На этом канале в режиме реального времени мы обозначаем вход в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных на текущий момент уровней с оценкой также и риска, и далее, снова в режиме реального времени, смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении таких сделок. Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.
Проверяйте наши действия - как входы, как и выходы. Публикации проводятся в реальном времени. Подписывайтесь на канал, и первыми получайте от нас свежую актуальную информацию по нашим входам и выходам на финансовом рынке. Всё это - про деньги, активы, риски, инвестиции.
Диспозиция
Дата
03 марта 2022 г.
Тестируемая позиция*
04 февраля 2022 года был выполнен шорт по нефти марок Brent и WTI с уровней соответственно 94,4 и 93,5 долларов за баррель. При этом предлагалось третье плечо, и уровень риска (дефолта) был посчитан как цена на нефть выше 120.
После этого цены продолжили расти и вышли на новые максимумы за 8 лет. Цены выросли выше 110 долларов за баррель и на сегодня приблизились к уровню 120.
24 февраля 2022 года был усилен шорт по нефти марок Brent и WTI с уровней соответственно 103,8 и 100,4 долларов за баррель. При этом предлагалось третье плечо, и уровень риска (дефолта) был посчитан как цена на нефть выше 130.
Сейчас цены на нефть (или фьючерсов на них) следующие:
- Brent - 120,7,
- WTI - 116,1.
Если есть дополнительные возможности, предлагается усилить позиции по шорту нефти. Можно, как и ранее, использовать следующие пропорции портфеля:
- 50% из 100% - шорт на нефть Brent,
- 50% из 100% - шорт на WTI.
Предлагаемое плечо также, как и при первом, втором и третьих входах - третье.
Если дополнительных возможностей нет - по-прежнему пока удерживаем позицию, если возможно.
* не является торговой рекомендацией
Риски
В связи с последними событиями существенно выросли риски, что рост цен на нефть продолжится, и не остановится на достигнутом на сегодня уровне. Однако резкий рост уже идёт несколько дней, и это после роста накануне в течение двух последних лет.
Все инвестиции по сегодняшнему входу в рынок нефти будут потеряны, если рынок пойдет вверх еще на 28-33% – это уровень выше 145-150 долларов за баррель. Поэтому для сделки лучше использовать только часть свободных средств.
Графики подневные
Цели
Минимальную цель на данный момент по прежнему определяем на уровнях предыдущего входа от 24 февраля:
- 103,8 доллара для нефти Brent;
- 100,4 долларов для нефти WTI.
Максимальную цель определяем на уровнях первого входа от 4 февраля:
- 94,4 доллара для нефти Brent;
- 93,5 долларов для нефти WTI.
Стратегия
При защитной стратегии предлагается закрыть все позиции, открытые сегодня и 24 февраля соответственно в прибыль и ноль, и открытые 4 февраля - в убыток, на уровнях минимальных целей, равных ценам открытия позиций 24 февраля. При этом потери, полученные в результате дефолта позиций от 7 января и 18 января, останутся безвозвратными.
При более агрессивной стратегии предлагается закрыть все позиции, открытые сегодня и 24 февраля - в прибыль, и открытые 4 февраля - соответственно в ноль, на уровнях максимальных целей, равных ценам открытия позиций 4 февраля.
Возможна средняя стратегия, при которой при достижении минимальных целей закрываем только часть позиций, а другую часть закрываем ниже при достижении максимальных целей.
Комментарии
В связи с последними событиями существенно выросли риски, что рост цен на нефть продолжится, и не остановится на достигнутом на сегодня уровне. Однако резкий рост уже идёт несколько дней, и это после роста накануне в течение двух последних лет.
Западные страны рассматривают проекты решений по началу продажи своих стратегических запасов нефти. Временно это может остановить рост цен. ОПЕК 2 марта не пересмотрел своих ранее принятых решений.
Рост в дальнейшем вероятен, но, как минимум, должна быть небольшая коррекция. Для минимизации потерь постараемся "поймать" нижний уровень при такой коррекции, если она состоится.
