Технический Анализ - это визуальный анализ графиков движения цены. Он достаточно прост в освоении, и одновременно с этим достаточно эффективен. Но конечно, на рынке никогда нельзя быть в чем-то уверенным на 100%. Тем не менее, зная основные принципы теханализа, вы легко сможете понимать то, что происходит на рынке в среднесрочной перспективе и научитесь прогнозировать направление движения рынка.
1. Инструмент (Тиккер) - AAPL.NASDAQ. Тиккер - это краткое название конкретного биржевого инструмента, в данном случае «AAPL» – это акции компании Apple. Через точку указанно название биржи NASDAQ (американская биржа на которой преимущественно размещаются цифровые и технологические кампании). Тиккер на NYSE (New York Stock Exchange) короче, обычно 1-3 символа (например, «F» – тиккер компании Ford Motors), на NASDAQ как правило тиккер длинной в 4 символа. Таким образом, зная тиккер вы быстро можете найти его, загрузить котировки и т.д. Отметим что тиккер уникален для биржи, на другой бирже та же компания может иметь другой тиккер.
2. Временной период (time frame). В данном случае выбран период в 6 часов, таким образом один шаг графика (одна свеча) равняется 6 часам. Периоды могут быть разными 1 минута, 5, 15, 30, 1 час, 4 часа, 6 часов, сутки, неделя, месяц. Чем мельче таймфрейм – тем выше волатильность (изменчивость цены), графики на 5 минутках изобилуют резким ростом и отвесным падением. На дневных графиках картинка гораздо более плавная, а на недельных и подавно. Таймфрем позволяет соотнести сигналы, которые мы видим. Например, на 5 минутках мы видим резкий обвал рынка, на 15 минутках снижение видно, но уже не так катастрофично. На часовиках, картинка может быть прямо противоположной показывая резкий рост.
3. Японская свеча (candlestick) это способ отображения динамики цены в рамках выбранного периода (в данном случае за 6 часов). Свечи бывают белыми (на графике с синей каймой) - растущими и падающие - закрашенные (классически черным цветом, но на графике красным). Для наглядности белые (растущие) свечи иногда делают зелеными, а падающие (красными). Толстое тело свечи - это динамика в котором изменялась цена от начала до конца периода. Если свеча белая (растущая) то «дно» столбца это начало периода, а верхушка конец. Если свеча закрашенная – падающая, то наоборот – верхняя кромка прямоугольника цена на начало периода, а нижняя на его закрытие. Вертикальные полосы, выступающие из прямоугольника сверху и снизу - это тень или хвост свечи, они показывают максимумы и минимумы, которые были внутри периода. Свечи также являются индикаторами сами по себе, существует отдельный свечной анализ, позволяющий анализировать динамику цен.
4. Полосы Боллинджера (Bollinger Bands). Отображена на графике как серая зона, внутри которой, по большей части располагаются свечки, отделена верхней, средней и нижней границей (или полосой). Полосы Боллинджера являются очень надежным инструментом технического анализа, и высчитывается на основе динамики отклонения скользящий средних. Таким образом цена движется либо между средней и верхней линией Боллинджера – что означает что курс акции растёт, либо между средней и нижней границей что означает среднесрочное снижение. Переход цены средней линии снизу-вверх или сверху-вниз является важным индикатором разворота тренда. При касании нижней границы или же верхней границы Боллинджера следует либо быстрый отход в район средней границы, либо формирование устойчивого тренда и тогда свечки регулярно ложатся вблизи крайней линии Боллинджера.
5. Скользящие средние (Moving Average). Это линии, отображающие среднее арифметическое значение цены с разными периодами. На данном графике их пять. Темно синяя со значением 275, т.е. высчитывается средняя цена на основе последних 275 свечек. А также, темно красная с периодом усреднения 28, светло-красная с периодом 18, темно-зеленая 8 и светло зеленая 5. Скользящие средние с разными периодами усреднения являются основой многих торговых стратегий, при которых в зависимости от положения скользящих средних делается вывод относительно дальнейшего направления движения котировок. Например, если свечки оказываются выше 275 периодной скользящей средней, то в среднесрочном периоде цена растет и наоборот если котировки оказываются ниже этой линии.
