Задачи этого способа риск-менеджмента сходны с теми, которые решаются в рамках стратегий управления капиталом (мани-менеджмента). Некоторые вообще склонны считать последний частью методов управления рисками.На заметку! Большинство экономистов считает последнее утверждение ошибочным. Стратегии мани-менеджмента направлены в первую очередь на повышение эффективности использования капитала, в то время как риск-менеджмент имеет целью прежде всего ограничение потерь. Исходными условиями для решения этой задачи управления рисками являются: Доля капитала, выделяемая на совершение сделки. Учебники по биржевой торговле утверждают, что максимальный показатель не должен превышать 30%.Размер допустимого для трейдера риска. Те же работы классиков утверждают, что значение в 0,5–3% позволяет чувствовать себя комфортно любому трейдеру. Чем больше капитал, тем ниже планку риска применяют. При значении более 3% торговля приобретает явно выраженный агрессивный характер. Конечно, в этом случае растет потенциальная прибыль, но и увеличивается вероятность значительных потерь.В результате расчетов определяется допустимый объем позиции по выбранному инструменту.
