Всем доброго дня!!!
Друзья и коллеги! Для начала, я решил выяснить потенциальную аудиторию своего канала и количество людей на ММВБ, которые интересуются производными инструментами. Результат оказался предсказуем, всего около 50 тысяч человек торгуют производными инструментами, из, почти 10 млн. частных инвесторов на ММВБ. Вот наиболее популярные инструменты у этих продвинутых «торговцев воздухом»:
Я несколько раз уже упоминал в своих статьях и обзорах, что мой канал «Венчурные Инвестиции» не является обучающим, у меня нет задачи и интереса объяснять и разъяснять, как «космические корабли бороздят просторы Большого театра», для этого есть большое количество "телеграмм гуру".
Да, я всегда отвечаю на вопросы и комментарии моих читателей, этого требует элементарная вежливость. Но, я пишу в первую очередь для себя самого, так как изложение своих мыслей «на бумаге», особенно утром на «свежую голову», помогает настроиться на работу, привести в порядок мысли, составить примерный торговый план и «лишний» раз проанализировать разные сегменты финансового рынка.
Вот как раз про анализ рынков, я и хочу рассказать, а точнее описать свои методы и подходы к этому процессу. Хочу предупредить сразу, я пишу для достаточно опытных и грамотных инвесторов, которые уже знакомы с базовыми понятиями рынка производных инструментов.
Процесс анализа рынков, я бы разделил на три части:
1. Настроение на рынках - эйфория, паника, растущий или падающий тренд, боковик, консолидация и т.д. Когда примерно понятно, что происходит на рынках, а именно какое настроение царит в данный момент, то в таком случае, проще подобрать подходящую торговую стратегию.
Приведу простой пример: Если на фондовом рынке царит безудержный оптимизм, то имеет смысл покупать фьючерсы и опционы CALL на фондовые индексы, или продавать опционы PUT, кому как нравится. Если рынок торгуется в диапазоне и никак не может определиться с дальнейшим направлением, то стоит открывать опционную стратегию «короткий стреддл или стренгл», опять же на ваш вкус и вашу склонность риску. Также, я использую метод определения дивергенций. Когда с помощью ряда индикаторов (CCI, MACD, Stochastic) я отслеживаю «перекупленность» или «перепроданность» разных активов, причем, чем более старший ТФ, тем более сильная дивергенция может наблюдаться.
2. Определение критичных уровней рынка с помощью опционов. Опционные позиции, которые открывают крупные игроки на рынке, очень хорошо позволяют понять, где расположены важные, а иногда и критично важные, уровни по тем или иным инструментам. Как правило, крупные игроки продают опционы, для хеджирования своих основных позиций. При продаже опционов, они открывают значительно большие по объему короткие позиции, относительно своих базовых позиций. Это делается для максимизации эффективности хеджирования. Естественно, что такие игроки не заинтересованы, чтобы их проданные опционы «вошли в рынок», а уж тем более превратились во фьючерсные позиции.
Вот несколько примеров опционных позиций, которые открыты в РТС и нефти:
Как видно из этих графиков, наибольшие по объему позиции в опционах PUT и CALL, будут являться критичными уровнями до экспирации этих опционов, куда маловероятно смогут цены. Это однозначно не 100% гарантия, на рынке, возможно, все что угодно. Но, вероятность пробития опционных страйков, с наибольшими объемами открытых позиций на экспирацию, невелика.
3. Определение волатильности. Волатильность – это один из самых важных, на мой взгляд, индикаторов рынка. Я определяю волатильность с помощью индикатора ATR (8) 4H. Чем ниже значение этого индикатора, тем выше вероятность начала сильного движения и окончания периода консолидации. Хорошим примером может служить поведение фьючерса на природный газ (NG-5.21) в мае месяце, когда, две недели продолжалась, аномальная консолидация цен. Я написал отдельную статью про поведение этого товарного актива. Низкая волатильность в этом очень «подвижном» товаре, нетипична, а уж такая длительная и подавно. Наблюдая за этой аномалией, можно было изначально сказать, что сильное ценовое движение будет обязательно, причем, чем, дольше продолжалась эта консолидация, тем сильнее будет последующее движение. Подобный эффект можно наблюдать и в других активах, я постоянно отслеживаю волатильность в нефти.
Многие инвесторы торгуют, постоянно отслеживая и анализируя объемы сделок, проторгованные уровни и т.д. Я считаю, что данный метод анализа вполне рабочий и эффективный. Лучше использовать те торговые подходы и стратегии, которые доказали свою эффективность на длительном промежутке времени. Вариантов анализа рынка много. Я уверен, что есть более интересные и эффективные способы, чем те, что я описал. Но, я описал те подходы и методы, которые использую лично я сам, а не которые я узнал из книжек или обучающих семинаров.
И последний момент, который я хотел затронуть в этой статье. Это психология и настрой на успех. Идею написания нескольких строк по этой теме, мне дал канал «Девушка – нумизмат», на который я подписан и который я читаю с большим интересом. Автор этого канала пишет про нумизматику, свое хобби. А иногда, без лишнего пафоса и занудства, про свои инвестиции в ценные бумаги, про свои мысли и идеи, про свои заслуженные успехи.
Так вот однажды, я прочитал занятный пост, про способ привлечения денег. Можно как угодно относиться к описанному способу, с иронией, со скептицизмом или еще как-то, но если это работает и добавляет уверенности автору этой статьи, то почему бы его не использовать.
Я привел это пример не просто так. Я сам глубоко уверен в том, что от собственного настроя на успех, от уверенности в своих действиях – зависит успех торговых операций. Я глубоко убежден, что любую позицию можно закрыть с плюсом. Иногда, и это правда, затраты времени на исправление неправильной позиции могут быть слишком большими и неадекватными по отношению к конечному результату. Но, тем не менее, любую позицию можно закрыть с плюсом, особенно, если обладаешь навыками работы с разными торговыми инструментами. Крайне важно, быть уверенным в своей правоте и в своих взглядах на рынок.
Я крайне редко читаю и слушаю мнения других людей. Я просто не знаю, да и особенно не хочу вникать, в их методы работы и торговые подходы. Поэтому, тратить свое время на изучение чужого мнения, мне не интересно. У меня есть несколько старинных друзей и партнеров, которых я знаю более 25 лет, их стиль и методы торговли, я знаю досконально, к их мнению я реально прислушиваюсь и очень ценю.
Все остальные «товарищи», которые вещают в интернет пространстве, рекламируя себя как опытных трейдеров с 5-10 летним стажем или имеющих в управлении десятки миллионов, мне безразличны. Они могут заинтересовать только новичков на рынке, которые только вчера перевели свои депозиты на фондовый рынок.
Я хочу дать очень простой совет, всем кто хочет его услышать. ИМЕЙТЕ СВОЕ СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ – ЭТО КЛЮЧ К УСПЕХУ.
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом. Обзоры я публикую утром на ТК "Венчурные Инвестиции" , а до 11-00 делаю коррективы или дополняю материалы ссылками и картинками.
Друзья, ответная реакция на посты приветствуется, как и корректная дискуссия в комментариях! И есть просьба от читателей и подписчиков канала, пожалуйста, избегать политических тем и комментариев на тему политики! Канал про биржевую торговлю, пусть он таким и останется. Заранее спасибо за понимание…
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
