Фрактальные стратегии на рынке Форекс — это мощный инструмент для анализа и торговли, который основывается на теории хаоса и фрактальных формациях. Эти стратегии помогают трейдерам выявлять ключевые точки разворота на графике цен, используя модели, сформированные из нескольких свечей. В отличие от традиционных методов анализа, фрактальные стратегии позволяют глубже понять структуру рынка, обнаруживая скрытые закономерности.
В этой статье мы рассмотрим, как фракталы могут использоваться для повышения точности торговых решений, а также обсудим их преимущества и недостатки в условиях изменчивого рынка Форекс.
В предыдущей статье мы давали определение фракталам и описывали, как они формируются. Прежде, чем читать дальше, рекомендуем ознакомиться с первой частью.
Стандартный индикатор Фракталов Билла Вильямса
Индикатор фракталов был разработан Биллом Вильямсом для упрощения поиска фрактальных формаций на графике. Чистые фракталы встречаются редко, так как боковые свечи относительно центральной могут находиться на разных уровнях, что делает их сложными для визуального восприятия, особенно при необходимости отслеживания других факторов. Индикатор помогает автоматически находить такие формации и отмечает их стрелками: вверх для потенциального открытия короткой позиции и вниз для длинной позиции.
Фрактал представляет собой структуру из пяти свечей. Прежде чем принять решение об открытии сделки, следует дождаться закрытия пятой свечи. Однако стрелка индикатора появляется заранее, сигнализируя о возможном развороте. Если пятая свеча закроется выше или ниже средней, стрелка исчезнет.
Индикатор может запаздывать, и торопиться с решениями не стоит. Его преимущество заключается в том, что он оповещает о возможных фрактальных уровнях сопротивления и поддержки до завершения паттерна. Однако недостатком является то, что индикатор основывается только на экстремуме центральной свечи, игнорируя дополнительные сигналы, такие как закрытие свечей выше/ниже соседних или совпадение направления с предыдущими свечами. Поэтому его сигналы следует фильтровать.
Если описывать стратегию коротко, то после формирования стрелки на графике ждем свечу, подтверждающую выбранное нами направление для торговли.
- Если появилась стрелка вверх (она сигналит о продаже), то ждем медвежью свечу, а потом входим. Stop Loss ставим за максимум фрактала, а Take Profit можно установить в размере, большем вашего Stop Loss в 2 раза. Также сигналом на выход из позиции может являться формирование фрактала в обратном направлении: если вы в продаже, то ждите стрелку вниз и закрывайте сделку.
- Если появилась стрелка вниз (она сигналит о покупке), то ждем бычью свечу и затем входим. Stop Loss ставим за минимум формации, а Take Profit берем в 2 раза больше. В качестве альтернативы можно выходить из сделки после появления стрелки вверх.
Альтернативные индикаторы Фракталов
Фрактальные индикаторы помогают трейдерам идентифицировать паттерны на различных таймфреймах и в разных рыночных условиях, используя стрелки вверх и вниз для обозначения ключевых точек. Различия между ними заключаются в алгоритме распознавания паттернов, который заложен в каждом индикаторе. Рассмотрим несколько популярных фрактальных индикаторов:
- Фракталы Билла Вильямса: Этот индикатор основан на простом алгоритме. Если наблюдается экстремум относительно первых двух свечей, и следующая свеча не пробивает этот экстремум, индикатор рисует стрелку заранее, предупреждая о возможном сигнале.
- Фракталы с ZigZag: В этой комбинации индикатор ZigZag проводит трендовые линии через значимые экстремумы, которые совпадают с фракталами. В отличие от классического индикатора, Fractals ZigZag реже подает сигналы, но они более точны, фильтруют ложные модели.
- Fine_Fractals_Alrts: Классический индикатор фракталов с добавлением звукового оповещения, что помогает трейдерам быстро реагировать на сигналы.
- Fractal Lines: Этот индикатор не только показывает фрактальные свечи, но и строит горизонтальные линии поддержки и сопротивления на основе значимых фракталов. Авторы утверждают, что уровни и фракталы не перерисовываются, что делает индикатор стабильным, хотя возможна задержка сигналов.
- MTF Fractals: Данный индикатор ищет фракталы на нескольких таймфреймах одновременно и отображает информацию на младшем, если фракталы совпадают на старших интервалах, таких как Н1, Н4 и D1.
Найти данные индикаторы вы можете в поисковике. Мы здесь не распространяем разработки сторонних авторов без их разрешения.
Фрактальные стратегии для торговли на Форекс
Размещение стоп-лосса с использованием фракталов
Есть два способа установки стоп-лосса с помощью фракталов:
1. Во время тренда. Стоп-лосс размещается на расстоянии 2-3 пунктов от противоположного фрактала при пробое основного фрактального уровня.
