На этой неделе тестируем стратегию «стреддл». Посмотрим, подходит ли эта стратегия для стабильного заработка на рынке.
Индекс фьючерса на РТС на 14.04.2021 находился в районе 145000. На данном уровне образовалась линия сопротивления. Идея была в том, что индекс или пробьет ее и продолжит рост, или ударится в нее и отскочит. Соответственно были приобретены опцион колл и опцион пут со страйками 145000. Общая цена покупки составила около 4000 пунктов. Соответственно, точки безубыточности были на уровнях 141000 и 149000. Дата экспирации опционов – 22.04.2021.
С утра 15.05.2021 вышла новость, с заголовком «СМИ узнали о планах США ввести санкции и простив России из-за кибератак». В моменте индекс РТС обвалился до 141000. В принципе, можно был фиксировать один край, и надеяться, что индекс развернется и можно будет продать второй опцион, заработав прибыть. Но я был уверен, что падение продолжится. И естественно не угадал. Индекс развернулся и дошел почти до вчерашнего уровня 144500. В обед вышла новость, что санкции это не слухи. Их все-таки ввели, но рынок на эту новость на удивление вяло отреагировал. Индекс приупал всего на 500 пунктов.
В пятницу индекс продолжил рост. Видимо игроки на рынке опасались худших санкций, чем это было по факту. Индекс вырос на 1500 пунктов до 147000.
В понедельник 19.04. индекс вернулся к той же отметке, где я его покупал - 145000. Для того, чтобы я смог получить прибыль, индекс должен был скакнуть на 5000 пунктов за оставшиеся 3 дня. Я посчитал, что это маловероятно. Чтобы уменьшить свои убытки, я продал опционы страйком выше и ниже (PUT 142500 и Call 147500), превратив свою стратегию в «бабочку».
20.04 индекс опять резко упал. Опять возникла дилемма, продавать ли один край. Продавать не стал. А индекс тем временем последние 2 дня, оставшиеся до экспирации, неуклонно подрастал, и в четверг с утра его значение было около 144000. Я уже приготовился нести убытки, как вдруг индекс резко стал расти и на момент экспирации вошел в зону «крыла бабочки», и мои опционы оказались «в деньгах».
Вывод
Стратегию «стреддл» вполне можно использовать. Для меня самая большая сложность это побороть свою жадность и заранее решить при каких значениях нужно закрывать купленные опционы. Плюс нужно постоянно мониторить рынок, чтобы отслеживать колебания цены и не пропустить нужное значение. Данную стратегию необходимо будет протестировать еще раз (и на этот раз установить четкие цифры, когда края стоит продавать). А на следующей неделе попробуем стратегию "бабочка".
