Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. А тут есть моя статистика доходностей за 2023 и 2024 год.
В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Формировать вместе со мной ответ на вопрос - биржа - норм?
Структура обзора
1. Сравнение результатов прогноза прошлой недели
2. Технический анализ контекста рынка на следующую неделю
3. Выбираем конкретные акции для торговли
Cравнение результатов прогноза прошлой недели 🕓
Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪
1. Лукойл 29.09 - 6914 руб. | 06.10 - 7009 руб. | 1.37%
2. ММК 29.09 - 45,5 руб. | 06.10 - 44 руб. | -3.30%
3. Сургутнефтегаз прив. 29.09 - 55,6 руб. | 06.10 - 54,29 руб. | -2.36%
4. Алроса 29.09 - 55,27 руб. | 06.10 - 55,5 руб. | 0.42%
Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎
1. Самолёт 29.09 - 1826 руб. | 06.10 - 1876 руб. | 2.74%
2. ВТБ 29.09 - 90,57 руб. | 06.10 - 86,3 руб. | -4.71%
3. Новатэк 29.09 - 1002 руб. | 06.10- 999 руб. | -0.30%
4. Московская биржа 29.09 - 218 руб. | 06.10- 212 руб. | -2.7% (честно говоря, хотел ее закрыть, видимо забыл)
Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐
29.09 - 2858 руб. | 06.10 - 2804 руб. | -1.89%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.
0.20% + (-0.61%) + (-0.54%) + 0.06% = -0.89%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎
0.34% + (-0.72%) + (-0.08%) + (-0.54%) = -1%
Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.
Теоретическая результативность: -0.88% (убыток от лонга) +1%% (прибыль от шорта) = +0,12%
Мой результат: = +0,9% (не учитывая прибыль от фьюрсов на доллар +1,6%)
Комментарий
Получилось немного обыграть теоретическую доходность за счет того, что делал дополнительные покупки, как и планировал на прошлой неделе на уровне 2.
Также была идея в телеграм-канале на покупку акций ТКС-Холдинга с перспективой порядка 50% годовых в течение следующих 2-х лет.
Я не буду так долго держать их в рамках этой спекулятивной стратегии, но заработать на локальном росте — почему бы и нет, поэтому я их также купил на прошлой неделе.
Безусловно, первичное намерение о покупке акций стало большое количество информации на тему потенциального завершения СВО, поэтому отталкивался от того, что крупные игроки, если и тоже делают на это ставку, то будут покупать от правильных уровней.
Интересно, будет ли это началом тренда на разворот. Технический анализ ситуации должен будет нам показать.
Фундаментальный анализ на неделю 📈
Можно будет найти в телеграм-канале.
Технический анализ на неделю 📈
Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 06.10:
Физические лица👶:
29.09 - длинные 29 683 (+15.05%), короткие 24 084 (+17.17%)
06.10 - длинные 33 078 (+11.44%), короткие 33 607 (+39.55%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
29.09 - длинные 59 071 (+18.20%), короткие 64 670 (+17.11%)
06.10 - длинные 61 700 (+4.45%), короткие 61 171 (−5.41%)
Господи, как же я люблю, когда физики действуют против моего видения и видения юридических лиц. Обычно это сулит хорошим движением)
Правда, конкретики от юридических тоже пока нет, они находятся просто в нейтральном положении, вполне может быть, что будет расторговка, еще зайдём за уровень 2, чтобы скупить физиков и сделать качественный разворот рынка. Но это если верить в окончание СВО, фундаментально у рынка акций РФ вообще мало причин расти.
Давайте смотреть технику
Появился продавец 2 на хорошем объёме и с хорошим спредом, прогрессом по сравнению с прошлым горизонтальным результатом.
Видно, что у бара 2 был хвост покупок, который я выделил цифрой 3. Получается, что если сравнить с левой горизонталью, то покупатель дал больше объёма в этот хвост, но прошел хуже.
Получается, что покупатель либо будет делать расторговку (надо будет еще сходить вниз), либо его поглотят (это уже будет видно по силе прохода вниз и реакции покупок), либо покупатель сильнейшим образом поглощает продажи и начинается реальный разворот тренда.