На восходящем тренде появляется четкий истинный фрактал (1). Поскольку две последующие свечи небольшие и не возвращаются к уровню начала фрактальной модели, можно ожидать продолжения тренда. В ходе коррекции формируется слабая фрактальная модель (первая свеча восходящая, пятая — доджи). При пробое уровня фрактала открываем длинную позицию на свече «2», а стоп-лосс размещаем ниже коррекционного фрактала (на уровне синей линии).
2. Размещение стоп-лосса во флете
Во флете сделка открывается при пробое одной из границ, обозначенных фракталами. Возможен возврат цены в этот коридор с ретестом противоположной границы, поэтому стоп-лосс размещается на расстоянии 3-5 пунктов от нее.
Во флете отчетливо видны зоны фракталов вверх (между красными линиями) и фракталов вниз (между синими линиями). Пробой уровня поддержки вниз (указанный стрелкой) служит сигналом для открытия короткой позиции. Стоп-лосс можно установить как на верхней синей линии, так и на уровне одной из красных линий, в зависимости от того, какой уровень риска вы готовы принять.
Индикатор фракталов с алертом
Если вам необходимо быстро отслеживать появление фракталов на нескольких графиках одновременно, рекомендую использовать индикатор Fine_Fractals_Alert.
Как видно на примере графика, данный индикатор работает аналогично фракталам Билла Вильямса. Основные фракталы отображаются желтыми стрелками, а Fine_Fractals_Alert дополняется розовыми и синими кружками, которые полностью совпадают со стрелками. Его ключевое преимущество — звуковые уведомления, которые помогают моментально реагировать на появление новых фракталов.
Flexible Fractals Channel - строит за вас торговый коридор
Большинство фрактальных индикаторов строят только горизонтальные уровни на основе скоплений фрактальных точек или других критериев, что может привести к загромождению графика избыточными линиями. Решение — индикатор Flexible Fractals Channel.
Этот индикатор соединяет между собой самые значимые фракталы, создавая гибкий канал.
На примере графика видно, что Flexible Fractals Channel наложен на стандартные фракталы Билла Вильямса. Можно заметить несколько особенностей:
- Flexible Fractals Channel пропускает большинство фрактальных свечей и объединяет только те, которые существенно отклоняются от среднего значения цены.
- Фракталы Билла Вильямса служат для обозначения точек, от которых можно рассматривать открытие сделок при их отскоке.
Наиболее эффективная стратегия — торговля внутри канала на таймфреймах H1-D1. Красные стрелки на графике указывают на сильные трендовые движения, возникшие в моменты отскока от границ канала.
Фрактально-зигзаговый разворот
Идея этой стратегии заключается в фильтрации сигналов фрактального индикатора с помощью базового инструмента ZigZag. Индикатор ZigZag соединяет прямыми линиями самые значимые максимумы и минимумы, образуя ломаную линию, при этом игнорируя мелкие колебания, которые фрактальный индикатор часто отмечает. Совпадение вершин ZigZag и Fractals можно рассматривать как надежный сигнал.
На графике видно, что использование ZigZag позволяет отфильтровать как минимум 50% сигналов от фракталов, многие из которых могут быть ложными и приводить к ошибкам в торговле. Оценивать качество фрактальных моделей и определять, являются ли они истинными или ложными, стоит только по тем точкам, где сигналы обоих индикаторов совпадают.
Эта комбинация не выступает в роли полноценной торговой системы, а лишь служит дополнительным подтверждающим инструментом. Стратегия показывает хорошие результаты при внутридневной торговле на тренде, а также может применяться на таймфрейме D1 для получения прибыли на краткосрочных движениях в обоих направлениях.
Анализ нескольких таймфреймов с Фракталами
У классического фрактального индикатора Билла Вильямса есть важный недостаток — он отмечает все свечи, которые соответствуют критериям максимумов и минимумов, что часто приводит к появлению на графике фрактальных формаций, далеких от идеальных моделей. Одним из способов фильтрации ложных сигналов является анализ на старших таймфреймах.
Алгоритм анализа:
- Определение тренда на старшем таймфрейме: Сначала анализируем тенденцию на старшем таймфрейме, например, на D1. Если на этом интервале появляется фрактал, четко указывающий направление движения цены, это служит основанием для дальнейшего анализа.
- Поиск точки входа на младшем таймфрейме: На Н4 ищем фрактальный паттерн, совпадающий с направлением, определенным на D1. Если сигналы на обоих таймфреймах указывают на одно направление, можно рассматривать открытие сделки.