6. Параболик (Parabolic SAR). На графике отображается в виде квадратика с розовыми краями внизу или сверху свечи. Что в свою очередь означает «однозначный» сигнал вверх или вниз. Если вы внимательно посмотрите на график, то увидите, что параболик достаточно часто меняет свое направление, и редко выдает сигнал на длительные периоды роста и падения. Таким образом, использовать его отдельно не совсем верно, он хорош в качестве подтверждения сигналов от других индикаторов. А еще занимает немного места на графике и максимально прост в трактовке!
7. Зигзаг (Zig Zag). На графике представлен в качестве желтой полосы, проходящей через минимумы и максимумы. Зигзаг, как и параболик, не может выступать в качестве отдельного инструмента, он собственно ничего и не предсказывает, однако очень удобен в быстром определении экстремальных значений и точек разворота, показывающий уровни поддержки и сопротивления.
8. Объём (Volume). Отображается в качестве столбиковой гистограммы под основным графиком и соответствует свече под которой он вертикально расположен. На данном графике для удобства соотнесения объем падающих свечек покрашен розовым цветом, а растущих светло синим. Объем определяет количество ценных бумаг, которые были реализованы в данном периоде. На дневном графике этот показатель не так актуален, тем не менее на более мелких периодах (5 и 15 минутках) часто бывает крайне полезным, когда видно, что снижение происходит на небольших и снижающихся объемах, а рост на больших и увеличивающихся можно сделать вывод о силе быков (торгуют на повышение котировок) и медведей (за снижение). Объём как бы подтверждает движение. Его также нельзя использовать как отдельный инструмент, а лишь как подтверждение сигналов от других индикаторов.
9. Эм Эй Си Ди (MACD иногда называют «макдак»). Важнейший индикатор, также расположен ниже основного графика и представлен в виде столбиковой гистограммы с отрицательными и положительными значениями, а также двумя скользящими средними по которым можно наблюдать о среднесрочной смене тренда. Сигналом на покупку является пересечение линии MACD (зеленая линия) линии сигнала (бордовая) снизу-вверх. И при обратном движении выдается сигнал на продажу. При этом желательно чтобы гистограмма была в положительном значении (в случае покупки) или отрицательном (в случае продажи. Важнейшим показателем MACD является дивергенция (расхождение). Например, если вы посмотрите в конце графика, при росте котировок, гистограмма MACD оказывается чуть ниже предыдущего значения, тогда как свечка установила новый локальный максимум. Это называется бычья дивергенция (или медвежья при противоположном значении при снижении). Дивергенция показывает, что силы существующего трэнда выдыхаются и вероятно движение вниз. И как только какой-то другой индикатор подтверждает разворот, можно считать это надежным сигналом.
10. Индекс относительной силы (Relative Strange Index - RSI) Самый нижний индикатор на графике, но один из важнейших в теханализе. Значение RSI как и у MACD соответствует свечке под которой он находится. RSI измеряется от 1 до 100 и является показателем силы быков или медведей. Ключевыми значениями является 30, 50 и 70 (включены в желтую зону). Если значения выходят из этой зоны, например, значение поднимается выше 70, то считается что акция перекуплена и возможен разворот вниз, при значении ниже 30, наоборот, считается что инструмент перепродан и возможен разворот вверх. Отметим что значения выше критических (выше 70) на бычьем рынке могут существовать достаточно долго не приводя к значительным снижениям. Наиболее сильным сигналом является прохождение нейтрального уровня 50 сверху-вниз или снизу-вверх. Что является явным сигналом на изменение тренда. RSI наиболее эффективен в сочетании с другими индикаторами как подтверждение смены тренда.
