Ваша благодарность это подписка на мой телеграмм канал. Спасибо.
https://t.me/Vladimir_Tikhonov_Channel
Краткий экскурс в историю
Более 100 лет назад экономистами Уильямом Гамильтоном, Робертом Ри, и Джорджем Шефером была сформулирована так называемая "Теория Доу", названная в честь Чарльза Генри Доу, основателя Dow Jones and Co. Именно Чарльз Генри Доу в 1884 году создал индекс DJI, который включал в себя цены акций девяти железнодорожных и двух промышленных компаний. Но сегодня нас мы говорим именно о Теории Доу и о том как постулаты написанные более 100 лет назад используются и работают до сих пор. Рассматривать теорию мы будем на примере криптовалютных рынков.
Первые варианты индекса появились в 1884 году и охватывали цены акций девяти железнодорожных и двух промышленных компаний. Этот вариант индекса не публиковался и служил для внутреннего анализа. Впервые индекс был опубликован 26 мая 1896 года уже как «промышленный». На тот момент индекс представлял собой среднее арифметическое цен акций 12 американских промышленных компаний.
Шесть постулатов теории Доу
- Существует три типа трендов (Долгосрочный, промежуточный, краткосрочный)
- Каждый первичный тренд имеет три фазы (Фаза накопления, фаза участия, фаза распределения)
- Фондовый рынок учитывает все новости
- Биржевые индексы должны быть согласованы
- Тренды подтверждаются объемами торгов
- Тренды действуют до тех пор пока не появится однозначный сигнал о прекращении
Тренды, рыночные фазы и примеры
Согласно Теории Доу определение тренда звучит следующим образом : на восходящем тренде каждая новая вершина должна быть выше предыдущей (Higher High, HH) и каждый последующий спад также должен быть выше предыдущего (Higher Low, HL), а на нисходящем тренде каждая вершина должна быть ниже предыдущей (Lower High, LH), и каждый последующий спад должен быть ниже предыдущего (Lower Low, LL). Давайте разберем на примере биткоина несколько трендов.
Фаза накопления зачастую сопровождается негативными новостями и страхом и ровно наоборот фаза распределения сопровождается ажиотажем и эйфорией.
Медвежий рынок 2014 года связывают с крахом биржи Mt.Gox. Во время фазы накопления в 2015 на рынке биткоина царил страх и в СМИ говорили, что биткоин больше никогда не вырастет. Основная масса розничных трейдеров избавлялись от своих биткоинов, в то время как умные деньги накапливали монеты.
В 2017 году на отметке 19000 были запущены Чикагские фьючерсы СМЕ. В СМИ повсеместно говорили, что биткоин скоро достигнет отметки 100000$. Также интересный факт, что основная масса розничных инвесторов и трейдеров зашли в рынок в диапазоне 20000$-10000$, а очередное разочарование наступило когда биткоин находился на отметке 3000$, в этот момент все ожидали снижения до 1800$.
Если и далее рассматривать график биткоина, то мы не увидим ничего нового и все также будут соблюдаться правила озвученные более 100 лет назад.
Пример распределения
Давайте рассмотрим текущий график биткоина, на первый взгляд может показаться, что здесь все запутано, но если помнить, что существует три типа трендов (долгосрочный, промежуточный, краткосрочный) и поочередно отследить каждую вершину и впадину, то разобраться не составит труда. На мой взгляд разметка должна выглядеть следующим образом.
Текущее снижение сопровождается крайне негативным новостным фоном со стороны СМИ и разочарованием среди розничных трейдеров, хотя еще пол года все мечтали купить биткоин по 20000$.
Линии тренда: как их строить и использовать в трейдинге?
Линии тренда — это один из самых универсальных инструментов в торговле на форекс. Вы можете их использовать при торговле внутри дня, в свинг трейдинге или позиционном трейдинге. Трендовые линии рисуются на графике для прогнозирования направления цены. Они также помогают определить развороты тренда.
Линии тренда также могут помочь определить хорошие точки входа и выхода из позиций, а также место для установки стоп-лосс.
Трендовые линии лучше всего не использовать в одиночку, а комбинировать их с другими методами технического анализа. Они будут отличным дополнением к вашему торговому арсеналу.
Многие трейдеры совершают ошибку, когда проводят на своих графиках слишком много линий тренда.
Как разместить трендовые линии на графике?
В восходящем тренде линия тренда рисуется путем соединения двух минимумов (откатов цены).
