Предлагаю обсудить еще один инструмент, входящий в состав индикатора Option Profit.
Для открытия позиции на бирже необходимо предоставить финансовое обеспечение, призванное гарантировать исполнение обязательств при покупке или продаже фьючерса. Для каждого инструмента это своя величина и ее можно посмотреть в спецификации контракта на сайте биржи CME
Это значит, что при убытке по открытой позиции в размере 2400 $ наступит Margin Call, соответственно этот уровень является точкой принятия решения и в любом случае будет являться точкой всплеска ликвидности, который нам крайне интересен.
Для того, чтобы рассчитать сколько это пунктов на графике необходимо перейти в спецификацию контракта и посмотреть стоимость одного пункта.
Как видно из второго слайда это 1,25, получаем 2400 / 1,25 = 1 920 (по пятому знаку). Можно посчитать руками, а можно посмотреть в индикаторе
Все просто и казалось бы можно считать "руками", НО как всегда есть подводные камни. 1. Маржинальные требования периодически меняются. При увеличении волатильности они увеличиваются, а при снижении - уменьшаются. 2. Расчет обратных пар - то еще развлечение потому что надо переводить цену фьючерса на спот и обратно... 3. Ну и "вишенка на торте" Option Profit дает возможность делать поправку на форвард пойнт, что очень актуально для таких пар как USD/JPY и USD/CHF, которые могут достаточно долго стоять во флэте (наглядное подтверждение будет позже). Кроме этого к преимуществам построения Маржинальных Зон (МЗ) с помощью индикатора можно отнести и то, что он наносит на график одновременно зоны 1/4, 1/2 и полную МЗ.
На бирже нет таких кредитных плеч, которые зачастую предоставляют брокеры при торговле на рынке Форекс, на СМЕ сделки проводятся с кредитным плечом 1 к 2 и 1 к 4. Поэтому имеет смысл отслеживать реакцию на уровни 1/4, 1/2 и 100-110% Маржинальной зоны. Option Profit предоставляет такую возможность.
Каким же образом это можно использовать в торговле? Существует статистика, что при пробитии 1/4 и закрытии торговой сессия ниже нее существует вероятность 65% дохода до 1/2 МЗ, при пробитии же 1/2 МЗ существует вероятность более 75 %-80% дохода до 100 % МЗ.
Кроме этого Маржинальные Зоны служат отличными уровнями для входа в сделку "с коррекции". Давайте посмотрим на тот же момент на графике, но несколько с другой разметкой
На слайде видно, что после пробития 1/4 МЗ цена сделала не значительный откат и затем дошла до 1/2 МЗ, затем дала отличную точку входа в виде коррекции 1/4 МЗ, пробила 1/2 и сессия закрылась ниже намекая на дальнейшее снижение к 100% МЗ. Двумя днями позже позволила долиться и только после этого дошла до 100% МЗ. Всегда ли происходит так? Нет конечно, но происходит настолько часто, что не использовать Маржинальные Зоны совместно с опционными уровнями по меньшей мере странно.
Наиболее выгодный диапазон для покупок/продаж находится как раз в диапазоне от 25 до 50% Маржинальной зоны, т.к. при пробитии 1/2 маржи можно говорить о смене тенденции на противоположную. Кроме всего вышеописанного МЗ могут быть использованы в качестве постановки уровня take profit и stopLoss.
Это я рассказал о классическом построении Маржинальных зон, но существует большое количество и других вариантов, например построение МЗ с использованием профиля объема или не от абсолютного хая/лоя, а от теста. Каждая методика имеет право на жинь и в первую очередь требует чтобы трейдер в нее верил, только так можно добиться спокойной уверенной торговли.
О дополнительных возможностях, предоставляемых индикатором Option Profit.
На слайде показаны некоторые дополнительные возможности: перенос всего построения на желаемую свечу (по умолчанию строится от хая/лоя), отображение числовых значений, поправка на форвард пойнт.
Обсудить преимущества индикатора Option Profit, различные варианты построения Маржинальных зон можно в телеграмм группе https://t.me/ind_option_profit
наш сайт http://goloption.com
Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео и статьи
Ps. спасибо, что дочитали статью до конца, тому, кто найдет орфографическую ошибку в тексте - 3 дня индикатора бесплатно в версии FULL, для этого просто напишите мне в телеграмм @Mikhail_V_Sergeev.
