После гибели императора Александра II в марте 1881 года от рук революционеров жизнь Марии Федоровны резко изменилась. На ее супруга было возложено бремя правления Российской империей. Прошли похороны убитого монарха, шло следствие, и до его окончания находиться в Петербурге стало опасно, ведь многие заговорщики оставались на свободе. В связи с этим было принято решение о переезде императорской семьи в Гатчину. 29 марта (10 апреля) 1881 года Мария Федоровна писала матери: «На следующий день после отъезда в Данию брата Фреди, сестры Александры, которые присутствовали на похоронах Александра II, семья отправилась в Гатчину. Сначала это было для меня просто невыносимо. Но теперь, когда мы здесь уже достаточно мило и уютно устроились, я начинаю находить Гатчину намного привлекательней, чем раньше. Здесь очень спокойно». Через два года именно из Гатчины Александр III и его супруга выехали в Москву, где 15 мая 1883 года прошла их коронация. Ранним утром 10 мая 1883 года состоялся торжест