Автоматизировать процесс поиска сигналов помогает индикатор i-MTF Fractals. Он отображает фрактальные точки на текущем таймфрейме с добавлением горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Визуально это выглядит следующим образом:
- Фрактальные точки строятся по классическим правилам свечной модели, полностью совпадая с индикатором Билла Вильямса.
- Горизонтальные линии отображают ключевые уровни сопротивления и поддержки, выявленные как на текущем, так и на старших таймфреймах. Скопления этих уровней могут служить индикаторами зон спроса и предложения, что позволяет строить торговые стратегии «на пробой». Уменьшив масштаб графика, можно легко обнаружить зоны с высоким количеством уровней и использовать их в торговле.
Как использовать фракталы начинающим трейдерам
Фильтруйте сигналы индикаторов: Не все фракталы одинаково важны, поэтому важно отличать истинные сигналы от ложных. Анализируйте старшие таймфреймы и используйте дополнительные инструменты, такие как трендовые индикаторы и осцилляторы. Например, Билл Вильямс рекомендовал использовать фракталы вместе с индикатором Аллигатор для подтверждения трендовых сигналов.
Интерпретация «бычьих» и «медвежьих» фракталов: «Бычий» фрактал, имеющий фрактальную свечу, направленную вниз, в случае истинности подтверждает продолжение нисходящего тренда. Ложный фрактал, наоборот, может указывать на разворот вверх. Для «медвежьего» фрактала ситуация противоположная. Этот парадокс основан на доработке идей Билла Вильямса о фракталах.
Применение фракталов во флете: Используйте фракталы для поиска уровней поддержки и сопротивления. Пробой этих уровней может служить сигналом для открытия позиции.
Использование фракталов на тренде: На восходящем тренде следите за «бычьими» фракталами, на нисходящем — за «медвежьими». Если последний фрактал на восходящем тренде оказывается ниже предыдущего, или на нисходящем — выше предыдущего, это может быть сигналом к смене направления тренда.
Комбинируйте фракталы с другими индикаторами: Например, появление фрактала в зоне перекупленности или перепроданности осциллятора может говорить о развороте тренда. А фрактал, совпадающий с сигналом трендового индикатора, может указывать на коррекцию и продолжение тренда.
Преимущества фракталов
- Построение уровней сопротивления и поддержки: Фракталы помогают выделять ключевые уровни на графике, а также эффективно определять флетовые зоны.
- Предварительные сигналы для открытия сделки: Фракталы могут сигнализировать о возможности открытия позиции при пробое зон скопления фракталов.
- Уровни для установки стоп-лоссов: Фракталы помогают ориентироваться на важных уровнях для размещения стоп-лоссов.
- Поиск точек разворота цены: Фракталы могут быть полезны для определения потенциальных точек разворота тренда.
Недостатки фракталов
- Множество ложных сигналов: Из-за этого фракталы не используются как основной индикатор. Некоторые трейдеры предпочитают искать фракталы визуально, полагая, что индикаторы не всегда точно отображают формирование паттерна.
- Низкая эффективность на малых таймфреймах: Фракталы плохо работают на низких таймфреймах из-за шума цен.
- Запаздывающие сигналы: Фрактальный паттерн полностью формируется только после закрытия пятой свечи, что может приводить к запоздавшим сигналам.
- Риск ложных экстремумов: Чем больше паттерн отличается от классической модели, тем выше вероятность, что экстремум будет ложным.
- Подтверждающий индикатор: Фракталы чаще всего используются как инструмент для подтверждения сигналов других трендовых индикаторов, а не как самостоятельный метод.
Заключение
Фрактальные стратегии на рынке Форекс представляют собой эффективный инструмент для анализа, позволяющий трейдерам выявлять ключевые точки разворота и строить уровни поддержки и сопротивления. Несмотря на очевидные преимущества, такие как предварительные сигналы и помощь в поиске точек разворота, фракталы имеют свои ограничения. Они могут давать много ложных сигналов, особенно на малых таймфреймах, и их сигналы часто запаздывают. Поэтому фракталы не должны использоваться как основной индикатор, а скорее как вспомогательный инструмент в сочетании с другими методами анализа, такими как трендовые индикаторы и осцилляторы.
Для начинающих трейдеров важно научиться фильтровать сигналы фракталов и использовать их в комбинации с другими стратегиями для минимизации рисков. Применение фракталов на старших таймфреймах и в торговле по тренду может значительно улучшить качество сигналов. В итоге, фрактальные стратегии на Форекс предоставляют гибкие возможности для анализа, однако требуют грамотного подхода и дополнительных фильтров для успешного использования в торговле.
Понравился контент? Подписывайтесь и ставьте лайк! Это всего один клик для вас, но огромная поддержка для нас, чтобы радовать вас новыми материалами.