В нисходящем тренде линия тренда формируется путем соединения двух максимумов (откатов цены).
Бытует мнение, что линия тренда считается подтверждённой после трёх касаний и вход в сделку надо искать на четвёртом касании. На практике это далеко не всегда является истиной. На мой взгляд уже после двух касаний можно считать линию тренда подтверждённой.
Как работают линии тренда?
Вы знаете, что уровни поддержки и сопротивления — это горизонтальные области на графике, которые показывают потенциальное давление покупателей или продавцов.
То же самое относится и к линиям тренда. Единственное отличие состоит в том, что линия тренда не горизонтальная, а наклонная.
Линия восходящего тренда — область на графике с потеницальным давлением покупателей.
Линия нисходящего тренда — область на графике с потенциальным давление продавцов.
Прежде чем погрузиться в конкретные стратегии и методы торговли по трендовым линиям, вы должны сначала научиться правильно их рисовать.
Как правильно рисовать линии тренда?
Прежде всего поймите, как лучше не рисовать трендовые линии.
График выше похож на мусор.
Какие линии тренда важны, а какие стоит игнорировать?
- Сосредоточьтесь только на основных точках разворота (откатах цены против основного движения) и игнорируйте все остальные.
- Соедините как минимум две основные точки разворота.
- Отрегулируйте наклон линии таким образом, чтобы получить наибольшее количество касаний линии ценой, не важно будут ли это тени свечей или их тела.
Также как уровни поддержки и сопротивления линии тренда представляют собой зоны на графике, а не кокретное уровни. Поэтому вы можете нанести две линии, чтобы обозначить возможную зону потенциального разворота цены.
В отличие от уровней поддержки и сопротивления, которые вы можете просто нарисовать один раз и оставить их навсегда, линии тренда нуждаются в постоянной корректировке. Это происходит, когда цена ломает линию тренда, а затем вновь выходит за ее границы. В этом случае вам нужно настроить линию тренда таким образом, чтобы она соответствовала последнему ценовому движению.
Линии тренда помогают нам определить точку входа
Если вы хотите найти хорошие торговые возможности, вы должны искать точку входа вблизи линии тренда. Это позволит вам использовать более плотный стоп-лосс, что улучшит наше соотношение риска к прибыли.
Если вы объедините линию тренда с уровнем поддержки либо сопротивления, вы найдете самую лучшую точку входа.
Стратегии торговли по линии тренда
Когда откат очень сильный и глубокий, открыть сделку по линии тренда может быть непросто. Если вы слишком рано войдете в рынок, у вас сработает стоп-лосс. Если в откроете сделку слишком поздно, вы можете пропустить значительную часть движения. Поэтому в данном случае лучше всего будет торговать линию тренда на пробой.
- Дожидаемся отката в восходящем тренде.
- Рисуем линию тренда, соединяющую максимумы отката.
- Если цена пробивает линию тренда, проведенную по максимумам, мы открываем сделку.
Как брать большие движения, используя линию тренда?
- Рисуем трендовую линию.
- Используем ее для переноса нашего стоп-лосса.
- Выходим из сделки, когда цена закрывается за пределами линии тренда.
Этот метод не работает, когда сила тренда меняется и нам приходится проводить новую трендовую линии. В данном случае вы рискуете потерять свою прибыль.
Как мы можем определить, что тренд изменится и станет более сильным?
- Линия тренда становится все более крутой, практически превращаясь в вертикальную линию.
- Диапазон свечей увеличивается.
В таких случаях мы можем переносить наш стоп-лосс под уровень новой трендовой линии.
Как использовать линию тренда для определения разворота рынка?
Cлучалась ли с вам подобная ситуация? Вы видите пробой линии тренда и думаете: «Тренд вот-вот изменится, потому что линия тренда сломана». Но далее рынок продолжает свой рост, и тенденция возобновляется.
Поэтому пробой линии тренда не означает, что тренд завершен. Как мы уже знаем, линии тренда нуждаются в регулярной корректировке, поскольку рынок имеет тенденцию пробивать линию тренда.
Вот техника, которую мы можем использовать для определения смены направления тренда:
- Ждем, пока цена пробьет линию тренда.
- Далее ожидаем, пока сформируется более низкий максимум (это говорит о том, что сила покупаталей исчерпала себя).
- Если цена пробивает предыдущий минимум, рынок, скорее всего, сменит свое направление (продавцы теперь контролируют ситуацию).
