⬜ Со стандартной скользящей средней (SMA или просто MA) и экспоненциальной (EMA), знаком абсолютно каждый трейдер ещё с начала своего пути, когда пытался торговать по “граальной” стратегии пересечения двух запаздывающих индикаторов с разным периодом.
Но существуют и другие виды скользящих, о предназначении которых знают далеко не все.
В то время как стандартная МАшка (прозвище среди трейдеров) просто суммирует цены закрытия заданного числа свечей и делит сумму на их количество, EMA больше значения придаёт самым последним ценам.
По сути, она тоже выдаёт среднюю цену, но учитывая “весовой коэффициент”, рассчитываемый по специальной формуле исходя из выбранного периода.
Это видно на скриншоте: синяя EMA первая отреагировала на снижение цены и поджалась ближе к графику, потому что учитывает актуальные значения гораздо больше, а красная MA, напротив - ещё ориентировалась на область флэта перед стрелками и до красной ещё “не дошло” что котировка опустилась. Точнее дошло, но не так быстро как до синей линии.
⬜ Хорошо, а что же такое взвешенная скользящая средняя (WMA)? На самом деле, она очень схожа с EMA. Тоже придаёт больше значения недавним ценам и меньше значения старым.
Отличие в том, что график весового коэффициента - линейный, а не экспоненциальный. Это значит, что в EMA переход коэффициента между свечами более плавный, а график WMA - обычное равномерное уменьшение.
Визуально эти две линии не сильно отличаются, но понимать различие нужно.
⬜ Ещё есть двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA) и тройная (TEMA). Они позиционируются как улучшенные версии обычной (одинарной). Уменьшают запаздывание и являются более чувствительными. DEMA применяет двойное сглаживание, а TEMA, соответственно - тройное. Чтобы прям гладко-гладко было).
Вот, как я и говорил - плавнее и реагирует быстрее.
⬜ Но это не всё. Существует ещё скользящая средняя наименьших квадратов (LSMA). Внешне она мало чем отличается от остальных, но использует другой способ расчета.
Это сложный аналитический способ, рассказывать как он работает - будет долго и нудно. Оно и не надо трейдеру совсем.
Но используется он с той же целью - найти средневзвешенное значение, основываясь на предыдущих данных.
Вот как выглядит эта линия на графике. Знаю, отличий от предыдущих кандидатов не очень много.
На самом деле, этих скользящих средних ещё немерено (динамическая, кумулятивная, модифицированная и т.п.) и каждая использует какую-то свою сложную математическую функцию.
Но я правда не вижу смысла в изучении и использовании подобных мудрёных видов скользящих, потому что различия минимальны и ни одна из них не даёт реального преимущества перед другими трейдерами. Это всё та же запаздывающая линия, которая может использоваться максимум как один из дополнительных факторов для принятия торгового решения.
Если торговать только по ней, не зная как подбирать период и интерпретировать то, что она показывает - это не закончится ничем хорошим для вашего депозита.
Понравилась статья? Подпишись на телеграм, чтобы читать первым👇