Жаль, что недельный таймфрейм всегда правдивей показывает реальность, потому что на дневке у покупателя всё нормально.
Есть прогресс, если сравнивать бар 5 и 4. Есть объём в баре 5 и хвост продаж, который поглотили с успехом.
Впереди лишь уровень 3, который точно будет защищаться, потому что является успешной манипуляцией с локальной горизонталью, также и недельный таймфрейм говорил о том, что у продаж есть сила.
Если же продавец «съест» уровень покупок 2, то следующая цель — уровень 1.
Единственное, что интересно на часовом графике, самый верхний уровень, где была манипуляция, уже был протестирован, а значит, ослаблен.
Я не думаю, что покупатель не встретит сопротивления в тех горизонталях, но шансы на успешный пробой уровня 3, таким образом, растут.
Какие мои ожидания на неделю
С прошлой недели у меня 100% лонга и 50% шорта на руках. Я бы хотел сохранить такой баланс. Надо посмотреть на дальнейшие шаги покупателя.
Также есть мнение нашего ИИ по дальнейшему развитию событий, выложу у себя в телеграм-канале.
100% портфеля в лонг.
50% портфеля в шорт.
Мне нравится идея приближающего завершения конфликта, она может сильно эмоционально бустить инвесторов, а значит и обеспечить хорошие покупки.
Причем это может быть так:
Физики "да какие акции! я больше не ногой в рынок!"
Юрики "начинаем подбирать"
Индекс "+- 4% в течении месяца"
Юрики "пока разворачивать тренда, начинаем вливать ликвидность"
Индекс "+15% за два месяца"
Физики "блин, рынок вырос, может и правда СВО закачивается?"
Индекс "+30% за три месяца"
Физики "фак, надо купить акций, пока есть возможность!"
Индекс "+10% за два месяца"
А далее обычный рыночный сценарий, то выше, то ниже и профит физика от инсайта окончания +10%, а проф. участники заработают около 50%.
Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Венчурный портфель из опционов.
Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.
Позиции с прошлой недели 🕓
Лонг
1. Лукойл 70 тыс. руб.
2. ММК 129 тыс. руб. (закрою половину)
3. Сургутнефтегаз прив. 112 тыс. руб.
4. Алроса 110 тыс. руб.
5. ТКС холдинг 106 тыс. руб.
Шорт
1. Самолёт 60 тыс. руб.
2. Московская биржа 110 тыс. руб. (честно говоря, думал что закрыл)
3. Новатэк 100 тыс. руб.
4. ВТБ 72 тыс. руб.
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪
500 000 руб.
1. Лукойл 06.10 - 7009 руб. LKZ4 фьючерс.
📈 7009 руб. (70 тыс. руб.)
2. ММК 06.10 - 44 руб. MGU4 фьючерс.
📈 44 руб. (129 тыс. руб. закрою половину)
3. Сургутнефтегаз прив. 06.10 - 54,29 руб. SGZ4 фьючерс.
📈54,29 руб. (112 тыс. руб.)
4. Алроса 06.10 - 110 тыс. руб. ALZ4 фьючерс.
📈 54,52 руб. (110 тыс. руб)
5. ТКС-холдинг 06.10 - 2547 руб. TIZ4 фьючерс.
📈 2547руб. (106 тыс. руб.)
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎
По слабым — дилемма. Они как бизнес и правда слабые, но если рынок развернется, то наиболее просевшие бумаги, какие бы они ни были, очумелые хомяки с логикой «раз дешево — значит, много может дать прибыли от роста» начнут скупать все подряд.
500 000 руб. * 50% = 250 000
1. Самолёт 06.10 - 1826 руб. SSU4 фьючерс
📉 1876 руб. (60 тыс. руб.)
2. ВТБ 06.10 - 86,63 руб. VBZ4 фьючерс
📉 86,63 руб. (72 тыc. руб.)
3. Новатэк 06.10 - 999 руб. NKZ4 фьючерс
📉 999 руб. (130 тыc. руб.)
Все отличной недели)
Есть еще очень интересная инвест. идея от Аленка Капитал, поделюсь ей в телеграм.
