Мы в Шпионе РЦБ разработали новый индикатор рынка — Дельта. С его помощью вы сможете понимать, что происходит в каждой отдельной акции и на основе полученной информации строить аналитику и торговые стратегии. Как — сейчас расскажем.
Как работает и что показывает индикатор
Индикатор работает в телеграм-боте Шпион РЦБ и доступен всем подписчикам. Дельта показывает объем покупок и продаж в акциях и разницу между ними — дельту — за текущий день и накопленные данные за период до 30 дней.
Например, нам интересно, что происходит в акциях Сбера сегодня и за последнюю неделю. В боте вводим запрос "SBER 7" и получаем результат:
Видим, что по данным на 13:45 мск 4 октября 2024 продажи превышают покупки на 38.4 млн руб. А за 7 дней продаж больше покупок уже на 642.4 млн руб.
Шпион РЦБ рассчитывает дельту практически по всем акциям. А дополнительный индикатор Рейтинг Чистых покупок и продаж показывает 10 лучших и худших акций по показателю.
Как покупок может быть больше, чем продаж?
«Если кто-то покупает, значит кто-то продает. Покупок всегда столько же сколько и продаж» — говорят нам некоторые пользователи. Действительно, если кто-то купил акции, значит ему кто-то другой эти акции продал. Но дельта считает данные иначе.
Индикатор учитывает исполнение заявок на покупку и продажу, которые выставлены в стакане. Соответственно заявок на покупку может быть больше заявок на продажу. И наоборот.
Почему важно следить за дельтой
Дельта — индикатор, которым мы пользуемся сами, а наш аналитик регулярно использует данные в своем анализе.
Трейдерам дельта помогает:
- Находить и подтверждать тренд в акции и на рынке
- Принимать решение о входе в сделку
- Понимать активность и действия крупных покупателей и продавцов
- Оценить влияние важных событий на акции
- Находить расхождения в действиях покупателей и продавцов с движением цены.
На основе полезных свойств дельты разработали несколько торговых стратегий.
Важно! В каждой стратегии лучше использовать дополнительные инструменты анализа, чтобы определять лучшую точку входа в рынок. Например, новости, технический или фундаментальные анализ. Кроме того, перечисленные стратегии могут быть не единственными. Анализируйте данные на дистанции и находите закономерности, которые станут основой вашей стратегии.
Стратегия 1: Торговля на дивергенции между дельтой и ценой
Стратегия основана на поиске расхождений между динамикой дельты и ценой акции. Дивергенция может указывать на возможный разворот тренда или коррекцию.
Как использовать. Определите моменты когда цена акции обновляет максимумы, а положительная дельта снижается или вовсе становится отрицательной. Эта медвежья дивергенция указывает на то, что несмотря на рост цены, покупательский интерес снижается — вероятно, стоит рассмотреть закрытие лонгов или открытие шортов.
Например, подобная ситуация была 30 августа в Газпроме. До выхода отчетности у компании была отрицательная дельта. Затем компания опубликовала отчет, а финдиректор намекнул на дивиденды. Акция резко выросла, но дельта осталась отрицательной — сигнал, что продавец сильнее покупателя, несмотря на результаты.
Вход в позицию. Дельта не дает четкую точку входа, но показывает момент, когда стоит обратить внимание на акцию и следить за ней. Главное условие: когда цена растет, а дельта падает — рассматриваем шорт позиции. Когда цена падает, а дельта растет — рассматриваем лонг. Но всегда ищем подтверждение сигнала. Это может быть новость или пробой/отскок от важного технического уровня.
Выход из позиции. Рассматривайте закрытие позиции, когда расхождение между акцией и дельтой начнет сокращаться. И не забывайте о риск-менеджменте, которые мы обсуждали на совместном звонке (запись в канале аналитики доступна пользователям Шпиона РЦБ).
Стратегия 2: Накопление дельты в боковике
Стратегия с допустимыми разными вариациями торговли: можно торговать на продолжении тренда или развороте. Можно искать точку входа на выходе из боковика или отбое от одной из границ. А можно дождаться и выхода и ретеста уровня перед открытием сделки. Чем больше опыта в трейдинге, тем больше вариантов вы сможете придумать для себя.
Рассмотрим один из способов трейдинга при накоплении дельты в боковике и торговле на продолжении тренда.
Когда акция после роста входит в боковик, важно следить за динамикой дельты. Если показатель продолжает расти, высока вероятность, что при пробое верхней границы боковика мы увидим импульсивный рост.
На нисходящем тренде ситуация обратная.
Вход в позицию. Возможны разные варианты входа
- На пробое уровня. Дает больше сигналов, но более рискованная, необходимы дополнительные факторы подтверждения.
- На ретесте уровня после выхода из боковика. Меньше сигналов, но и меньше риск. Сигналы более точные.
По вопросам работы с новым индикатором в Шпионе РЦБ обращайтесь в поддержку.
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ШПИОНУ РЦБ, чтобы видеть уникальную и ценную информацию раньше остальных и повысить свою эффективность.
