1. Линии Фибоначчи: красота математики и
криптовалюты. Исторический экскурс
Сейчас речь пойдет о знаменитом итальянском математике Леонардо
Фибоначчи (дословно его фамилия переводится как «сын Бонначчи», а
«бонначчи» на итальянском означает «добрый»), который родился в г. Пиза.
Фибоначчи является автором таких фундаментальных трудов по
математике, как «Книга абака» (там изложены основополагающие принципы
арифметики), «Книга квадратов» и «Цветок», посвященные решению
математических уравнений. Но наибольшую известность Леонардо получил
за составленную им последовательность чисел, названую впоследствии
рядом Фибоначчи. В работе «Книга абака» ученый привел решение
пришедшей из древности задачи о кроликах. Целью этой задачи является
вычисление общего числа потомства, которое может произвести на свет
парочка кроликов за 12 месяцев с учетом приплода от своих «наследников».
При этом учитывается, что в месяц кролики производят 2 особи, которые
способны привести потомство уже на следующий месяц. Фибоначчи
представил решение этой задачи в виде последовательности, где 2 первых
числа равны единице, а каждый последующий член ряда равен сумме двух
предыдущих чисел. В итоге ряд Фибоначчи имеет вид: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,
34… и так можно продолжать до бесконечности. Правильность выкладок
великого математика можно легко проверить, для этого достаточно ручки и
листка бумаги. Но ряд Фибоначчи имеет еще одно уникальное свойство.
Любое число из этой последовательности большее 89, будучи разделенным
на предыдущее, дает результат, примерно равный 1,618. Это число получило
обозначение с помощью греческой буквы Ф («фи» большое). Проверочный
пример: 233:144=1,618055555555556. А если любое число из ряда разделить
на последующее, то получается результат, примерно равный 0,618. Это
число обозначается греческой буквой ф («фи» маленькое). Пример для
проверки: 233:377=0,6180371352785146. Числа 1,618 и 0,618 составляют
основу так называемого «золотого сечения». На основе этого принципа
построены все величайшие архитектурные памятники прошлого – храмы,
соборы, дворцы, пирамиды. «Золотое сечение» использовалось при
создании произведений живописи и скульптур, но его основе строились
известные музыкальные произведения. Есть версия, что этот термин
придумал великий Леонардо да Винчи, хотя принципы «золотого сечения»
на интуитивном уровне использовались еще в глубокой древности. «Золотое
сечение» - это величайший закон природы, божественная пропорция. Этот
принцип наблюдается повсеместно в явлениях живой и неживой природы.
Пропорции человеческого тела и тел животных, растений, спирали ракушек
и галактик, формы циклонов и ураганов, строение ананаса и расположение
семечек в головке подсолнуха, даже свернувшаяся клубочком спящая
собака – все эти явлении построены на основе «золотого сечения». В
геометрии «золотое сечение» получается в случае соотношения элементов
(длин, ребер и т.д) приближается к Ф=1,68. Классический пример
использование «золотого сечения» - это пирамида Хеопса. Основание
пирамиды имеет длину 238,7, высота равна 147,7 м. Разделив эти цифры,
получим 1,617208672, что очень близко к 1,618. Переведя длину основания
из метров в дюймы, получим интересный результат: 238,7 м = 484,4 фута =
5813 дюймов. Легко видеть, что 5, 8, 13 – это члены последовательности
Фибоначчи, что еще раз подтверждает использование принципа «золотого
сечения». Кстати, это принцип использован при создании пирамид ацтеков,
расположенных за тысячи километров от Египта. Практически все явления
живой и неживой природы можно описать с помощью ряда Фибоначчи. Так
почему нельзя попробовать использовать эту последовательность для
определения тенденций в торговых операциях?
Может все закономерности колебаний рынка криптовалютных активов
подчинятся правилу «золотого сечения» и имею свойства
последовательности Фибоначчи? Попробует дать ответы на эти вопросы.
2. Ряд Фибоначчи и его влияние на криптовалюты
В «активе» Фибоначчи уже есть одна решенная задача в области торговли.
Ее формулировка такова: какой минимальный набор весов гирь нужно
иметь, чтобы взвесить товар любой массы. Математиком было предложено
элегантное решение этой задачи: вес гирь должен быть 1, 2, 8, 16, 32 и т.д.,
вес последующей гири должен равняться сумме масс двух предыдущих
гирь. Последовательность Фибоначчи обладает еще одним свойством: если
любой член ряда последовательно разделить на числа, идущие через одну,
две или три позиции в ряду, то получим значение 0,236, 0,382, 0,618. Если
эти вычисления продолжать дальше, то получаем так называемые уровни
Фибоначчи: 0,236; 0,382; 0,618; 1,618; 2,618; 4,236. Этот математический
элемент позволяет проводить анализ курсов криптовалютных активов и
прогнозировать динамику изменения цены. Уровни Фибоначчи являются
мощным инструментом технического анализа не только в области валют, но
и в торговле традиционными биржевыми активами и ценными бумагами.
3. Что можно получить с помощью уровней Фибоначчи?
Основная функция уровней Фибоначчи – фиксация начала разворота тренда
при корректировке цены. Но такой прогноз адекватный в случае истинного
начала корректировочного движения. Уровни Фибоначчи позволяют
изучать динамику изменения курсов криптовалютных активов и активно
применять выявленные закономерности на конкретных криптовалютных
парах.
4. Методы построения уровней Фибоначчи
Обычно во всех торговых терминалах есть индикатор, имеющий шкалу со
значениями 0.0, 23.6, 38.1, 50.0, 61.8, 76.4, 100.0. Это и есть линии Фибоначчи.
Пример такого индикатора на графике биткоин/доллар приведен ниже.
Для построения линий Фибоначчи при возрастающем тренде требуется
соединить крайнюю нижнюю точку нижней «свечи» с верхней точкой
верхней «свечи». При убывающем тренде поступают наоборот – верхнюю
точку верхней «свечи» соединяют с нижней точкой нижней «свечи».
«Развернув» ряд Фибоначчи на весь диапазон ценового графика, можно
увидеть точки вероятного разворота цены активов. Различают «сильные» и
«слабые» уровни. Уровни 0,618, 1,618, 2,618 и т.д. считаются «сильными», они
адекватно реагирую на изменение цены.
5. Практика использования уровней Фибоначчи в
трейдинге
Удостоверившись в том, что начинается тенденция к корректировке цены
актива, производим построение уровней Фибоначчи. В итоге получаем
семейство кривых, на котором четко видны потенциальные точки
коррекции или перелома тенденции.
Уровни Фибоначчи дают две возможности для заработка:
● в момент корректировочного движения (уровень риска большой);
● на возобновлении тенденции на начальном или конечном участках
изменения тренда (уровень риска сниженный).
Выводы
Не стоит возлагать на линии Фибоначчи завышенные ожидания, этот
индикатор не дает полной гарантии правильных предсказаний
изменения цены. Но практика показывает, что линии Фибоначчи
регулярно дают правильные прогнозы в разнообразных рыночных
ситуациях. Благодаря этому сетка Фибоначчи получила статус одного
из наиболее надежных методов технического анализа. Настоятельно
рекомендуется его применение в практике торгов.
