Чтобы получить представление о возможных ценовых движениях инструмента, трейдеры используют разнообразные технические индикаторы. В этой статье мы поговорим об основных индикаторах, использующихся в техническом анализе.
Средняя скользящая
Индикатор средняя скользящая (от англ. Moving Average) фильтрует рыночный шум, сглаживая колебания цены и выделяя направление тренда. Индикатор основан на прошлых данных о цене, поэтому относится к запаздывающим. Зачастую трейдеры используют в торговле простую среднюю скользящую (SMA/MA) и экспоненциальную среднюю скользящую (EMA).
Простая средняя скользящая формируется на ценовых данных за n-период и их среднего значения. Экспоненциальная средняя скользящая делает акцент на последние ценовые данные. Как правило, трейдеры используют соотношение цены к конкретным средним скользящим, чтобы измерить тенденцию. Пересечения (кроссоверы) средних скользящих могут использоваться как сигнал на покупку/продажу.
Конвергенция и дивергенция средней скользящей
Moving Average Convergence Divergence (MACD) – индикатор, используемый для определения движения актива на основе взаимосвязи двух скользящих. Индикатор состоит из двух линий – сигнальной линии и линии MACD. Линия MACD рассчитывается следующим образом: из 12-дневной EMA вычитается 26-дневная EMA. После результат отражается на 9-дневной EMA (сигнальной линии).
Трейдеры могут получить представление о силе текущего тренда в поисках дивергенции (расхождения) между MACD и движением цены. Также индикатор используется для поиска пересечений между линией MACD и сигнальной линией. Обычно сигналом для покупки считают пересечение сигнальной линии линией MACD снизу вверх. Зеркальная ситуация воспринимается как сигнал для продажи.
Индекс относительной силы
Индекс относительной силы (RSI) – индикатор импульса. На основе данных RSI трейдер определяет, перекуплен актив или перепродан. Индикатор показывает силу, с которой меняется цена. Если при росте цены индикатор увеличивается, тенденция к повышению сильна. Если индикатор уменьшается, а цена растет, возможно доминирование продавцов на рынке.
Традиционное данные RSI интерпретируют следующим образом: если линия на графике выше 70, актив перекуплен. Если меньше 30 – перепродан. Экстремальные значения могут говорить о предстоящем развороте/откате. Стоит отметить, что RSI может давать сигналы, вводящие в заблуждения. Поэтому полагаться только на этот индикатор не стоит.
Стохастик RSI
Стохастик RSI – это осциллятор, отслеживающий движения цены для определения перекупленности/перепроданности инструмента. Индикатор является производной от RSI. Он формируется на основе базовых показателей, а не на данных о цене.
Стохастик может генерировать большое количество сигналов, которые довольно сложно интерпретировать. Обычно стохастик RSI полезен в тех случаях, когда показатели находятся вблизи верхних или нижних крайностей диапазона.
Принято считать, что если показатель выше 0,8 – инструмент перекуплен. Если ниже 0,2 – перепродан. Показатель 0 означает, что RSI имеет самое низкое значение в измеряемом периоде. При показате 1 – самое высокое значение за период. Стохастик более чувствителен, чем индикатор RSI. Поэтому может генерировать больше ложных сигналов. Поэтому полагаться только на стохастик RSI не стоит.
Линии Боллинджера
Линии Боллинджера измеряют волатильность рынка и определяют уровень перекупленности/перепроданности актива. Индикатор состоит из трех линий – средняя полоса (SMA), верхняя и нижняя. Обычно верхняя и нижняя линии находятся на два стандартных отклонения от средней скользящей. При возрастании/уменьшение волатильности расстояние изменяется.
Как правило, чем ближе цена к верхней линии, тем выше перекупленность инструмента. Чем ниже к нижней, тем больше перепроданность. При низкой волатильности возможно “сжатие” линий. В такой ситуации индикатор может сигнализировать о возможной высокой волатильность в будущем. Сильное расхождение линий может говорить о возможном снижении колебаний цены.
Заключение
Индикаторы технического анализа наиболее эффективны при использовании в сочетании друг с другом и другими методами анализа. Также трейдер должен уметь самостоятельно анализировать рынок. Для успешной торговли недостаточно полагаться на одни индикаторы.