголосуют за выплату на собрании акционеров.
ЦБ же поставил ВТБ обязательное условие: выплатить дивиденды только при дальнейшей (а желательно одновременной) докапитализации банка. То есть, очень вероятно проведение допэмиссии акций и решения этой проблемы за счет миноритарных акционеров.
Ну и в целом, как видите, ситуация в банковской системе еще не критичная, но уже на грани. Запас прочности в системных банках в целом минимальный - это выводы не мои, а аналитиков рейтингового агентства. Где-то лучше, где-то - уже плохо, а в среднем по больнице - минимальный.
Также стоит обратить внимание, что большинство из системных банков - государственные, в т.ч. и на 100%. То есть, докапитализировать их должен собственник - государство. А у него с деньгами сейчас, как бы так сказать, очень не очень. Речь то идет о сотнях миллиардах, а где-то и о триллионах (например, у ВТБ).
Не забываем и о том, что в последнее время предрекает банкам наш любимый ЦМАКП.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финансовый гений, чтобы получать еще больше полезной информации и оперативно отслеживать выход новых публикаций на сайте и в Дзене.
Поблагодарить автора можно через донат. Кнопка доната справа под статьей, в шапке канала или по ссылке. Это не обязательно, но всегда приятно и мотивирует на фоне падения доходов от монетизации в Дзене.